Dalla teoria alla pratica - pagina 607
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è che la mia soluzione al tema del ramo è ancora la migliore.
ma i pesci non ci sono e non ci saranno mai.
Ci sono dei pesci, ma non qui. E all'inizio temevo anche che A_K trovasse e rovinasse le macchie di pesce. Le prime 10 pagine)). Si scopre che non lo farà).
Indubbiamente l'opzione migliore è quella di utilizzare la quantizzazione delle zecche, in quanto è primaria.
Non sono d'accordo nemmeno su questo.
C'è stata la ricerca più fondamentale sugli intervalli delle zecche da parte di Doc (dov'è ora?? apparentemente avendo letto questo thread, ora sta solo lavorando come bidello...) e Nova:
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Dalla teoria alla pratica
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Io e Novaja abbiamo fatto una piccola ricerca.
Le zecche arrivano al terminale ad alcuni intervalli casuali. Alexander ha scritto che è importante scoprire quale sia questa distribuzione. Ho preso la cronologia dei tick da mt5, quindi posso lavorare con una precisione al millisecondo.
La distribuzione delle pause tra i tick si presenta così
"Approssimativamente" è perché il grafico è una media. Il dilling distorce il tempo reale delle zecche. O li arrotonda a ~10 millisecondi, o cambia ciclicamente il loro tasso di generazione. Prima della media, questo grafico (finestra 0-100ms) assomiglia a questo
Ho visto questi stessi picchi sui grafici di Alexander, ora è più chiaro da dove vengono.
Come risultato si è scoperto che il grafico della frequenza media può essere descritto usando la somma delle distribuzioni Gamma e Cauchy. Il primo parmetro della distribuzione gamma per alcune trattative può essere selezionato come un numero intero e la distribuzione Gamma diventa il suo caso speciale - la distribuzione Erlang.
Questo è un grafico di un altro spaccio:
linea nera - distribuzione come viene ricevuta dalla cronologia dei tick
rosso - medio
quello viola è quello che si ottiene secondo la formula gamma+coshi.
Non sembra perfetto, ma sembra anche buono su una scala logaritmica, e la cima e la coda generalmente coincidono.
La coda della distribuzione coincide bene con decine di secondi
La formula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Questa è una formula specifica del rivenditore, tutti hanno parametri e coefficienti leggermente diversi.
In generale, la funzione assomiglia a questa
funzione(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
il parametro c è da 0 a 1
Quindi, questa Cauchy dalla distribuzione gamma deve essere "setacciata" senza mezzi termini.
Il risultato è un perfetto flusso di zecche sparse.
Non sono d'accordo nemmeno su questo.
C'è stato uno studio fondamentale sugli intervalli di tick da parte di Doc (dov'è ora?? a quanto pare, avendo letto questo thread, ora lavora come bidello...) e Nova:
Quindi questa unica Cauchy della distribuzione gamma deve essere "setacciata" senza mezzi termini.
Il risultato è un perfetto flusso di zecche sparse.
Provate a pensare al fatto che gli eventi di movimento dei prezzi - i tick per la maggior parte non sono sincronizzati nel tempo.
Le decisioni di fare scambi vengono prese fuori sincrono.
E tu e i ricercatori di cui sopra avete sempre il tempo sull'asse orizzontale.
E il tempo, se lo intendiamo come un ordine misurato di eventi, su intervalli di tick è quasi sempre non lineare.
Quindi tutte le vostre statistiche attaccate ad una scala temporale lineare zoppicano su entrambe le gambe.
Ma sugli intervalli di un giorno o giù di lì le statistiche daranno probabilmente dei risultati, perché lì c'è un ritmo: il cambio di giorno, l'ora di apertura del mercato, l'ora tipica di rilascio delle notizie.
Capite come misurare la dimensione orizzontale e sarete felici.
:-)
che ho comunque la soluzione migliore per l'argomento del ramo
ma non ti renderà comunque felice.
In ritardo.
In ritardo.
no
viene analizzato solo l'ultimo tick, non è necessario nemmeno un indicatore
e ancora la caricaNegli intervalli di un giorno o giù di lì, le statistiche daranno probabilmente dei risultati, perché lì c'è un ritmo: cambio di giorno, ora di apertura del mercato, ora tipica di rilascio delle notizie.
Scoprite come misurare la dimensione orizzontale e sarete felici.
:-)
Quindi stiamo parlando di una dimensione di finestra temporale mobile?
Bas sicuro che è un giorno. Molto probabilmente lo è, perché il flusso di quotazioni di tick in questo caso è quasi Poisson.
O stai parlando di buttare via del tutto il tempo e di avere qualcos'altro all'orizzonte?
Forse è così...
Francamente, sono confuso dalla nozione di una finestra temporale scorrevole nel mercato.
Von Koldun, per esempio, prende citazioni e tempo e in qualche modo ottiene una serie quasi stazionaria di qualcosa. Non ha bisogno di nessuna finestra. Mette semplicemente questa serie artificiale nella rete neurale e si riempie le tasche.
E il tempo, se lo si intende come un ordine misurato di eventi, è quasi sempre non lineare a intervalli dell'ordine dei tick.
Quindi tutte le vostre statistiche legate a una linea temporale lineare sono zoppe su entrambe le gambe.
Pensa a qualcosa per misurare la dimensione orizzontale e sarai felice.
L'ho offerto ad Alexander 100 pagine fa e 200 pagine fa, e barre di tipo uguale, e barre di tipo adattivo e di altezza uguale, e anche prezzo uguale "percorso", ma non ha sentito nulla)
non lo sentirà ora)
e il fisico confonde anche "grandezza" e "dimensione" )Perché lo stai facendo? C'era qualche intrigo nel thread ))))
se il gsb gira intorno al prezzo.
ok
più info
entrare a comprare, il prezzo reagisce al ribasso
o viceversa
entrare nella vendita, la reazione del prezzo è verso l'alto
questa fede infinita nelle teorie della cospirazione.
Sono fondamentalmente in disaccordo con questo punto.
Non esiste un modello di moto browniano nel mercato, dove le collisioni di particelle sono infinitamente frequenti e gli intervalli di tempo sono distribuiti secondo una legge esponenziale. In questo caso è legittimo utilizzare una scala temporale uniforme.
Nel mercato non c'è una scala temporale uniforme - ci sono flussi Erlang di ordini diversi. Ma molte persone non lo capiscono e non lo capiranno mai. Il risultato sono tasche strappate e vuote.
Avete imparato che ci sono flussi erlang nel mercato. il risultato sono tasche strappate.