Ottimizzazione vs Adattamento alla storia - pagina 7

 
Serqey Nikitin:

Ha letto quello che ha scritto prima?

Le mie strategie si basano su un principio diverso: la strategia è testata su ALTRO PAIR (su una storia diversa) ...., e tu stai parlando del "momento di passaggio"... e della "casualità"...

"in entrambi i casi, il comportamento primariodi entrambi i prezzi"
 
Uladzimir Izerski:

Se esistono due parole, avranno significati diversi.

L'adattamento può essere definito come la selezione dei migliori parametri sulla storia per una bella immagine.

L'ottimizzazione è la selezione dei parametri ottimali per un uso successivo.

Le parole sembrano essere leggermente diverse, ma il significato può essere diverso.

Posso pensare a migliaia di parole e tutte avranno significati diversi ma porteranno lo stesso significato.

 
Serqey Nikitin:

Avete letto quello che è stato scritto prima?

Le mie strategie si basano su un principio diverso: la strategia è testata su ALTRE coppie (su un'altra storia) ...., e tu stai parlando del "momento dello scambio"... e della "casualità"...

Le tue strategie, e quelle di tutti gli altri, sono conosciute da tutti coloro che comunicano qui. Il gioco di parole è voluto)).

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Potrei pensare a migliaia di parole e tutte avrebbero significati diversi ma portano lo stesso significato.

Non c'è bisogno di inventare. Ci sono già parole che hanno un significato.

 
Serqey Nikitin:

Lo dirò di nuovo...

La strategia è un prodotto del trader stesso...

Non mi fido delle dichiarazioni fatte su ritagli di dati storici...

È l'anno 19 fuori dalla finestra...

[Eliminato]  
Ecco un esempio. Strategia 2MA. Compra quando attraversa dal basso verso l'alto, vendi quando attraversa dall'alto verso il basso.
Non c'è niente da ottimizzare qui (tranne il periodo MA) e SL&TP non sono necessari, la condizione di chiusura della posizione è nel codice
 
Vladimir Baskakov:
Ecco un esempio. Strategia 2MA. Compra quando attraversa dal basso verso l'alto, vendi quando attraversa dall'alto verso il basso.
Non c'è niente da ottimizzare qui (tranne il periodo MA) e SL&TP non è necessario, la condizione di chiusura è nel codice

Certo che no, perché una tale strategia è un macinino da spread e merita di essere cestinata.

 
Vladimir Baskakov:
Ecco un esempio. Compriamo quando passa dal basso verso l'alto e vendiamo quando passa dall'alto verso il basso.
Niente da ottimizzare qui (tranne il periodo MA) e SL&TP non è necessario, condizione di chiusura della posizione nel codice

Sareste così gentili da postare il codice, se date un tale esempio. Diamo un'occhiata e discutiamone.

[Eliminato]  
Uladzimir Izerski:

Se fai un tale esempio, saresti così gentile da postare il codice? Diamo un'occhiata e discutiamone.

È come se fosse in prima elementare.
 
Vladimir Baskakov:
È come se fosse in prima elementare.

Capisco. Non ci sei ancora del tutto).