Dalla teoria alla pratica - pagina 872
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Se il vostro sistema funziona meglio quando è solo in tendenza o piatto - non funziona e non funzionerà a priori. la probabilità sarà inferiore al 50% inizialmente, e dovrete aumentarla solo a spese del rischio.
no
Lo sto testando con incrementi di 1 pip e 0,2 lotti e 50 sterline di deposito... )))
Beh, se gli incrementi sono 10 o 100 è abbastanza figo
un ordine è anche possibile.
Non l'ho fatto in questo modo, ma in linea di principio è possibile... con un secondo ordine virtuale molto probabilmente
Se guardi l'intero quadro, dall'inizio di una sessione di trading alla presa di profitto, ottieni un sistema che funziona sia per le tendenze che per un piatto allo stesso tempo.
Non è così.
Lo stavo testando con incrementi di 1 pip e 0,2 lotti con 50 sterline di deposito... )))
Beh, se gli incrementi sono 10 o 100, allora sarebbe piuttosto figo
Quello che mi preoccupa ora è questo... c'è il teorema di Bayes.
Prendiamo il MA per esempio.
prendiamo un segnale di MA per [i-1] e Close[i] e controlliamo se la previsione corrisponde al risultato.
cioè usare il teorema Bayesiano per verificare quanto sia giustificata la previsione basata sulla MA, per esempio, "Se la MA sale, il prezzo dovrebbe salire".
Naturalmente, capiamo che il più delle volte sarà 50/50. Prendete 194 MA dal periodo 6 al periodo 200, controllate il grado della loro prevedibilità in TF M1 e deducete quali MA al momento attuale forniscono la migliore capacità predittiva. E se c'è una "cascata", cioè diversi ottimali per la previsione, allora provate a fare trading.
Pensi che sia solo un test del teorema di Bayes o no...
No.
Lo stavo solo testando in un ambiente ristretto con incrementi di 1 pip e 0,2 lotti a 50 sterline di deposito... )))
Beh, se gli incrementi sono 10 o 100, allora sarebbe piuttosto figo
Guarda cos'altro ho notato nella mia strategia:
vedete i drawdowns segnati in rosso?
Quindi ho un coefficiente complicato che regola il rapporto (profitto/perdita)
la sua essenza con perdite minime per minimizzare la presenza dell'ordine nel mercato.
Si scopre che il tempo in cui un ordine è sul mercato influenza direttamente le perdite e i rischi.
Questo significa che il prezzo è per lo più casuale, poiché un processo casuale dipende solo dal tempo.
Guarda un'altra cosa divertente che ho notato nella mia strategia:
vedete i drawdowns segnati in rosso?
Quindi ho un coefficiente complicato che regola il rapporto (profitto/perdita)
La sua essenza è quella di minimizzare la presenza dell'ordine nel mercato con perdite minime.
Si scopre che il tempo in cui un ordine è sul mercato influenza direttamente le perdite e i rischi.
Questo significa che il prezzo è per lo più casuale, poiché un processo casuale dipende solo dal tempo.
il prezzo è casuale per un trader con il suo ordine abbastanza rischioso sul mercato per non più di 8 minuti
con meno rischi, è possibile che il prezzo sia casuale in ogni momento
Quello che mi preoccupa ora è questo... c'è il teorema di Bayes.
Prendiamo il MA per esempio.
prendiamo un segnale di MA per [i-1] e Close[i] e controlliamo se la previsione corrisponde al risultato.
cioè usare il teorema Bayesiano per verificare quanto sia giustificata la previsione basata sulla MA, per esempio, "Se la MA sale, il prezzo dovrebbe salire".
Naturalmente, capiamo che il più delle volte sarà 50/50. Prendete 194 MA dal periodo 6 al periodo 200, controllate il grado della loro prevedibilità in TF M1 e deducete quali MA al momento attuale forniscono la migliore capacità predittiva. E se c'è una "cascata", cioè diversi ottimali per la previsione, provate a fare trading.
Pensi che sia come un test del teorema di Bayes, se funziona davvero o no...
Scrivevo lo stesso tipo di codice...
ma improvvisamente mi è venuto in mente - una persona non può fare una citazione adattiva così intricata e iniziare a cercare un calcolo di base
uno dei 2 articoli sopra discute l'approccio del mercato per decifrare i movimenti di prezzo da un livello all'altro (o viceversa), ma è troppo complicato
tutto è più semplice, intendo la decodifica della pseudo-volatilità introdotta artificialmente da un prezzo-quote.
a proposito, se si rimuove questa finzione in una volta sola, si ottiene un rimbalzo, cioè una tendenza lineare
l'altro articolo è su come un triangolo è quotato, quindi il commercio di più di un lato di esso è altamente sconsigliato, una seccaturaRicordo il mio robot in . Ho scritto 15000 righe di codice e mi ci sono voluti più di tre mesi per scriverlo - immaginate quanto ero eccitato XD
Il MA è una macchina per stampare gli spread, il miglior assistente di un trader, ma non di un quitter.
No no mi hai frainteso, il teorema di Bayes ha una probabilità "a priori" e una "posteriore" e il punto è che la sua formula dà una relazione tra l'una e l'altra. quindi, volevo controllare questa relazione su MA e vedere se viene fuori qualcosa). Beh non MA così ho un modello di una tendenza piatta ... in generale a questo meccanismo può essere avvitato tutto quello che vuoi).
La cosa principale è che la relazione "passato-presente-futuro" funzionerà e, la cosa più importante, ci sarà un'adeguata probabilità di valutare la situazione reale sulla sua base.No no mi hai frainteso, il teorema di Bayes ha una probabilità "a priori" e una "posteriore" e il punto è che la sua formula dà una relazione tra l'una e l'altra. quindi, volevo controllare questa relazione su MA e vedere se viene fuori qualcosa). Beh non MA così ho un modello di una tendenza piatta... in generale, a questo meccanismo può essere avvitato tutto quello che vuoi).
La cosa principale è che la connessione "passato-presente-futuro" funzionerà e la cosa più importante è che darà una probabilità adeguata per stimare lo stato reale delle cose sulla sua base.Sì, ma non MA
In effetti, se si trova una tale connessione, allora perché preoccuparsi del computer?
Non voglio scambiare ;)
la relazione esiste, ma ancora una volta ha due opzioni - su o giù, la probabilità di previsione aumenta solosì, ma non il MA
In realtà, se si trova una tale connessione, perché altrimenti torturare il computer?
Non voglio fare scambi ;)
ahah astuto))
Lo penso anch'io, ma il punto è che la stima corretta di questo rapporto dovrebbe dare 50/50 la maggior parte delle volte. giusto? a proposito, hai controllato la tua teoria sull'ordine e gli 8 minuti?
perché sto chiedendo, perché la mia analisi statistica ha mostrato che più alto è il TF, più casuale è il prezzo all'interno dei movimenti su quel TF.
So solo che è vero. Ma lo spread di un movimento casuale su DAY è ad esempio EURUSD circa 2000 pip mentre su M1 è 25-50 pip.