Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 15
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1. Perché dovrei aspettare da 3 ore a 24 ore, se durante questo tempo il saldo totale di tutti i trade visiterà più di una volta il profitto totale?
2. forse è solo quel tipo di giornata?
Cari signori, è la terza volta oggi dall'inizio della giornata che carico 15 coppie di valute a 0,1 lotti su SELL e il mercato mi spinge persistentemente indietro con un piccolo ma redditizio profitto... Questo solleva due domande ragionevoli:
1. Perché dovrei aspettare da 3 ore a 24 ore, se durante questo tempo il saldo totale di tutti i trade visiterà più di una volta il profitto totale?
2. forse è solo quel tipo di giornata?
Il mio saldo era + ieri, oggi si vede...
1) Un uomo che non sa nuotare bene rema come meglio può attraverso il lago Baikal (possibili derivati di questa azione) annegherà(50%), morirà di sete (0%), si congelerà (60%) sarà mangiato da qualche pesce (10%), nuoterà fino a riva (30%).
2) L'uomo non sa nuotare bene, rema come può attraverso il Mar Morto (possibili derivati di questa azione) annegherà (0%), morirà di sete (50%), congelerà (0%), qualche pesce lo mangerà (0%) o nuoterà fino a riva (90%).
Bisogna ammettere che ci sono molte più derivate di queste azioni, anche se per un esempio illustrativo questo è sufficiente per capire che se uniamo le condizioni in un esperimento, la probabilità totale di raggiungere l'obiettivo (nuotare verso la riva) aumenterà di 2 volte.
Nel mio modello logico creo tali condizioni utilizzando un gran numero di strumenti diversi.
У меня вчера на баях + был, сегодня сам видишь...
il loro importo è stato in più o in meno dall'inizio?
P.S. Sono davvero pessimo in russo, per la ragione che ho iniziato a studiarlo all'età di 20 anni.
Mi scuso per l'offtop... >> Eri un lottatore?
il loro importo è stato in più o in meno dall'inizio?
>> Lo guardo di tanto in tanto, non c'era +.
Se l'approccio è lì, funziona, e il capitale è lì - perché tu, caro Neveteran, dovresti addestrare la "fanteria"?
Con tutta la pochezza della mia immaginazione, l'unica opzione logica sembra essere che non tutto nell'approccio è algoritmabile, e qualcosa non viene fuori da una persona.
Me ne parli, per favore, altrimenti i conti non tornano.
Neveteran, хочу поинтересоваться - наиболее благоприятным условием для старта второй фазы является общий ноль по сумме всех позиций? это ведь и есть состояние когда "все уже выровнялось"...
La domanda è fresca, e la risposta, imho, è più vicina a questo: la distanza massima media delle posizioni dalla partenza con la massima vicinanza dell'importo alla partenza (e questo in realtà non è zero, ma una somma negativa di spread).Может для вас это открытие но всю высшую математику можно описать в выражениях "чего откуда отнять и куда прибавить"
так что не нужно бояться примитивизма, а вот если объяснять примитивно то ваша т.н. система и состоит из локов и пересидки.
Vedo tutto ciò che accade come un primitivo movimento di prezzo verso l'alto e verso il basso. E questo mi basta, soprattutto perché è un fenomeno assolutamente ripetitivo. Il calcolo della probabilità di ottenere risultati nelle stesse condizioni di partenza tenderà costantemente al valore di 50/50 per un periodo. E questa tendenza è anche assolutamente sistematica.