Dalla teoria alla pratica - pagina 1668
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aprire, eseguire test sulla storia ... =profitto?
ZS: Dubito che non sarebbe un altro 50/50, sarebbe così facile .... Beh, un po' come Buffett che fuma in disparte
ZZZY: se si disegnano molte linee di tendenza sullo storico, e poi si scorrono con il tester, allora ci saranno scambi da cui il prezzo rimbalzerà ripetutamente..... un incidente? una regolarità? ... imho un altro 50/50 per con molti dati - OHLC e con molte linee ci saranno sempre coincidenze ;)
Naturalmente non è facile, gli indici sono lenti.
come fanno - a vendere sul declino?
ecco la domanda...
allora come fanno: vendono al ribasso?
questa è la domanda...
dov'è l'informazione che tutti gli avvocati sono impegnati nel trading speculativo e non al servizio di altri interessi? - copertura? acquisto di valuta con consegna? servizio dei contratti di opzione.....
dov'è l'informazione che stanno ottenendo da qualche parte?
tutto sommato è solo un altro indovinare e inventare l'onnipotente Yurick che sa dove il prezzo andrà, tutto quello che si può fare è fare un'ipotesi e poi confermare o negare, ma qui... beh, come minimo devi alzare il culo e fare qualcosa, è più difficile )))) che indovinare...
dov'è l'informazione che tutti gli avvocati sono impegnati nel trading speculativo invece di servire altri interessi? - copertura? acquisto di valuta con consegna? servizio dei contratti di opzione.....
dov'è l'informazione che stanno ottenendo da qualche parte?
tutto sommato è solo un altro indovinare e inventare l'onnipotente Yurick che sa dove il prezzo andrà, tutto quello che si può fare è fare un'ipotesi e poi confermare o negare, ma qui... Beh, come minimo devi alzare il culo e fare qualcosa, è più difficile )))) che indovinare.
Sembra che abbiano uno spread negativo rispetto al nostro.
Non c'è altro modo.
L'ho cercato dappertutto e non riesco a trovarlo, per Dio.ecco il modello (ricordate, il prezzo era in calo):
Le posizioni aperte sono "vicoli ciechi" con profitti negativi alla fine della giornata.
corto - VENDERE, lungo - COMPRARE
Se il prezzo sale, come cambierà la linea di fondo?
nonè più un modello casuale, un tale riassunto può essere aperto per qualsiasi giorno
Quello che hai scritto è una supposizione non dimostrata,
P(x) = (x/X)*100, e questa è una formula per la probabilità che x si verifichi tra tutti gli eventi X con cui si traggono conclusioni primarie sul modello.
è così difficile distinguere l'uno dall'altro?
Quello che hai scritto è una supposizione non dimostrata,
P(x) = (x/X)*100, e questa è la formula per la probabilità di accadimento dell'evento x tra tutti gli eventi X da cui si traggono le conclusioni primarie sul modello.
è davvero così difficile distinguere l'uno dall'altro?
La probabilità del caso è un caso speciale di regolarità
Questo non mi interessa.
la probabilità del caso è un caso speciale di regolarità
Questo non mi interessa.
a ciascuno il suo...
Zhenya, c'è un articolo come questo:
https://www.mql5.com/ru/articles/1570
Ci sono anche indici EUR e USD separatamente (anche se non sono nel terminale MT4), ma non ho mai lavorato con loro.
Sono ancora preoccupato per quei giganteschi salti di prezzo istantanei di EUR/USD. Da dove vengono? Distruggono tutte le strategie, la gente si deprime e piange. Non va bene.
Insieme a questi salti, la distribuzione degli incrementi assomiglia a una distribuzione di Cauchy (o forma Lorenz).
Cos'è la distribuzione di Cauchy? Da dove viene? Corretto - è il quoziente di due distribuzioni normali.
Quindi, se la stessa EUR/USD è una distribuzione di Cauchy sul livello di accrescimento, allora separatamente le distribuzioni di incremento EUR e USD sono distribuzioni normali.
Perché è importante per noi trovare una distribuzione gaussiana? Per una semplice ragione - il modello di ritorno alla media di Ornstein-Uhlenbeck è basato su di esso, inoltre usando il TFT di Lyapunov per la somma cumulativa di cambiamenti indipendenti (cioè fondamentalmente applicando l'indicatore Koldun da questo thread) possiamo anche costruire una strategia redditizia.
Domanda - hai applicato l'indicatore Koldun a EUR e USD separatamente? Quali sono i risultati? Si è spostato ulteriormente, perché stiamo facendo trading su EUR/USD?
Se non è un segreto, scrivetelo, perché so che avete lavorato in questo settore.
In aggiunta al post precedente.
Se qualcuno dei programmatori professionisti che si sono occupati separatamente di EUR/USD ha un'idea - come trasformare le strategie redditizie su EUR e USD in una redditizia solo per EUR/USD, allora sono pronto ancora una volta a esporre completamente l'algoritmo Koldun per la creazione e il test di TS. Inoltre, cerchiamo di fare lo stesso sul trading relativo al MA.
La condizione - una TS gratuita è distribuita a tutte le persone che soffrono. Naturalmente, con i parametri di tuning (periodo della finestra scorrevole, quantile, ecc.) = 0. Ognuno dovrebbe trovare i migliori per sé.
Domanda - hai applicato l'indicatore Warlock a EUR e USD separatamente? Quali sono i risultati? Sei andato avanti, dopo tutto, stiamo scambiando un EUR/USD privato?
Ho fatto due serie con canali per ogni valuta.
Se uno di loro ha rotto il limite superiore e l'altro quello inferiore e viceversa, il risultato sarà lo stesso della coppia iniziale. Forse il problema è la diversa velocità di convergenza. NON LO SO.
Ho provato a usare la correlazione, diciamo che la somma degli incrementi EURUSD ha rotto il limite superiore, correlazione EUR a USD > 0.9, logicamente EUR dovrebbe scendere e la correlazione dovrebbe sembrare che le valute si muovano in direzioni diverse, ma non ne ho idea (può essere dovuto alla finestra mobile)
Questa finestra scorrevole confonde un po' tutto. Gli incrementi di prezzo non sono correlati agli incrementi di somma, ecc. Se si costruisce un modello che ha un punto di riferimento fisso all'inizio della settimana e vi si aggiungono gli incrementi, allora la correlazione è completa. Ma il canale è costruito con chissà quale formula.