Ottimizzazione vs Adattamento alla storia

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Qual è la differenza fondamentale tra questi concetti?
Nikolai Semko  
Vladimir Baskakov:
Qual è la differenza fondamentale tra questi concetti?
L'ottimizzazione deve essere eseguita in un solo passaggio, nel corpo dell'Expert Advisor al primo avvio prima di iniziare il trading, e poi durante il processo di trading devi solo regolarei parametri ottimizzati. L'ottimizzazione viene eseguita da uno speciale blocco interno separato dell'Expert Advisor che calcola i parametri e non cerca attraverso di essi. In questo caso, i parametri possono essere resi privati e visibili solo all'Expert Advisor, perché sono auto-regolanti (auto-ottimizzanti).

Se c'è un overshoot su più passaggi indipendentemente dall'applicazione dell'avanzamento, si tratta di un montaggio.

Immaginate di risolvere un'equazione quadratica con il metodo della forza bruta. Questo è stupido.
Serqey Nikitin  
Vladimir Baskakov:
Qual è la differenza fondamentale tra questi concetti?

Sì, i colleghi hanno ragione! Qualsiasi ottimizzazione è un adattamento alla storia!

E qui arriva un altro problema: qual è il metodo per determinare la QUALITÀ dei parametri risultanti nell'ottimizzazione?

La mia opinione: il test in avanti non è sufficiente per determinare la qualità dell'ottimizzazione...

Georgiy Merts  
Serqey Nikitin:

Sì, i colleghi hanno ragione! Qualsiasi ottimizzazione è un'aggiunta alla storia!

E qui arriva un altro problema: come determinare la QUALITÀ dei parametri ottenuti durante l'ottimizzazione?

La mia opinione: un test in avanti non è sufficiente per determinare la qualità dell'ottimizzazione...

Ho avuto a che fare con questo problema per un anno.

Questa stessa caratteristica, secondo me, dovrebbe essere chiamata "sostenibilità" piuttosto che "qualità".

Cioè, non la "bellezza" o la "quantità" del risultato, ma la sua capacità di non cambiare con piccoli cambiamenti nel mercato.

Tuttavia, personalmente cerco di misurare questo parametro in base ai risultati del test in avanti. I risultati sono, ahimè, molto modesti.

Maxim Dmitrievsky  

L'ottimizzazione è la ricerca di un optimum, di solito globale. Cioè, è una ricerca di parametri di sistema stabili. Può trasformarsi in un adattamento se si trova un optimum locale e se la dimensionalità dei parametri da ottimizzare è troppo grande.

C'è una buona ottimizzazione, una sotto-ottimizzazione e una sovra-ottimizzazione. La sovraottimizzazione può essere equiparata a una corrispondenza della storia.


Dmitry Fedoseev  
Nikolai Semko:
L'ottimizzazione deve essere eseguita in un solo passaggio, nello stesso corpo di Expert Advisor al primo avvio prima dell'inizio del trading, e poi durante il processo di trading solo i parametri ottimizzati devono essere corretti. L'ottimizzazione viene eseguita da uno speciale blocco interno separato dell'Expert Advisor che calcola i parametri invece di passare attraverso di essi. In questo caso, i parametri possono essere resi privati e visibili solo all'Expert Advisor, perché sono auto-regolanti (auto-ottimizzanti).

Se c'è un overshoot su più passaggi indipendentemente dall'applicazione dell'avanzamento, è un adattamento.

Immaginate di risolvere un'equazione quadratica con il metodo della forza bruta. Questo è stupido.

In generale, è il contrario.

Dmitry Fedoseev  
Ottimizzazione o tweaking - dipende dal sistema stesso, se è in grado di commerciare o meno.
secret  
Maxim Dmitrievsky:

c'è una buona ottimizzazione, una sotto-ottimizzazione e una sovra-ottimizzazione.

Ricordate il criterio Good Fit, in poche parole?
Maxim Dmitrievsky  
secret:
Ricordate il criterio Good Fit, in poche parole?

l'acuraci più accettabile con il minor numero di parametri, in 2 parole

questo è senza considerare gli attaccanti e altre cose, perché la domanda era quale fosse la differenza tra i due concetti

se è un attaccante, è un bilancio di errori, ecc. Forward rimuove automaticamente la sovraottimizzazione della prima sezione, quasi probabilmente

E poi ci sono le statistiche, che non hanno niente a che vedere con il processo di ottimizzazione... popolazioni generali, campioni rappresentativi, ecc.
secret  
Maxim Dmitrievsky:

l'acuraci più accettabile con il minor numero di parametri, in 2 parole

questo è senza considerare gli attaccanti e altre cose, perché la domanda era quale fosse la differenza tra i due concetti

se è un attaccante, è un bilancio di errori, ecc. Forward rimuove automaticamente la sovraottimizzazione della prima sezione, quasi probabilmente

Sì, domanda su in campione. E come si calcola, con precisione? Non è che le MNC funzionino qui. Supponiamo che non ci siano parametri, diciamo che vogliamo adattare la SMA ottimale.
Motivazione: