Dalla teoria alla pratica - pagina 885
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Compagno Che! Marxista, poeta...
Ti leggo e la mia anima si rallegra - tu capisci e sai molto. Tuttavia, sono perplesso - tu stesso hai detto che usi ampiamente sia l'entropia che il coefficiente di Hurst. E circa l'asimmetria e la curtosi della distribuzione degli incrementi si taglia un chip. Non dovreste avere domande - quale movimento è casuale e quale no.
Perché?
Beh... sai, sì, non ho nessun problema a calcolare tali caratteristiche.
Si tratta di ciò su cui si può guadagnare, non solo di ciò che si sa o non si sa).
Il mercato è duro - questo è un fatto.
E questo butta fuori quasi tutti gli speculatori.
Ora si pone la questione di come il prezzo debba muoversi per ottenere un tale risultato.
ecco la risposta)
Sono stato fortunato. Se siete fortunati dipende da voi.
PS: ho cancellato questo commento perché sarà di nuovo venticinque,
Non ho motivo di condividere nulla con nessuno,
Ho già trovato tutto ciò che funziona bene,
ma sei riuscito a rispondere al commento)
I fatti che ho raccontato e dimostrato non scompariranno, non importa quello che dicono qui. 100 e 200 pagine fa ho detto tutto e come succede e sono assolutamente certo che rimarrà così anche in futuro.
Chiunque sia interessato può leggere i miei commenti precedenti e questo è tutto.
Spero che nessun altro mi risponda.
PS: ho cancellato quel commento perché sarebbe stato di nuovo venticinque, ma sei comunque riuscito a rispondere)
:))) Non lascerò che post sensati scompaiano nell'abisso della spazzatura - ha un'idea, e se qualcuno la sviluppa e la implementa, che ci guadagni, perché la ricompensa sarà la mente. E lo scemo ci passerà davanti ed è fatta :))
Il post sarà sul nulla.
Mi sto solo chiedendo cosa abbia trovato e letto K_2 nell'entropia che fosse così interessante dopo tutto.
Leggi, leggi e ..... alcune cose.
Per esempio, ...
- Qualcuno nel forex ha mai voluto invertire un segnale?
- Le coppie di valute nel forex sono per caso A/B?
Non ho ancora provato nulla, l'ho solo letto sulla wiki, perché è un po' interessante:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
Naturalmente, intendiamo un perdicatore nello spazio di Hilbert, non un qualche crawler unidimensionale.
Beh, gli spazi ortogonali possono essere preparati in molti modi diversi, ad esempio dalle stesse EMA (basta cambiare la relazione del periodo - le MA non contano correttamente). A proposito, tale spazio è buono come gli altri). Poi, cercate i cluster.
Beh, gli spazi ortogonali possono essere preparati in molti modi diversi, ad esempio dalle stesse EMA (basta cambiare il riferimento al periodo - le MA non contano correttamente). A proposito, non peggio di altri).
i maccheroni sono come la pasta, quando li cuoci, si cuociono e diventano una poltiglia
Il post sarà sul nulla.
Mi sto solo chiedendo cosa abbia trovato e letto K_2 nell'entropia che fosse così interessante dopo tutto.
Leggi, leggi e ..... alcune cose.
Per esempio, ...
- Qualcuno nel forex ha mai voluto invertire un segnale?
- Le coppie di valute nel forex sono per caso A/B?
Non ho ancora provato nulla, solo un wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
Per invertire un segnale bisogna prima raggiungere il 70% di fedeltà o meno del 20%.
Altrimenti non ha senso. Non ci sarà alcuna differenza.
Il mashki è come la pasta, quando la cuoci, bolle e diventa una poltiglia.
Non sai cucinare). Non c'è niente di male nei funghi. Non c'è modo di sfuggire agli effetti di Gibbs, comunque.
PS Diciamo che non hai bisogno di costruire AF all'infinito. Dovremmo costruirli nella finestra mobile, ma sono gli indicatori di sintonia che non piacciono qui, ma piacciono nell'elaborazione dei segnali). Nella finestra mobile, tra l'altro, e la regressione è molto buona.
Per invertire il segnale, dovete prima ottenere una percentuale di fedeltà superiore al 70% o inferiore al 20%.
Altrimenti è semplicemente inutile. Non ci sarà alcuna differenza.
Ci credereste, la probabilità è SEMPRE: 100% = (50%+%spread) + (50%-%spread) con il rapporto a favore del mercato!
Questo significa che assolutamente ogni trade perde il doppio dello spread.
Le verticali dall'indy al grafico vi diranno questo.
Ovunque e comunque vada il prezzo, striscia SEMPRE nell'equilibrio dell'espressione pubblicata sopra
non ci crederete, la probabilità è SEMPRE (50+%spraed)/(50-%spread) !
non sempre)
C'è una situazione nel mercato in cui il prezzo può andare nella nostra direzione o andare piatto.
Naturalmente dal punto di vista delle statistiche che stavo contando - è un colpo di fortuna.
in termini di ... naturalmente in termini di ... onde ... non so come altro chiamarlo ... c'è qualcosa di definito e chiaramente definito che accade con una probabilità del 68-75% di anno in anno di decennio in decennio.
E questo è fondamentalmente sufficiente per spazzare via il 90-95% di tutti gli speculatori e per me per fare soldi.
Non so cos'è che sto guadagnando. Funziona - non lo tocco)))
E non mi interessa se è casuale da un punto di vista statistico classico.
;)
Pensaci da qui.
Buona fortuna a tutti!
Non sai cucinare). Non c'è niente di sbagliato nelle AM. Non c'è modo di sfuggire agli effetti di Gibbs, comunque.
PS Diciamo che non c'è bisogno di costruire MAA all'infinito. Dovremmo costruirli nella finestra mobile, ma sono gli indicatori di sintonia che non piacciono qui, ma piacciono nell'elaborazione dei segnali). Nella finestra scorrevole, tra l'altro, e la regressione è molto buona.
Yuri, c'è un programma Python nel wiki , come sarebbe.
Tu, come esperto di python, non sarà difficile per tutti noi mostrare il risultato di questo programma?