Dalla teoria alla pratica - pagina 837
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Il problema con i prezzi reali è che NON è una costante e al crescere dell'orizzonte temporale (come nella definizione di H-volatilità) può tendere all'infinito. Oppure può tendere a unire la probabilità che ci siano altrettante lacune più grandi di una data dimensione. Questo mi sembra correlato in qualche modo alla teoria di Taleb.
Il tempo non è considerato qui in alcun modo, quindi non riesco a capire come stai considerando una funzione monotona piecewise
Studiate le definizioni:
1) processo casuale
2) H-volatilità
3) funzione monotona piecewise (qual è la sua area di definizione)
E spiegare come si può fare a meno del tempo qui.
Studiate le definizioni:
1) processo casuale
2) H-volatilità
3) funzione monotona piecewise (qual è la sua area di definizione)
E spiegare come si può fare a meno del tempo qui.
Tutto sommato, questa settimana ha dimostrato che anche la curtosi non parametrica è uno spreco.
la settimana ha dimostrato che il sistema A_K funziona
ma deve essere raffinato.
ma è necessario un perfezionamento
Quindi questo perfezionamento è essenzialmente più del sistema stesso.
Quindi questo perfezionamento è essenzialmente più del sistema stesso.
Facile.
Medice, cura te ipsum
Affinché gli impazienti non pensino negli anni a venire: "Perché l'uomo ha speso tutte le 1000 pagine qui? Dov'è il risultato?", pubblicherò lo stato ancora una volta:
Quindi, spendere tempo in ricerche di mercato, discussioni dilaganti con i veterani di questo forum, ha senso.
Forza, ragazzi!
Alexander, sono giunto alla seguente conclusione.
Se il sistema guadagna nel flat e perde nel trend, è il primo segno di un segnale di acquisto/vendita ritardato.
Di solito il segnale in ritardo è generato dal TS quando si fa la media.
Usate la media?
Medice, cura te ipsum
più della metà del commercio è in calo
Ottimismo: