Dalla teoria alla pratica - pagina 335
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... Il problema è che Alexander non riesce a mettere le mani sugli assegni della storia. ...
E a proposito, Alexander ha un Expert Advisor.
Se il codice è scritto per Mql5, è come due byte, perché ha principalmente calcoli, piuttosto che una logica di trading complessa e poco compatibile.
Il tester MT5 ha sia multicurrency che test su tick reali. Cosa vale la pena di fare un test di storia?
:))) No, non c'è vergogna. Non c'è nessun miracolo, cosa che speravo di dimostrare. C'è routine e noia. Ma forse c'è altro da fare? Ho fiducia in questo e un po' di lavoro da fare.
Cosa sento?
Te l'ho detto da molto tempo - non si può costruire un sistema di trading per il forex con occhiali rosa, sono d'intralcio.
Non hai fatto la cosa più importante: non l'hai testato!
Almeno nello Strategy Tester puoi trovare gli errori dell'algoritmo e guardare i risultati del trading.
Prendete il 5-Rock, ha tutto il necessario per realizzare la vostra idea dall'inizio alla fine:
Crea il tuo grafico personalizzato di tick basato sul tuo algoritmo e scambialo nel tester. Le zecche sono già lì, non c'è bisogno di raccoglierle. La multivaluta è un vantaggio.
E a proposito, sì, Alexander ha un EA.
È come inviare due byte per trasferire codice a Mql5 se è scritto per 4, perché ha principalmente calcoli, non una logica di trading complessa e poco compatibile.
Il tester MT5 ha sia multicurrency che test su tick reali. Cosa vale la pena di fare un test di storia?
Così in MT ha implementato la parte di trading - il resto (e principale) in whissim.
Ricordo di aver offerto ad Alexander di riscrivere gratuitamente l'intero algoritmo di MT, ma non ha risposto.
A quanto pare, considerava impossibile rivelare i suoi calcoli a chiunque altro)
Alexander_K2:
La risposta è cercare di arrivare a un flusso di eventi di Poisson con una distribuzione normale degli incrementi, per la quale tutta la matematica è nota.
Ha portato a qualche risultato brillante? Devo dire la verità: no.
O forse bisognerebbe considerare che anche conoscendo tutta la matematica, per esempio la probabilità del lancio della moneta, non ci avvicina alla creazione di un TS redditizio perché questa matematica è completamente incapace di prevedere il corso certo degli eventi.
Allora chi ha bisogno di questa matematica senza denti, che è solo capace di prevedere la temperatura media in un ospedale per 10 anni?)
Cioè, avete bisogno di almeno una questione da affrontare, cioè l'adeguatezza dell'uso dell'apparato matematico in queste circostanze.
Altrimenti, se cerchiamo di infilare questa matematica e questa fisica in ogni buco possibile, otteniamo un circo della scienza e la disgrazia pubblica di tutti i fisici.
Per esempio, nel radar si usa un approccio più adeguato, cioè la probabilità di rilevamento corretto del bersaglio e il falso allarme, che può essere impostato e ottenuto nella pratica. Ma questo è l'approccio ingegneristico, non la nuda fisica e matematica.
I tic sono già lì, non c'è bisogno di raccoglierli.
Sono tic sintetizzati, non reali.
Questa è la vera ricerca del Santo Graal
La ricerca del Santo Graal si trova su un piano molto diverso... Cioè, in un'altra dimensione dello spazio... ed è lì da molto tempo e non c'è bisogno di inventare nulla...
Ci sono zecche sintetizzate, non vere.
Ce ne sono già di reali. Quando si seleziona il metodo di test, nell'elenco a discesa basta selezionare "test con zecche reali".
Forse non tutti i broker ce l'hanno, ma le nuove build di server stanno già raccogliendo i tick da sole, quindi tutti i broker con MT5 lo avranno in un paio di mesi.
Sto testando la cronologia annuale dei tick sul server MQ. Cercherò un broker con storia non appena il TS sarà messo a punto.
Signori!!!!!!
Prima di progettare un sistema, è una buona idea considerare le sue caratteristiche di prestazione.
Una di queste caratteristiche è la redditività. In generale, possiamo giustificare, sulla base delle realtà delle piccole imprese, che la redditività minima di un'impresa fino a 10 mila sterline dovrebbe essere approssimativamente almeno del 25%/mese. Altrimenti non ha senso fare un'attività del genere. Nessuna espansione del business, in questo caso, non stiamo parlando affatto - vivrete con questi soldi)).
A proposito, le altre caratteristiche sono altrettanto importanti).
E il primo errore, mi sembra, "si trova" già nella conversione iniziale del flusso di tick in un flusso esponenziale.
Ultimo post per oggi.
Quindi. La domanda più scottante che Novaja ha fatto una volta:
Perché convertire l'attuale flusso di tick, che è di fatto un flusso Erlang, in un flusso esponenziale, per poi tornare allo stesso flusso, ma già chiaramente distorto?
Sono d'accordo - qui è stato fatto un errore. Si dovrebbe lavorare con il flusso di zecche esistente ed eseguire ulteriori trasformazioni su questo flusso naturale, non artificiale.
Quindi, l'algoritmo di trasformazione si presenta come segue:
1. prendiamo il flusso di tick iniziale ma leggiamo invece ogni secondo tick - guardiamo le distribuzioni ottenute per intervalli di tempo e incrementi.
2. ... ogni terza spunta viene letta - guardiamo le distribuzioni.
3. ...
Finché la distribuzione degli intervalli di tempo acquisisce un flusso Erlang chiaro e distinto che soddisfa le formule della funzione di densità di probabilità, e la distribuzione degli incrementi si avvicina sempre più a una distribuzione normale.
Questo è quello che farò, e vi farò sapere i risultati.
Grazie per l'attenzione.
No, non venderai l'elefante in questo modo.
La caratteristica di A_K2 è la completa mancanza di un approccio sistematico e la ricerca di dettagli. Quali dettagli quando non c'è una visione d'insieme?