Dalla teoria alla pratica - pagina 857

 
Evgeniy Chumakov:


Ma il punto è che la differenza può apparire non appena l'ordine viene aperto sul reale.

esattamente così

Il problema è che la differenza può apparire non appena viene aperto un ordine sul conto reale...

A proposito Senseishen, ho fatto un indicatore auto-ottimizzante dal fattore di profitto e ho ottenuto un periodo ottimale di calcolo su H1 - 24 ore, che è un giorno!

 
Evgeniy Chumakov:


È proprio questo il punto, la differenza può apparire non appena un ordine viene aperto sul reale.

Allora perché e a chi servono tutte queste galere di tester, su dei dati falsi?

Te lo dico io - devi andare dritto al reale!

Ma, personalmente, ho ancora intenzione di usare la demo per un paio di mesi.

 
Renat Akhtyamov:

A proposito sessation, ha fatto un tacchino auto-ottimizzante, ha ottenuto un periodo di calcolo ottimale di 24 ore!!!

Io ci credo. Tuttavia, quanti scambi su 1 coppia avranno luogo in una settimana? 1-2? Noioso - ci sono passato.

 
Alexander_K:

Credo di sì. Tuttavia, quanti scambi su 1 coppia avranno luogo in una settimana? 1-2? Noioso - ci sono stato.

Sto contando i minuti ora, confrontiamoli.

Ilnumero di offerte per la settimana è più alto, come si può vedere nello screenshot (vendite in rosso, moto in blu, date in basso).

 
Alexander_K:

Te lo dico io - devi andare dritto al vero!

Ma, personalmente, ho ancora intenzione di utilizzare il conto demo per un paio di mesi.

Fai trading su un conto reale con un lotto minimo di 0,01, è molto più vicino alla realtà di un conto demo con quotazioni in tempo reale.

 
Alexander_K:

Tuttavia, essendo sotto anestesia per aver mangiato verdure a radice, dimentica che in questo caso la distribuzione degli incrementi avrà un "falso" picco a zero a causa delle pseudo-citazioni e tutta la potenza della ricerca statistica vola all'inferno.

Lui non dimentica. È qualche A_K che legge distrattamente, perché i suoi occhi sono oscurati dalla sete di guadagno)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626

p.s. nessuno vi proibisce di lasciar perdere questo falso picco zero, solo di non usarlo nei calcoli, come se non esistesse affatto.

È come un asilo con questi fisici, non riescono a capire la cosa più semplice)

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.07
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
secret:

Lui non dimentica. È qualche A_K che legge distrattamente, perché i suoi occhi sono oscurati dalla brama di guadagno)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626

p.s. nessuno vi proibisce di lasciar perdere questo falso picco zero, solo di non usarlo nei calcoli, come se non esistesse affatto.

Solo un asilo con questi fisici, non possono capire la cosa più semplice)

Uh-huh.

1. Non ti offendere, caro Bas, per le mie battute - dovresti abituarti a loro tutto questo tempo. Sei un tipo interessante. Ovviamente un agronomo, ma intelligente. Sì, ok.

2. Sì, sì, a volte dici le cose giuste, ma io galoppo tutto e solo allora mi viene come una giraffa :))

3. Il mio obiettivo per la prossima settimana non è quello di calcolare la distribuzione RMS degli incrementi quando i dati vengono ricevuti ogni N secondi, ma di calcolare il valore medio dei tick reali ricevuti in finestra temporale scorrevole. Questo taglierà quei falsi zeri solo per il calcolo della varianza.

4. Ma come rifiutare questi zeri quando si calcola l'asimmetria e la curtosi, così come lo stesso coefficiente di correlazione degli incrementi - non riesco a pensare a....

Comunque, guardiamo i risultati della prossima settimana e valutiamo...

 
Alexander_K:

Uh-huh.

1. Non si offenda, caro Bass, per le mie battute - dovrebbe esserci abituato dopo tutto questo tempo. È solo che lei è un tipo interessante. Ovviamente un agronomo, ma intelligente. Sì, ok.

2. Sì, sì, a volte dici le cose giuste, solo che io galoppo tutto e solo allora mi viene come una giraffa :))

3. Il mio obiettivo per la prossima settimana non è quello di calcolare la distribuzione RMS degli incrementi quando i dati vengono ricevuti ogni N secondi, ma di calcolare il valore medio dei tick reali ricevuti nella finestra temporale scorrevole. Questo taglierà quei falsi zeri solo per il calcolo della varianza.

4. Ma come rifiutare questi zeri quando si calcola l'asimmetria e la curtosi, così come lo stesso coefficiente di correlazione degli incrementi - non riesco a pensare a....

Comunque, guardiamo i risultati della prossima settimana e valutiamo...

in generale, su M1 una perdita con un fattore di profitto massimo di 0,5

è ovvio che le zecche sono generalmente un po' stronze

 
Renat Akhtyamov:

A quanto pare, il tiki è un po' inquietante.

Non è affatto inquietante. Bisogna solo essere in grado di accettarli ed elaborarli, formando le strutture giuste.

Conosco persone su LS che hanno dimostrato distribuzioni incredibili di incrementi basati sui tic. Solo come lo fanno - non lo capisco, ahimè... Ma, poiché so per certo che questo è possibile, e che c'è un Graal sul mercato, persevero. Altrimenti mi sarei arreso molto tempo fa.

 
Alexander_K:


So da LS persone che hanno mostrato distribuzioni incrementali sorprendenti basate sui tic. Solo come lo fanno - non lo capisco, ahimè...


Ci sono delle foto, c'è un modo per vederle?

Motivazione: