Dalla teoria alla pratica - pagina 68
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Naturalmente sarà diverso, è su questo che il Bolinger è costruito.
Bollinger Bunds è lo SCO differito dalla MA, sottrai il polso dalle linee BB e ottieni lo SCO.
C'è perfino nelle impostazioni di BB quanto RMS rinviare dall'ondeggiamento.
Errato: la discussione qui riguarda gli incrementi, non il cotier stesso.
L'affermazione è che gli incrementi di dati tick avranno lo stesso mo e varianza, il che non è il caso. Anche se Asaulenko troverà sicuramente delle aree in cui questo reggerà.
voleva calcolare la deviazione standard e ha scoperto che questa è la stessa del bestiame).
Oh, quante meravigliose scoperte abbiamo... )
La deviazione standard, alias sko, alias sigma.
Ora conosco la regola dei tre sigma.
che dice che i datinormalmente distribuiti hanno 997 valori su 1000 entro ±3*SCO della media aritmetica.
Errato: la discussione qui riguarda gli incrementi, non il quoziente stesso.
Si sostiene che gli incrementi di dati in tick avranno lo stesso mo e varianza, il che non è il caso. Anche se Asaulenko troverà sicuramente delle aree in cui questo reggerà.
Per favore, controllate la vostra affermazione. Perché non si adatta ai miei assegni.
Oh, quante meravigliose scoperte abbiamo... )
Sì)
Ecco la pava incrementale
Ed ecco un grafico della media nella finestra 100, spostata di 1
Ecco la pava incrementale
Ed ecco un grafico della media nella finestra 100, spostata di 1
Ora prendi la diff dal mach e ottieni lo stesso grafico della media.
Se si sottrae il dipmetro dalla banda BB e si prende la potenza di diffrazione, si ottiene la curva RMS.
Non è necessario prendere il differenziale dal grafico RMS, perché è derivato dalla scala. Basta sottrarre il mach mach dal BB e si ottiene la stessa serie del RMS dal differenziale medio.
Ho scritto all'inizio di questo thread che è generalmente accettato che le serie finanziarie non sono stazionarie. Nei primi anni 70 questo è stato stabilito nei modelli ARMA e negli ultimi 40 anni tutto lo sviluppo è stato quello di prendere in considerazione le sfumature di questa non stazionarietà.
Ed ecco un cosiddetto "fisico" che rifiuta semplicemente questo e ci riflette per 70 pagine, prendendo come base la stazionarietà, calcolando alcune statistiche, assumendo che ciò che calcola sulla storia non cambierà in futuro.
Dato che la questione della non stazionarietà delle serie finanziarie è universalmente riconosciuta, mi permetto di esprimermi a questo "fisico" in modo piuttosto crudo.
Completamente d'accordo con te quando si studia la storia.
Ma il problema è che la NON stazionarietà sarà "fuori" da dove prenderete le decisioni di trading. Questo è il punto di NON stazionarietà in quanto prenderete decisioni in aree che non hanno NULLA a che fare con la bella storia stazionaria che avete studiato. E la parte peggiore è che la varianza è destinata ad essere multipli (o forse ordini di grandezza) maggiore di quella che si ottiene sul grafico stazionario
Ora prendi il differenziale dal mach e ottieni lo stesso grafico della media.
E se si sottrae l'ondulazione dalla banda BB e si prende il differenziale, si ottiene il grafico RMS.
D'accordo.
Il tuo ultimo post è corretto, e quello precedente non tanto, poiché presupponeva la conoscenza dichiarata nell'ultimo post.
Ma tutto questo è minore rispetto ai livelli di falsità di questo thread.