Sai come fare i canali? - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ooh, eccellente, sostanziale, tanto più se con articoli, stiamo aspettando :)
Io, a proposito, sono affascinato dalla sua intelligenza. Articoli su reti neurali, logica fuzzy, interessi in filosofia, religione, AI. È la persona di ampie vedute che è capace di risolvere problemi complessi.
Un canale è buono in quanto si può vedere la direzione del mercato, ma i confini del canale possono non corrispondere alle aspettative.
Ma tutto dipende dal principio con cui è costruito il canale.
Forse Alexey può mostrarci qualcosa di interessante?
Ci sono molte questioni interessanti qui. Anche la stessa direzione del mercato (soprattutto su piccoli timeframe) può essere evidente.
Io, a proposito, sono affascinato dalla sua intelligenza. Articoli su reti neurali, logica fuzzy, interessi in filosofia, religione, AI. È la persona di ampie vedute che è capace di risolvere problemi complessi.
Wow, grazie )
Calcolo una densità di probabilità mobile e imposto il livello di probabilità - diciamo 0,9 - e costruisco una banda in cui il prezzo scende con quella probabilità, che è il canale.
Il problema è che i prezzi che hanno meno del 10% di probabilità sulla storia secondo il tuo algoritmo iniziano ad apparire molto più frequentemente in futuro. Inoltre, dopo che si verificano, la direzione del mercato cambia e non segue quella precedente. Ogni 10 anni questo accade nei mercati finanziari e si verificano eventi che, secondo la vostra teoria, non possono accadere nel prossimo millennio. Questo è ciò che si chiama NESTATION.
Il problema è che i prezzi la cui probabilità sulla storia secondo il tuo algoritmo era inferiore al 10% in futuro cominciano ad apparire molto più spesso del 10%. Inoltre, dopo che appaiono, la direzione del mercato cambia e non segue in alcun modo quella precedente. Ogni 10 anni questo accade nei mercati finanziari e si verificano eventi che, secondo la vostra teoria, non possono accadere nel prossimo millennio. Questo è ciò che si chiama NESTATION.
Non ho scritto qui nessuna teoria particolare; forse potremmo crearne una insieme e risolvere tutti i problemi. Lo sto semplicemente studiando in modo sperimentale. Queste distribuzioni di probabilità (basate su finestre scorrevoli) mostrano molto bene i grandi salti di cui parli e molti altri più piccoli. I canali cambiano non dolcemente, ma come livelli di energia tra stati quantici, cioè per salti. Questa non stazionarietà ha una sorta di genesi discreta ed è generata da eventi fortemente agenti, che imprevedibilmente (per le caratteristiche della serie temporale stessa) si verificano.
Forse ho formulato qualcosa in modo impreciso, ma sono d'accordo con te.
Non ho ancora scritto molta teoria; forse possiamo crearne di più insieme e risolvere tutti i problemi. Sto solo studiando in modo sperimentale. Queste distribuzioni di probabilità (basate su finestre scorrevoli) mostrano molto bene questi grandi salti, di cui scrivi, e molti altri più piccoli. I canali non cambiano dolcemente, ma come livelli di energia tra stati quantici, cioè per salti. Questa non stazionarietà ha una sorta di genesi discreta ed è generata da eventi fortemente agenti, che imprevedibilmente (per le caratteristiche della serie temporale stessa) si verificano.
Forse ho formulato qualcosa in modo impreciso, ma sono d'accordo con te.
In superficie, lo scopo dei modelli GARCH è quello di combattere la non stazionarietà. In realtà, lo scopo di questi modelli è quello di costruire modelli robusti, che (robustezza) si riferisce altasso al quale il modello ritorna a uno stato stazionario dopo uno shock generato dalla notizia.
per questo è necessario avere un interruttore efficace e sensibile agli urti.
Per esempio, panieri di strategie (non tra i forex trader, ma tra i quants delle borse, che sono più esperti), come trend counter-trend + qualche altro, che vengono accesi e spenti, o il peso della strategia nel paniere viene cambiato. Certo, i rendimenti iniziali non sono alle stelle e i panieri di tanto in tanto vengono "ritoccati", ma sono buoni per una gestione decente del capitale.
Non c'è niente di speciale, semplicemente diversificano come possono, e anche i grandi fondi con un sacco di professionisti cadono a pezzi di tanto in tanto.
Non ho mai visto strategie basate su puri modelli di spazzatura, reti neurali o altro. Per lo più vengono scambiate alcune 1-2 inefficienze, trovate casualmente, o un portafoglio di strategie.
per questo è necessario avere un interruttore efficace e sensibile agli urti.
Per esempio, panieri di strategie (non tra i forex trader, ma tra i quants delle borse, che sono più esperti), come trend counter-trend + qualche altro, che vengono accesi e spenti, o il peso della strategia nel paniere viene cambiato. Certo, i rendimenti iniziali non sono alle stelle e i cesti di tanto in tanto vengono "ritoccati", ma sono buoni per una gestione decente del capitale.
Non c'è niente di speciale, semplicemente diversificano come possono.
Non ho mai visto strategie basate su modelli di pura spazzatura, neuronet o altro... almeno non nel pubblico dominio. La mia idea è di fare trading su una o due inefficienze, trovate a caso, o su un portafoglio di strategie.
GARCH ne è pieno, compreso il mercato delle valute. Il pacchetto rugarch - ci sono molti link. Lavoro di base: Engle. COMPONENTE MOLTIPLICATIVA AD ALTA FREQUENZA GARCH, 2005
GARCH è completo, compreso il mercato dei cambi. Il pacchetto rugarch - ci sono molti link. Lavoro di base: Engle. COMPONENTE MOLTIPLICATIVA AD ALTA FREQUENZA GARCH, 2005
di nuovo, più per gli indici e le azioni al loro interno, per quanto ho capito... che possono crescere per anni. L'HFT non è anche per tutti a causa della complessità e dell'alto costo delle infrastrutture. Per il forex è più complicato
Ma dovrò fare qualche altra lettura, grazie... d'altra parte, sto cercando opzioni ad alto rendimento che non durano a lungo ma portano un sacco di profitto....kinda il mio stile :)
In superficie, lo scopo dei modelli GARCH è quello di combattere la non stazionarietà. In realtà, lo scopo di questi modelli è quello di costruire modelli robusti, che (robustezza) si riferisce altasso al quale il modello ritorna a uno stato stazionario dopo uno shock generato dalla notizia.
Cioè il punto è minimizzare il tempo di rilassamento dei cambiamenti dei parametri del modello. + deposito non dovrebbe soffrire durante questo tempo, per cui(Maxim Dmitrievsky) interruttore (deversifier) strategie.