Dalla teoria alla pratica - pagina 61
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Bene, l'autore ha già diverse ore di scambi, con fluttuazioni di decine di punti. Ed è troppo inesperto per trattare con le zecche, penso che ogni zecca a 5 cifre sarà inutile in 10 pagine)
Esattamente così! Questo è stato un vero aiuto!
Non credo.
Ero depresso dalla questione di prendere i tic. E ora vedrete come si risolvono questi problemi!
No, Yuri - ho bisogno dell'archivio delle quotazioni OPEN/CLOSE o a 4 cifre (che è preferibile, perché ai miei occhi Vladimir è diventato una specie di guida per i ciechi nel deserto :))) solo il mio broker!
Andrò in fondo a questa storia e niente mi fermerà. Dopo tutto, avete già capito che Forex sarà letteralmente smontato in parti? Non è vero? :))))
Basta con i nomi.
Non hai bisogno di un archivio con 4 cifre. Prendete uno qualsiasi e arrotondatelo a incrementi di 0,0001 se volete 4 cifre. O a 0,0002 , o a 0,001. Se a 0,001, avrete quasi sempre abbastanza minuti. Se è più piccolo, avete bisogno di zecche.
Circa il numero di coppie di valute. Quando hai scritto sul concetto di gradi di libertà in senso meccanico, pensavo che avessi capito che su 28 coppie solo sette sono indipendenti, le altre sono solo parti della divisione tra loro. Dice di prenderne un paio. Sei andato solo al limite ancora, ci saranno molti più problemi, non ci saranno principi inutili da affrontare.
И... calmati. Distraetevi. È molto utile quando non si sa a cosa aggrapparsi.Da qualche parte all'inizio del thread, Alexander ha scritto che il mercato è autosimile. Cioè, ha le stesse proprietà in tempi diversi.
Per scoprirlo, ho preso diverse MA con periodi significativamente diversi, le ho tracciate su TF 1m e ho calcolato le distribuzioni rispetto ad esse. Può essere fatto abbastanza rapidamente nello stesso R.
Se il mercato è autosimile, allora le distribuzioni dovrebbero sovrapporsi quando si scala. Si è scoperto che non è così, le distribuzioni differiscono significativamente, cioè il mercato non è autosimile.
Ne consegue che le strategie che operano su scale temporali diverse non possono essere spostate su un'altra scala, e probabilmente in alcuni casi non possono essere spostate affatto.
La non somiglianza conferma anche che le strategie che operano su diverse scale temporali sono molto diverse nella tecnica. Diciamo che lo scalping, l'intraday, le strategie a breve e medio termine e quelle a lungo termine sono tutte tecniche di trading molto diverse.
Forse è tutto banale, ma non ci avevo pensato prima.
Secondo il thread, la strategia di Alexander è "scambi rari che durano per ore", anche se non lo sappiamo con certezza, dato che avevamo solo una demo davanti a noi.
Le mie attività sono in una diversa scala temporale di trading, e senza autosimilarità con il mercato, è una tecnica molto diversa. In breve, non il mio settore di mercato).
In altre parole: è ridicolo dare consigli ai commercianti di Rolls Royce quando tu stesso stai commerciando crauti. A proposito, è vero anche il contrario.
Smettila di distribuire etichette.
Non hai bisogno di un archivio con 4 cifre. Prendete uno qualsiasi e arrotondatelo a 0,0001 se volete 4 cifre. O a 0,0002 , o a 0,001. Se a 0,001, avrete quasi sempre abbastanza minuti. Se è più piccolo, avete bisogno di zecche.
Circa il numero di coppie di valute. Quando hai scritto sul concetto di gradi di libertà in senso meccanico, pensavo che avessi capito che su 28 coppie solo sette sono indipendenti, le altre sono solo parti della divisione tra loro. Ti dice di prenderne un paio. Siete ancora al limite, ci saranno molti più problemi, non ci saranno principi inutili da affrontare.
И... calmati. Distraetevi. È molto utile quando non si sa a cosa aggrapparsi.Non credo nemmeno che tutte le zecche debbano essere analizzate. Ma lo scopo di lavorare sul mercato non è quello di analizzare i momenti attuali di CB, ma di confrontare i momenti attuali calcolati con i momenti storici mediati, cioè non possiamo fare a meno di analizzare la storia e memorizzare alcuni valori tabellari dei momenti di CB per una particolare coppia di valute. Rimarrò fedele a questa opinione e nessuno mi convincerà del contrario.
Non ho visto nessun indicatore che funzioni con i dati storici, perché è un componente integrale dell'equazione del movimento! Come mai?
Dalla tua descrizione, ne consegue che hai bisogno di un indicatore in combinazione con l'Expert Advisor (o la funzione integrata nell'indicatore che definisce i criteri di entrata effettivi), dove l'Expert Advisor ottimizza i parametri dell'indicatore (le regole di entrata sono definite per l'indicatore, per esempio, due incroci di MA) su una certa storia e tutte le procedure di ottimizzazione dovrebbero essere eseguite automaticamente con un periodo specificato.
"Non ho ancora visto nessun indicatore che funzioni con i dati storici, perché è un componente integrale nell'equazione del movimento! Come mai?"
Quali sono, secondo voi, i parametri di ingresso dell'indicatore? Nei parametri di input dell'indicatore, i parametri ottimali sono definiti su una certa storia con un periodo di tempo specificato. In questo caso, l'ottimizzazione è fatta in modalità manuale, e tu stai parlando dell'ottimizzazione automatica dei parametri dell'indicatore.
Per i dilettanti e i maestri di statistica suggerisco di effettuare la seguente analisi (ma qui, piuttosto dovrebbe prendere in considerazione l'orario invernale e quello estivo, o forse no).
Il punto: determinare la statistica di dove e per quanto tempo il prezzo si muove dal tempo corrente di un certo passo.
Supponiamo di fare un passo di 10 vecchi pip. L'ora corrente del server sono le 12:00 di mercoledì. Abbiamo bisogno di determinare dove il prezzo si è spostato di 10 pip dall'apertura delle 12:00 di mercoledì. Su o giù.
Dopo aver raccolto le statistiche, vedremo dove si è mosso il prezzo e per quanto tempo.
L'analisi può anche essere eseguita in direzione opposta a partire dal minuto corrente, da oggi, naturalmente, per gli stessi giorni della settimana.
Penso di essermi spiegato chiaramente.
Se qualcuno vuole farlo, per favore condivida i risultati.
Questo tipo di studio è stato pubblicato su kbpauk circa 10 anni fa. Per quanto mi ricordo, durante la "loro" sessione il bias è da una parte, durante la sessione di "qualcun altro" è dall'altra. Ma questo skew è debole, nemmeno i costi, per quanto mi ricordo.
Nikolay, ho dato un'occhiata veloce alle allocazioni delle barre a minuti OPEN/CLOSE, il cui link mi ha fornitoYuriy Asaulenko.
Sì, sembra che dobbiamo lavorare con questi prezzi, o piuttosto sceglierne uno. Qui avete delta T = 60 sec. e la distribuzione che è vicina alla distribuzione di Laplace.
Tuttavia, lo guarderò ancora - non c'è bisogno di affrettarsi. Il momento è molto importante.