Dalla teoria alla pratica - pagina 812

 
Alexander_K:

Sì, sì, ci devo pensare...

Dovresti pensare di avere un tuo simulatore di trading o usarne uno (tester) di MQ, altrimenti stai ancora traendo conclusioni su periodi di trading di una settimana o un mese. Il controllo delle storie è una fase necessaria dello sviluppo. Nessun ragionamento sulle distribuzioni lo sostituirà. E quante nuove informazioni si rivelano controllando la storia...
 
Vladimir:
L'idea sarebbe meglio avere il proprio simulatore di trading o usarne uno (tester) di MQ, perché state traendo le vostre conclusioni su periodi di trading di una settimana o un mese. Il controllo delle storie è una fase necessaria dello sviluppo. Nessun ragionamento sulle distribuzioni lo sostituirà. E quante nuove informazioni si rivelano controllando la storia...

No, nessun tester va bene - ci sono diversi tic e diversi volumi... Funziona solo sul mio flusso di tick, questo è il problema... Quello che raccolgo da solo funziona bene anche sul tester. Quando prendo i dati di Ducas, per esempio, è una completa assurdità. Devo "regolare" il volume del campione. Sembra che il "graal" trovato su dati di terzi non funzioni effettivamente nella mia società di intermediazione.

 
Alexander_K:

Sì, sì, ci devo pensare...


Il tempo tra i tick è usato nei calcoli o viene preso il numero?

 
Evgeniy Chumakov:


Nei calcoli si usa il tempo tra i ticchettii o si prende la quantità?

Solo la quantità.

 
Alexander_K:

Solo la quantità.


Chissà come funzionerà. Forse dovremmo saltare i tick quando non c'è stato alcun cambiamento di prezzo o prendere i tick se l'incremento è sopra una data soglia.
 
Dimmi, come fa il modello MT4 a generare tutti i tick? Casualmente all'interno di una candela al minuto?
 
Evgeniy Chumakov:


Chissà come funzionerà. Forse dovremmo saltare i tick quando non c'è stato alcun cambiamento di prezzo o prendere i tick se l'incremento è superiore alla soglia impostata.
Dovremmo contare i tic in su e i tic in giù.
Se non c'è stato alcun cambiamento di prezzo, saltalo.
 
Alexander_K:

Solo il numero.

Non si può fare affidamento sul numero di tick su FX (non l'uso di tick a tutti è privo di significato, ma esattamente il numero), questo indicatore è diverso per diversi broker, la differenza può raggiungere decine di volte. La densità di flusso è diversa per vari motivi, è il filtraggio specifico per ogni broker, e l'aggiunta artificiale di tick.

Prova il tuo graal sugli strumenti di scambio.

 

Suggerisco ai cercatori di Graal interessati che vedono i miei risultati e credono che l'agognato Graal sia stato trovato di fare il seguente esperimento.

1. Scrivete un programma per raccogliere le citazioni, ma non per OnTick(), ma per tempo con una discrezione = 1 secondo. Registra solo i dati che dopo 1 secondo hanno cambiato Ask o Bid o tempo (Ask e Bid a questo punto non possono cambiare).

2. Raccogli i dati per EURUSD, ad esempio, per un giorno e riporta il numero di tick raccolti in questo modo.

3. Se i dati coincidono con i miei, considereremo che il primo passo per lavorare insieme è stato fatto.

4. Informatemi anche su come questo metodo di raccolta dati sarà utilizzato per ripristinare il futuro TS in MQL dopo guasti, interruzioni di connessione, ecc.

Non ho fretta - guardate, valutate i risultati del mio lavoro e non dimenticate di svuotare le tasche della polvere in tempo.


Saluti,

Il gatto di Schrodinger.

 
Alexander_K:

Suggerisco ai cercatori di Graal interessati che vedono i miei risultati e credono che l'agognato Graal sia stato trovato di fare il seguente esperimento.

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Di quali risultati stiamo parlando? Dove si possono vedere?