Dalla teoria alla pratica - pagina 169
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Non ho detto di no, ma sono confuso da R. Feynman... Ha osservato le particelle esattamente a intervalli uniformi. È una specie di autorità per me :)))
Ho bisogno di preventivi specifici in 1 secondo. Esempio:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
ecc.
Allo stesso tempo è auspicabile (ma non obbligatorio) calcolare i volumi di tick per questo secondo.
Ho bisogno almeno di una bozza - come farlo.
E sono confuso dal fatto che escludi le citazioni dalla considerazione all'interno dell'intervallo di 1 secondo. Cioè la maggior parte delle informazioni. Beh, sei un teorico - lo sai meglio di tutti))
Qual è il formato dell'archivio, o inviare un pezzo di esso - cosa elaborare.
E quello che mi confonde è che stai lasciando cadere le citazioni dalla considerazione nell'intervallo di 1sec. Cioè la maggior parte delle informazioni. Beh, sei un teorico - lo sai meglio di tutti))
Qual è il formato dell'archivio?
File .csv
1 colonna - tempo
2 colonna - citazione.
Il momento più difficile - quando non c'è una nuova citazione, è ancora necessario sovrascrivere la precedente.
Se avete solo qualche frammento di codice - come farlo - lasciatelo qui, ve ne sarei molto grato.
E arriveremo ai millisecondi - ma anche lì dobbiamo leggere in modo uniforme.
File .csv
1 colonna - tempo
2 colonna - citazione.
La parte più difficile è quando non c'era una nuova citazione, devi ancora scrivere quella precedente.
Se avete solo qualche frammento di codice - come farlo - lasciatelo qui, ve ne sarei molto grato.
E arriveremo ai millisecondi - ma anche lì dobbiamo leggere in modo uniforme.
È difficile con i teorici)) Appunta un pezzo dell'archivio.
Uno qualsiasi. Quello che ti interessa in modo specifico.
***
Non mi interessano gli archivi forex. Un ultimo tentativo.
Non ho detto di no, ma sono confuso da R. Feynman... Ha osservato le particelle esattamente a intervalli uniformi. È una specie di autorità per me :)))
Ho bisogno di preventivi specifici in 1 secondo. Esempio:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
ecc.
Allo stesso tempo è auspicabile (ma non obbligatorio) calcolare i volumi di tick per questo secondo.
Ho bisogno almeno di una bozza - come farlo.
Dimitri, abbi pietà del vecchio (io)... Qualsiasi archivio assolutamente da forex, da forti (penso che tu preferisca USDRUB - beh, guardiamo). Il metodo deve funzionare ovunque, altrimenti - alla fornace!
***
Una specie di strana testardaggine "asinina". O la tua religione non ti permette di attaccare un pezzo di archivio. Capite, che per non cambiare dieci volte, è meglio fare inizialmente per il formato concreto. Apparentemente, è inaccessibile per un teorico)).
Ok, prenderò il mio formato per rublo/dollaro, ma sarà una domanda completa. E un po 'più tardi - bisogno di lavorare, giocare con i giocatori, per così dire)))
Beh, è un peccato che il messaggio principale non sia stato ascoltato.
Aspetta un attimo, Dimitri - forse non hai bisogno di convertire nulla.
Sono un teorico - non dimenticatelo! Il mio volo di fantasia interferisce con il mio lavoro, per così dire. Aspetta un attimo - aspetta il mio prossimo post. Sarà brillante, come sempre.
Quindi, signori commercianti, passiamo al finale logico.
Ancora una volta consiglio vivamente di leggere Shelepin (vedi file allegato) - specialmente le pagine 9-10. In effetti, l'intera soluzione del problema è presentata lì - tutto quello che dobbiamo fare è programmarla correttamente.
Ora passiamo alla pratica.
Naturalmente sono stato confuso dall'andamento di USDJPY la scorsa settimana.
Ecco come ho calcolato la varianza prima:
Per processi pseudo-Markov:
Dispersione S^2=c*t*l, dove:
l - valore medio dei salti
t - tempo di osservazione
s - frequenza di salto nel tempo t (numero di tick)
Per salti intendiamo incrementi di prezzo in tick.
Abbiamo:
S^2 = (N/t)*t*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
Poi la deviazione standard del processo: S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N è il numero di tick nel tempo di osservazione t.
Il testo evidenziato in rosso è un testo che evidentemente ho frainteso da Shelepin.