Dalla teoria alla pratica - pagina 594
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Ecco cosa voglio dire a coloro che stanno soffrendo:
L'algoritmo esposto qui:
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Dalla teoria alla pratica
Alexander_K, 2018.09.17 10:17
OK. Mettiamolo giù. Non mi interessa - solo per riempire le mie tasche, e non mi interessa delle tasche degli altri.
1. Lavoro con le zecche in una finestra temporale di un secondo scorrevole.
2. per esempio, prendete una finestra = 14400 secondi, e create 3 (tre) buffer FIFO(14400).
3. Con frequenza = 1 sec. conta la differenza tra il valore attuale e quello precedente del prezzo (incremento). Ogni cosa in una riga, non importa se era un vero tick o no, viene scritta nel buffer #1. Calcoliamo la somma di tutti i valori in esso contenuti. È il prezzo. Linea nera.
4. I moduli di incremento del conteggio - li scriviamo nel buffer #2. Conta la somma. Dividere per 14400. Questo è il tasso medio di cambiamento del prezzo. Chiamiamolo C.
5. Ora è un po' più difficile. Dobbiamo contare il numero di zecche reali in questa finestra. Ad ogni passo, guardiamo se l'incremento stesso o il tempo di arrivo del valore è cambiato. Se è così, scriviamo un'unità (1) nel buffer №3, altrimenti - 0. Conta la somma delle unità. Per esempio, otteniamo 12345. Questo è il numero reale di tick in arrivo in 14400 secondi. La somma delle unità di incremento dal buffer #2 è divisa per 12345. Questo è il valore medio degli incrementi di Lambda.
6. Calcolare il coefficiente di diffusione con la formula: D^2=C*Lambda*T. Deviazione standard Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Ora facciamo l'ipotesi che tutti gli incrementi di BP siano debolmente dipendenti. La somma di tali valori dà un numero appartenente a una distribuzione normale.
6. Da zero tracciamo le linee di supporto/resistenza = +-2,5758*Sigma, dove 2,5758 è il 99° quantile della distribuzione normale. Queste sono linee rosse e blu.
7. Per il prezzo è lo stesso, solo che +-2.5758*Sigma non è preso da 0, ma dal punto di riferimento iniziale, cioè il primo elemento del buffer FIFO(14400).
Questo è tutto. Questo è il massimo che si può spremere da una diffusione standard (non anormale!).
e mostrato graficamente qui:
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Dalla teoria alla pratica
Alexander_K, 2018.09.17 09:38
Se pensate alla deriva come a uno spostamento del punto di partenza, allora potete usare anche solo il prezzo nella finestra scorrevole.
Come questo:
è il modo definitivo per descrivere la dinamica dei prezzi di mercato come SB con tattiche di trading di drift e Mean reversion.
Dà un valore piccolo ma positivo - circa lo stesso dell'interesse su un deposito bancario.
Non vi presterò più attenzione e vi suggerisco di non preoccuparvene. Finita la commedia...
Finita?
No!
Che questo algoritmo rimanga di base. E personalmente cercherò la chiave magica che definisce "trend/flat", che è così carente, in neuronet.
Combinando due blocchi di programmi: Processo di Wiener + reti neurali, spero di vedere il Graal.
Grazie per l'attenzione.
Il gatto di Schrodinger era con voi, e A_K2 sarà in onda da ottobre. Ha promesso.
Ultime 24 ore, 12%.
Ti ho anche inviato per email come applicare l'attuale sviluppo a più pagine.
contro il muro peahhhhhhh
...
Ultime 24 ore, 12%.
Vi ho anche scritto di persona su come applicare gli attuali sviluppi a più pagine.
♪ against the wall... ♪
...
Ma tu non stai dando il tuo Graal, e A_K2 sta promettendo a tutti coloro che stanno soffrendo. E ci sono già 594 pagine di impazienti)).
Ma ha già ritrattato la sua promessa e ha detto che non lo darà a tutti, ma solo... ...ad alcuni che hanno meriti speciali.
Ora farà NS, ma in termini di tendenza / piatto non gli darà nulla. La tendenza/piatto è visibile all'occhio)).
Ma tu non dai il tuo Graal, e A_K2 promette a tutti quelli che soffrono. E ci sono già 594 pagine di sofferenza)).
Ha già ritrattato la sua promessa e ha detto che non la darà a tutti, ma... ...ad alcuni che hanno meriti speciali.
Prima contano in termini di denaro
prima di applicare le statistiche per ottenere un segnale medio
ma qui... ....... il contrario
calcolare prima in termini monetari
e poi usare le statistiche per calcolare la media del segnale.
E tutttttttttt.... il contrario per qualche motivo
La cosa principale è promettere. L'esperienza russa dimostra che questa è la via del successo. E come si conta e cosa si ottiene o non si ottiene è una questione di decimi). È necessario dopo, senza aspettare, iniziare a promettere qualcos'altro.
L'algoritmo delineato qui:
e mostrato graficamente qui:
è la descrizione definitiva della dinamica dei prezzi di mercato come SB con una tattica di trading di demolizione e Mean reversion.
Questa frase mostra chiaramente la totale ignoranza del suo autore.
È facile offendere un artista. Nominate un argomento in cui qualcosa è diverso.
sogni... sogni...
Quando mostrerà un'inversione, sarà troppo tardi.
Quando mostra un'inversione, sarà davvero un U-TURN, cioè la FINE della tendenza attuale e l'inizio della prossima!
Ma lo vedrete o no! Guardare e non VEDERE è così comune!!!
È facile offendere un artista. Nominate un argomento in cui qualcosa è diverso.
Guardate i vecchi thread del 2009-2012 in cui si discuteva di processi casuali. Sono stati scritti da mostri nel loro campo. Non siamo all'altezza di loro.
E tutti questi mostri hanno lasciato sia il forum che il forex). I polli vengono contati in autunno. E anche i mostri).
A proposito, leggete i thread del 2008. - C'erano ancora più mostri che nel '12. E dove sono tutti?