Dalla teoria alla pratica - pagina 589
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Ma in qualche modo una strategia senza fermate è un po' allarmante. Dobbiamo pensare a come controllare le perdite.
com'è che nella vista in tick lo spread è 2, ma quando si fanno i trade lo spread è 10?
c'è uno slippage di 8 pips?
Nel tester quando il ritardo è 0 non c'è slittamento.
Ma se apri e chiudi immediatamente un trade, ci sarà una differenza media di circa 9...11 pip(cinque cifre), non 0...2 come ci si aspetterebbe da un grafico a tick.
Naturalmente le interrogazioni bid e ask non mostrano nemmeno lo spread reale.
L'immagine è la stessa sul reale.
Naturalmente, le richieste di bid e ask non mostrano nemmeno lo spread reale.
L'immagine è la stessa sul reale.
Lo spread non è importante per il test, può sempre essere ricalcolato dal numero di trade...
Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?
Scrivere un algoritmo dettagliato su quale via aprire dalla media.
Non c'è slittamento nel tester quando il ritardo è 0.
Ma se apri e chiudi immediatamente un trade, in media ci sarà una differenza di circa 9...11 punti (cinque cifre), non 0...2 come ci si aspetterebbe da un grafico a tick.
Beh, ti dico che c'è uno slittamento.
Ne hai ricavato qualcosa?
niente?
Sì.
Darò alcuni pensieri attuali, forse qualcuno esperto può correggere: con l'aumento di TF ci stiamo avvicinando a SB
Ho provato con NORM.ROB();MO;SKO) e poi lo controllo con NORM.RASP e non sembra buono, non so come ottenere la stessa bellezza di distribuzione.
La caratteristica principale di SB è l'indipendenza degli incrementi. Il tipo di distribuzione non è importante.