Dalla teoria alla pratica - pagina 194
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tutto questo può essere risolto con mql5?
Credo di sì.
Non c'è nessun problema con l'algoritmo di base. Ci saranno problemi con i requisiti aggiuntivi:
- salvataggio dei parametri di calcolo attuali, con successivo recupero in caso di mancanza di corrente, ecc.
- Adattamento a diversi flussi di tick di diverse società di brokeraggio (il programma dovrebbe analizzare il flusso di tick, le sue statistiche e offrire all'utente il miglior metodo di lettura delle quotazioni dal flusso totale).
- ecc.
Ma sono cose così professionali che non mi servono, ma mi servono per le vendite. A proposito di questo - un po' più tardi e in un altro thread.
Dopo notti insonni sono arrivato alla conclusione che l'EMA come presentato in Wikipedia e MQL non ha il minimo senso e non ha nulla a che fare con la distribuzione del prezzo stesso o con la distribuzione degli incrementi.
PS Questa settimana finora +10% al deposito (totale per 3 settimane incomplete +120%)
Qui è stato facile:
Qui è dove è stato MOLTO difficile:
Un trade EURJPY è ora aperto:
Comincio a capire di cosa stai parlando. C'è un periodo di tempo da cui le zecche trarranno sempre una distribuzione di riferimento. Questo segmento può essere preso dal mese scorso, dal mese precedente o anche oltre, non importa, la distribuzione delle zecche in esso sarà la stessa. Giusto?
Se è così, non hai bisogno di ema, wma e altri. Supponiamo che questo lasso di tempo ideale sia di 2 ore e 39 minuti. Poi aprite un grafico M1 e vi applicate una SMA con periodo 159 ( = 2*60+39). La sma disegnerà una traiettoria del centro di questa distribuzione. Ma non darà alcuna informazione su dove il prezzo andrà in futuro. La traiettoria può anche fermarsi e invertirsi in qualsiasi momento.
Ma il prezzo dovrebbe costantemente vagare intorno al centro di questa distribuzione, si può provare a scambiare le deviazioni più forti da essa. Ma attenzione alle tendenze, il prezzo le seguirà e non tornerà al livello del centro di distribuzione, che è necessario per chiudere senza perdere.
Dopo notti insonni sono arrivato alla conclusione che l'EMA come presentato in Wikipedia e MQL non ha il minimo senso e non ha nulla a che fare con la distribuzione del prezzo stesso o con la distribuzione degli incrementi.
PS Questa settimana finora +10% al deposito (totale per 3 settimane incomplete +120%)
Non ha senso discutere su wikipedia, ma ecco un esempio di possibile lavoro con incrementi (prima differenza) e EMA (anche se lineare) dal primo al quarto grado con leva 1.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Calcolo delle differenze, esempi.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21
Ecco un altro esempio di utilizzo dell'incremento di prezzo come nuova informazione. In esso, l'incremento viene letto esplicitamente come una differenza.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Abbiamo, per così dire, a spese del polinomio di quarto grado sulle prime differenze (incrementi di prezzo) aumentato (del numero di punti) il grado al quinto.
È possibile, in questo modo, utilizzare sia la seconda e l'ennesima differenza, sia l'EMA dal primo al quarto grado? Sarebbe curioso fare uno schema generale dei processi in esempi simili.
Comincio a capire di cosa stai parlando. C'è un periodo di tempo da cui le zecche trarranno sempre una distribuzione di riferimento. Questo segmento può essere preso dal mese scorso, il mese prima, o anche oltre, non importa, le distribuzioni di tick in esso saranno le stesse. Giusto?
Se è così, non hai bisogno di ema, wma e altri. Supponiamo che questo lasso di tempo ideale sia di 2 ore e 39 minuti. Poi aprite un grafico M1 e vi applicate una SMA con periodo 159 ( = 2*60+39). La sma disegnerà una traiettoria del centro di questa distribuzione. Ma non darà alcuna informazione su dove il prezzo andrà in futuro. La traiettoria può anche fermarsi e invertirsi in qualsiasi momento.
Ma il prezzo dovrebbe costantemente vagare intorno al centro di questa distribuzione, si può provare a scambiare le deviazioni più forti da essa. Ma attenzione alle tendenze, il prezzo seguirà la tendenza e non tornerà al livello del centro di distribuzione, che è necessario almeno per chiudere senza subire perdite.
Doc, sapevo che eri un genio.
Hai capito bene. È proprio così!
Questa distribuzione di riferimento ha bisogno di:
1. È necessario isolarlo convertendo il flusso di quote originali in un benchmark. Dovete assolutamente ottenere che l'intensità del flusso di tick abbia una distribuzione che assomigli almeno lontanamente alla distribuzione di Poisson. Avete fatto un passo importante in questa direzione, ma avete rinunciato ad andare avanti... Senza risolvere questo problema chiave, tutti gli sforzi nel campo delle reti neurali e delle previsioni sono semplicemente inutili. Beh, almeno tu lo capisci!!!
2. Dopo questa trasformazione del flusso di quotazioni, bisogna calcolare una certa finestra temporale per osservare questa distribuzione di riferimento al fine di vederla quasi completamente. Con un livello di fiducia non inferiore al 99%.
