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Ancora quelle formule criptiche :)
Davvero?
L'uomo è arrivato dalla fabbrica, ha bevuto qualche birra e ha pensato di scrivere qualcosa di intelligente sul forum.
Non si è fatto furbo.
"..."Lavorerà la terra,
Scriverà poesie".
)))
"...Lavorerà la terra,
Scriverà poesie".
)))
:)
Si dovrebbe discretizzare per eventi, cioè tick assottigliati tenendo conto dei volumi di tick e del tempo. Cioè, al momento della massima densità delle zecche il volume del campione dovrebbe corrispondere a una finestra temporale rigorosamente definita, e al momento della minima densità - a un'altra, ma anch'essa rigorosamente definita.
Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità in un particolare lasso di tempo.
Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità all'interno di una certa struttura temporale.
Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità all'interno di una certa struttura temporale.
Non renderlo nervoso, la sua pressione sanguigna è già alta.
Non renderlo nervoso, la sua pressione sanguigna è già alta.
Sotto il tavolo)))
Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità all'interno di una certa struttura temporale.
Cosa significa, non capisco il punto? In quale struttura temporale è autosimile e in quale no e cosa si intende per struttura temporale?
Qualche tempo fa vi ho chiesto di fare una vignetta - come si comporta la distribuzione degli incrementi con diverse dimensioni del campione. Per i dati di tick e per OPEN M1, per esempio.
Avrete visto che questa funzione di densità di probabilità si comporta in modo interessante: si restringe e si espande durante il giorno. Cioè non si può sostenere che intraday, indipendentemente dalla dimensione del campione, la BP sia autosimile. All'interno di una finestra = sessione di trading, giorno, ecc. - sì, ci sono segni di stazionarietà e autosimilarità, altrimenti no.
Qualche tempo fa vi ho chiesto di fare una vignetta - come si comporta la distribuzione degli incrementi con diverse dimensioni del campione. Per i dati di tick e per OPEN M1, per esempio.
Avrete visto che questa funzione di densità di probabilità si comporta in modo interessante: si restringe e si espande durante il giorno. Cioè non si può sostenere che intraday, indipendentemente dalla dimensione del campione, la BP sia autosimile. All'interno di una finestra = sessione di trading, giorno, ecc. - sì, ci sono segni di stazionarietà e autosimilarità, altrimenti no.