Dalla teoria alla pratica - pagina 49
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, sì, certo...
Solo la sera - ho bisogno di allontanarmi da un tale colpo... Dopotutto, ho già eseguito il programma su un conto demo oggi, e lì risulta tutto sbagliato!
La ragione - non riesco ancora a capire - come esattamente i dati dei tick dovrebbero essere presi, per non distruggere la non marcatura, per poter utilizzare gli archivi storici...
Gli scolari di DC stanno tranquillamente fumando sullo sfondo :)))
Gli scolari di DC fumano tranquillamente :)))
Intendi il rapporto tra gli incrementi o tra i prezzi?
E cosa intende per "due gradi di libertà"?
Per gradi di libertà intendo la definizione classica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(fisica)
Se il prezzo attuale è collegato al prezzo precedente da un vettore e il prezzo successivo è collegato al prezzo attuale dallo stesso vettore, allora abbiamo finalmente i famosi 2 gradi di libertà che descrivono completamente il sistema. Ciò che è 2 gradi di libertà in statistica è approssimativamente lo stesso e nel mercato ci deve essere semplicemente una distribuzione t2. E non riesco a trovarlo... Come mai? Non capisco...
Sì, accetto tutti i rimproveri.
Ma, si scopre che se non c'è una distribuzione t2 nel mercato, allora è inutile usare dati storici.... Trovo questo estremamente frustrante...
Ci sono molte persone intelligenti e istruite su questo forum
Ottenere un sistema di trading redditizio è un lavoro infernale che richiede anni.
E non tutti hanno successo.
Alexander, non resta che augurarti buona fortuna!
Ci sono molte persone intelligenti e istruite su questo forum
Ottenere un sistema di trading redditizio è un lavoro infernale che richiede anni.
E non tutti hanno successo.
Alexander, ti auguro buona fortuna!
Grazie!
Sì, ho qualcosa, naturalmente. Ma ora devo rifare tutto - le catene di Markov, naturalmente, sono un'altra storia. E potrei non farcela per l'ultimo dell'anno...
Ok. Scriverò se trovo qualcos'altro di interessante.
Buona fortuna a tutti!
Sinceramente,
Alexander e il gatto di Schrodinger :)))))))
Per gradi di libertà intendo la definizione classica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(fisica)
Ne risulta un'immagine interconnessa molto bella - se il prezzo attuale è legato al prezzo precedente da un qualche vettore e il prezzo successivo è legato al prezzo attuale dallo stesso vettore, allora abbiamo i famosi 2 gradi di libertà che descrivono completamente il sistema. Ciò che è 2 gradi di libertà in statistica è approssimativamente lo stesso e nel mercato ci deve essere semplicemente una distribuzione t2. E non riesco a trovarlo... Come mai? Non capisco...
Onestamente, questa è una specie di acqua. Ti chiederei di capirlo e di articolare chiaramente ciò che vuoi ottenere/vedere, ma stai ignorando la maggior parte delle domande).
Al livello più basso (se non si va più in profondità dei tick), c'è una dipendenza di base degli ennesimi incrementi dagli (n-1)-esimi incrementi del mercato. Ed esiste non solo tra n e (n-1), (n-1) e (n-2), ma più indietro nella storia, sfumando gradualmente, cioè ci sono molti "gradi di libertà" come lo intendete voi. Ma non c'è bisogno di impantanarsi nei gradi di libertà.
Vuoi trovare qualcos'altro sul mercato? Può articolare chiaramente cosa? La dipendenza di cosa da cosa?
Senza usare il termine "distribuzione", la distribuzione non descrive la dipendenza.
p.s. Se non fossi così pigro, ti mostrerei in pratica che la stessa bollinger funziona più o meno allo stesso modo per qualsiasi modo di leggere i tick, e non si preoccupa del tipo di distribuzione.
Onestamente, questa è una specie di acqua. Vi chiederei di risolvere la questione e di articolare chiaramente ciò che volete ottenere/vedere, ma ignorate la maggior parte delle domande).
Al livello più basso (se non si va più in profondità dei tick), c'è una dipendenza di base degli ennesimi incrementi dagli (n-1)-esimi incrementi del mercato. Ed esiste non solo tra n e (n-1), (n-1) e (n-2), ma più indietro nella storia, sfumando gradualmente, cioè ci sono molti "gradi di libertà" come lo intendete voi. Ma non c'è bisogno di impantanarsi nei gradi di libertà.
Vuoi trovare qualcos'altro sul mercato? Può articolare chiaramente cosa? La dipendenza di cosa da cosa?
Senza usare il termine "distribuzione", la distribuzione non descrive la dipendenza.
p.s. Se non fossi così pigro, ti mostrerei in pratica che la stessa bollinger funziona approssimativamente allo stesso modo con qualsiasi modo di leggere i tick, e non si preoccupa del tipo di distribuzione.
Deve provare questa dipendenza, vero? Giusto? Finora non vedo questa prova, anche se ho MOLTO voglia di vederla. Allora potremmo giustamente dire - il processo nel mercato non è markoviano! e usare tranquillamente il database dei dati d'archivio. Ora non possiamo dirlo con certezza.
Inoltre, si può considerare provato da questo thread - che quando leggiamo i tick a intervalli di tempo esponenziali con media, abbiamo un processo MARKOVian senza memoria. Non c'è alcuna correlazione tra le quotazioni delle zecche in questo caso! Questo è certamente provato dai risultati pratici. No?
Al livello più basso (se non si va più in profondità dei tick), c'è una dipendenza di base dell'ennesimo incremento dal (n-1)-esimo incremento del mercato. Ed esiste non solo tra n e (n-1), (n-1) e (n-2), ma più indietro nella storia, a poco a poco svanendo.
Qui, a proposito, c'è un'eccellente formulazione dell'ipotesi principale di questo thread. Ma, come si fa a sapere con certezza che quando si leggono i dati, per esempio, tra 10 secondi, questa dipendenza esiste? Perché non in 5 sec. e non in 1 sec.
In realtà, come esattamente le citazioni dovrebbero essere lette, non è chiaro da questo thread ... Ahimè...
Dovete provare questa correlazione. Giusto? Finora non vedo questa prova, anche se mi piacerebbe MOLTO vederla. Allora potremmo giustamente dire che il processo di mercato non è markoviano! Ora non possiamo dirlo con certezza.
Quindi calcolare l'autocorrelazione degli incrementi. Solo che è improbabile che questo aiuti il caso, perché le dipendenze di questo tipo sono deboli e impermanenti.
Cercare modelli nei prezzi è molto più produttivo.
Supponiamo che vi dica che la volatilità media in un dato momento della giornata cambia solo leggermente da un giorno all'altro. Funzionerebbe come "memoria di mercato"? E ci sono solo due punti nei prezzi, alto e basso, presi una volta al giorno. I tic non sono nemmeno vicini con i loro incrementi).
Aspetta un attimo. Dove è stato provato? ))) Per provare l'assenza di memoria, bisogna escludere l'esistenza di TUTTI i modelli possibili (cioè qualsiasi). Non ricordo dove questo è stato fatto)
E ancora - una distribuzione di qualsiasi tipo non contiene informazioni sulla memoria. Perché improvvisamente ha deciso il contrario?
E sì, posso facilmente costruirti un sistema di guadagno in tick con qualsiasi metodo di lettura, anche esponenziale, anche completamente casuale.