Dalla teoria alla pratica - pagina 1148
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Sì, avete bisogno di 10-20 volte tanto.
Il tipico return system equity è costituito da diversi piccoli profitti e una grande perdita. Per stimare il comportamento del sistema in caso di perdite, abbiamo bisogno di avere almeno 20-30 perdite nel capitale per stimare l'affidabilità statistica minima.
Se l'autore sapesse come usare il tester, non avrebbe passato anni della sua vita a controllare il conto reale.
Beh, a volte è difficile modificare ciò che è già stato scritto per la verifica nel tester. A volte è difficile, a volte pigro... A volte puoi vedere come funziona) ho deciso di testarlo in questo modo... OK, è solo che c'è un gruppo di interesse, quelli degni sono promessi .........)) E poi, mi chiama sempre Felix))))))))))
Beh, a volte è difficile rielaborare ciò che hai già scritto per controllare nel tester. A volte è difficile, a volte è pigro... A volte puoi vedere come funziona) ho deciso di testarlo in questo modo... OK, è solo che c'è un gruppo di interesse, quelli degni sono promessi .........)) E mi chiama sempre felix))))))))))
deve avere felix il gatto e tu hai un gattino ava)
Vorrei dire una cosa, per evitare che qualcuno pensi che tutto sia già chiaro e semplice e che possiate tranquillamente riempire le vostre tasche di denaro.
Sì, i risultati finora sono molto buoni, ma:
1. non ci sono abbastanza dati statistici, hai bisogno di almeno 100 trade fatti. Temo che dovrò sedermi su una demo anche per maggio.
2. Non posso accelerare il processo e "testare" il TS in un tester - ho un modo non standard di ricevere un flusso sparso di citazioni e gli archivi sono semplicemente nulli.
3. Sì, uso metodi non parametrici di varianza, curtosi, asimmetria e media ponderata con alcuni pesi. Sono tutti interessanti, ecc. Ma, alle domande concettuali, cioè
a) perché la distribuzione degli incrementi nel mercato è esattamente così e non, per esempio, gaussiana?
b) Perché, nel mio caso, il prezzo, dopo tutto, ritorna alla media nella maggior parte dei casi?
Non posso rispondere.
Lo prendo come un dato di fatto, confermato sperimentalmente. Non posso giustificare teoricamente le risposte a queste domande.
C'è la possibilità di una prugna imbarazzante in questo caso? Beh, no, non lo faccio, ma c'è la possibilità di perdere 1 o 2 affari vergognosi al mese.
Non sto inventando scuse in anticipo - solo le domande di cui sopra hanno bisogno di una risposta.
Per ora - ci limitiamo a guardare.
C'è la possibilità di una perdita imbarazzante in questo caso? Beh, no, ma c'è la possibilità di perdere 1-2 affari al mese.
c'è
e ognuno di loro
nella foto.
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page173#comment_11310708
Vorrei dire una cosa, per evitare che qualcuno pensi che tutto sia già chiaro e semplice e che possiate tranquillamente riempire le vostre tasche di denaro.
Sì, i risultati finora sono molto buoni, ma:
1. non ci sono abbastanza dati statistici, hai bisogno di almeno 100 trade fatti. Temo che dovrò sedermi su una demo anche per maggio.
2. Non posso accelerare il processo e "testare" il TS in un tester - ho un modo non standard di ricevere un flusso sparso di citazioni e gli archivi sono semplicemente nulli.
3. Sì, uso metodi non parametrici di varianza, curtosi, asimmetria e media ponderata con alcuni pesi. Sono tutti interessanti, ecc. Ma, alle domande concettuali, cioè
a) perché la distribuzione degli incrementi nel mercato è esattamente così e non, per esempio, gaussiana?
b) Perché, nel mio caso, il prezzo, dopo tutto, ritorna alla media nella maggior parte dei casi?
Non posso rispondere.
Lo prendo come un dato di fatto, confermato sperimentalmente. Non posso giustificare teoricamente le risposte a queste domande.
C'è la possibilità di una prugna imbarazzante in questo caso? Beh, no, non lo faccio, ma c'è la possibilità di perdere 1 o 2 affari vergognosi al mese.
Non sto inventando scuse in anticipo - solo le domande di cui sopra hanno bisogno di una risposta.
Per ora - ci limitiamo a guardare.
2. non c'è modo di accelerare il processo e "eseguire" il TS nel tester - ho un modo non standard di ricevere un flusso sparso di citazioni e tali archivi semplicemente non sono disponibili da nessuna parte.
Le seconde barre sono facili da fare da soli a partire dai tick - google FXT files.
In modo che nessuno pensi che tutto sia già chiaro e semplice e che si possa tranquillamente riempire le tasche di denaro.
Con i contanti vi aspetta un'altra sorpresa - secondo la legge russa, la tassa Forex deve essere pagata sull'importo delle transazioni redditizie, senza tener conto di quelle non redditizie).
Naturalmente, puoi far finta di non saperlo e pagare il totale, ma è una questione di fortuna, fino al primo controllo tutto andrà bene).
Con i contanti, un'altra sorpresa vi aspetta - secondo la legge russa, la tassa sul forex deve essere pagata sull'importo delle transazioni redditizie, senza prendere in considerazione quelle non redditizie).
Naturalmente, si può far finta di non saperlo e pagare sul totale, ma è una questione di fortuna, fino alla prima ispezione tutto andrà bene).
Con i contanti, un'altra sorpresa vi aspetta - secondo la legge russa, la tassa sul forex deve essere pagata sull'importo delle transazioni redditizie, senza prendere in considerazione quelle non redditizie).
Naturalmente, potete far finta di non saperlo e pagare il totale, ma lì siete fortunati, fino al primo controllo tutto andrà bene).
(aksumoron - leggi russe))