TUTTI.
Non ha senso discutere su wikipedia, ma ecco un esempio di possibile lavoro con incremento (prima differenza) e EMA (anche se lineare) dal primo al quarto grado con leva 1.
È possibile usare sia la seconda che la n-differenza ed EMA dal primo al quarto grado in questo modo? Sarebbe curioso fare uno schema generale dei processi in esempi simili.
Vedere. Alexey - tutto quello che fai è buono. Ma anche non buono, tuttavia.
Sai cosa manca nelle tue formule?
TEMPO!!!
È quando si capisce la relazione dei polinomi stimati o dell'EMA con il tempo corrente, allora il significato fisico di tutte le formule sarà chiaro e questa cosa può essere usata per le previsioni.
Non così lontano. Non vedo questa correlazione. Forse sono cieco? Forse... La vecchiaia non è divertente...
Vedete. Alexei - tutto quello che fai è buono. Ma non è nemmeno buono.
Sai cosa manca nelle tue formule?
TEMPO!!!
È quando si capisce la relazione dei polinomi stimati o dell'EMA con il tempo corrente, allora il significato fisico di tutte le formule sarà chiaro e questa cosa può essere usata per le previsioni.
Non così lontano. Non vedo questa correlazione. Forse sono cieco? Forse... La vecchiaia non è divertente...
Sono d'accordo, il TEMPO scarseggia sempre. :)
Vedete. Alexei - tutto quello che fai è buono. Ma non è nemmeno buono.
Sai cosa manca nelle tue formule?
TEMPO!!!
È quando si capisce la relazione dei polinomi stimati o dell'EMA con il tempo corrente, allora il significato fisico di tutte le formule sarà chiaro e questa cosa può essere usata per le previsioni.
Non così lontano. Non vedo questa correlazione. Forse sono cieco? Forse... La vecchiaia non è divertente...
Scusa, non riesco più a stare zitto..... Spero che lo legga attentamente e cerchi di capire quello che ho detto. L'intero problema del vostro lavoro è che guardate una citazione in modo puramente statistico, come una serie instabile nel tempo, ecc. E cercando di applicare una teoria che presumibilmente descrive alcune leggi. MA considerare le quotazioni come una variabile statistica e non capire i principi di base del mercato, le formazioni fondamentali dei prezzi, le azioni dei giocatori da una parte o dall'altra, in certi mercati.... Se non lo fai, continuerai a sprofondare nella tua teoria, introducendo sempre più condizioni o mini-concetti, che continueranno a farti girare a vuoto, ma non vincerai, purtroppo. E solo perché si guarda il quoziente come una serie temporale non stazionaria e non più...... Non ci sono leggi nel prezzo stesso.... O meglio, ci sono, ma sono leggi del risultato dell'impatto sul prezzo. Cioè, l'impatto si è verificato, il prezzo è cambiato, si è formata una legge, un modello o una condizione. E per fare soldi, bisogna essere in grado di calcolare questo impatto e sapere in quale direzione si è verificato.
Seriamente, stai fondamentalmente facendo una teoria interessante, ma la stai applicando ai dati sbagliati e nel modo sbagliato, mi sembra..... Non scoraggiarti....!!!!
Mi dispiace, non posso più tacere..... Spero che tu legga attentamente e cerchi di capire quello che ho detto. L'intero problema del vostro lavoro è che state guardando una citazione in modo puramente statistico. come una serie temporale non stazionaria ecc. E cercando di applicare una teoria che presumibilmente descrive alcune leggi. MA considerare le quotazioni come una variabile statistica e non capire i principi di base del mercato, le formazioni fondamentali dei prezzi, le azioni dei giocatori da una parte o dall'altra, in certi mercati.... Se non lo fai, continuerai a sprofondare nella tua teoria, introducendo sempre più condizioni o mini-certezze, che continueranno a portarti in giro per il mondo, ma purtroppo non ti porteranno alla vittoria. E solo perché si guarda il quoziente come una serie temporale non stazionaria e non più...... Non ci sono leggi nel prezzo stesso.... O meglio, ci sono, ma sono leggi del risultato dell'impatto sul prezzo. Cioè, l'impatto si è verificato, il prezzo è cambiato, si è formata una legge, un modello o una condizione. E per fare soldi, bisogna essere in grado di calcolare questo impatto e sapere in quale direzione si è verificato.
Seriamente, stai fondamentalmente facendo una teoria interessante, ma la stai applicando ai dati sbagliati e nel modo sbagliato, mi sembra..... Non scoraggiarti....!!!!
Michael, apprezzo il tuo talento letterario - sempre rampantemente emotivo.
Ma, vedete, il fatto è che trovo difficile raggiungere il cuore dei vecchi di questo forum con le loro teorie. È quasi impossibile - ne sono consapevole. Io stesso sono fisicamente incapace di allontanarmi dal mio cammino verso il Graal.
Quindi, prima di tutto sto scrivendo per i WORDERS che non hanno teorie.
Il Graal è lì, ragazzi!!! L'ho già preso - e so anche che aspetto ha! :)))
Solo la consapevolezza della mia età mi impedisce ora, davanti ai miei colleghi di lavoro, di iniziare a ballare il tip tap.