La strategia di trading più banale - pagina 2
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Cari membri del forum, ci siamo tutti convinti che il mercato è governato principalmente dal caso. La ricerca di modelli non è riuscita finora a portarci un successo variabile, sempre a causa dell'interferenza del caso.
Sì, ho fatto in modo che questa strategia, almeno, non porti a grandi perdite. Il commercio gira con zero risultati per un anno. Ma, questo è con una serie di parametri menzionati sopra. Il trading reale a zero per un anno può nascondere le opzioni per un trading redditizio in caso di una diversa combinazione di parametri. Si tratta di questo. Prima devi imparare a fare trading a zero per un lungo periodo, poi, gradualmente, muoverti nella giusta direzione.
La strategia non porta a grandi perdite, per una semplice ragione. Hai sempre coppie di ordini opposti aperti.
Ricordo che sei entrato in questo rastrellamento fin dall'inizio della tua attività nei mercati finanziari, e ora stai cercando di entrare in questo rastrellamento automaticamente e costantemente.
Sergey Rozhnov ha spiegato chiaramente l'inferiorità di tale comportamento sul mercato.
Cari membri del forum, ci siamo tutti convinti che il mercato è governato principalmente dal caso. La ricerca di modelli non ha ancora portato a un successo variabile, sempre a causa dell'interferenza del caso.
Proviamo a scoprire il potenziale di possibile successo e le profondità dell'abisso in caso di fallimento delle più incredibili strategie banali, una delle quali è quella di aprire stupidamente N posizioni di acquisto e vendita simultaneamente su diversi TF con lo stesso o diverso TP e SL, così come il deposito iniziale D.
Sulla storia dovremmo cercare di ottimizzare N, TF, TP e SL, D. Forse molti trader hanno già provato ad analizzare questa strategia, quindi chiederemo loro di condividere le loro opinioni. Chi ha provato una tale strategia nella pratica?
L'ho testato recentemente con un robot. Senza copertura delle perdite (come la martingala) il drawdown dura anni. Ma con la copertura sopravvive per 10-15 anni con un drawdown relativamente piccolo.
Recentemente ho controllato con un robot. Senza copertura delle perdite (come la martingala) il drawdown dura anni. Ma con la copertura sopravvive per 10-15 anni con un drawdown relativamente piccolo.
Quindi ci sono delle opzioni. Chiarisca solo, per favore, "No loss coverage" e "covered".
Perché dovremmo ottimizzare lo SL se gli ordini sono opposti? Più piccolo è il TP, maggiore è la probabilità di ottenere un profitto su entrambi gli ordini. Ho visto una strategia con l'apertura di ordini accoppiati e di conseguenza ad un certo punto tutti gli ordini devono essere chiusi.
Sta suggerendo di lavorare senza SL?
La strategia non comporta grandi perdite, per una semplice ragione. Hai sempre coppie di ordini opposti aperti.
Ricordo che sei stato su questo rastrello da quando hai iniziato nei mercati finanziari, e ora stai cercando di calpestarlo automaticamente e costantemente.
Sergey Rozhnov ha spiegato chiaramente l'inferiorità di tale comportamento sul mercato.
Ti sbagli, non sono sempre uguali, devi stimare quale sarà il drawdown massimo. Per esempio, il prezzo scende, ci sarà una carenza di ordini di vendita temporaneamente. Poiché il numero totale di ordini è limitato, l'ordine successivo sarà casuale in base al suo stato di vendita o di acquisto. Riguardo al rake: Igor Zakharov ha mostrato sopra che ci sono delle opzioni. Non c'è bisogno di saltare alle conclusioni. Non ho mai indagato sulla casualità, e la ricerca di schemi non ha portato a nulla.
Sbagliato, non sono sempre uguali, bisogna stimare quale sarà il massimo prelievo. Per esempio, il prezzo scende, ci sarà temporaneamente una carenza di ordini di vendita. Poiché il numero totale di ordini è limitato, l'ordine successivo sarà casuale in base allo stato di vendere o comprare. Riguardo al rake: Igor Zakharov ha mostrato sopra che ci sono delle opzioni. Non c'è bisogno di saltare alle conclusioni. Non ho mai fatto ricerche sulla casualità, e la ricerca di modelli non ha portato a nulla.
Secondo le mie osservazioni sui forum, le persone sono riluttanti a cambiare le loro tattiche adottate all'inizio, anche se sono sbagliate.
Anche tu sei stato in guerra con te stesso per una dozzina d'anni e non ti sei reso conto del tuo errore di giocare alla roulette con una" combinazionesenza perdita e senza vittoria".
Secondo le mie osservazioni sui forum, le persone sono riluttanti a cambiare le loro tattiche adottate all'inizio, anche se sono sbagliate.
Anche tu sei stato in guerra con te stesso per un decennio e non ti sei reso conto del tuo errore di giocare alla roulette con una" combinazionesenza perdita e senza vittoria".
La prima pubblicazione sulla ricerca di modelli ha esattamente 8 annihttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Questa strategia si è rivelata redditizia, ma, su un grande intervallo di tempo e non ha dato risultati tangibili. Ma, il modello sviluppato e presentato lì sotto forma di URM si è rivelato utile nell'elaborazione di tutti i tipi di risultati scientifici, tecnici, sociali e di altre ricerche come la migliore opzione di un modello di regressione. Sono contento di questo risultato, poiché una ricerca di mercato, inaspettatamente, ha portato a un risultato più utile, cioè l'estensione della MOC gaussiana al dominio delle funzioni non lineari. Penso di averne avuto abbastanza di essere criticato per l'inazione da individui disinformati. Il potere di URM sarà apprezzato dai posteri.