Dalla teoria alla pratica - pagina 110

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Nikolay Demko:

Hai rinunciato a me la prima volta, vero?

Cos'è successo al "dimostrare che la fisica è forte"?

Chi continua a calpestare lo stesso rastrello senza cambiare nulla è pazzo. Basta cambiare qualcosa e non è più una follia ma un nuovo esperimento.

Voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che la storia delle zecche non è profonda, ed è possibile che lo sciamanesimo con i metodi di elaborazione delle statistiche porti semplicemente a un adattamento alla storia esistente.

Per evitare ciò, è necessario avere un pezzo di storia, per il quale non è possibile ottimizzare i metodi. E anche in questo caso non possiamo garantire che la storia non sarà compromessa.

Dopo tutto, una persona durante il processo di sviluppo: inventa i metodi di elaborazione, ottimizza i parametri sul tratto di prova della storia e poi li controlla sui dati sconosciuti. Se il ciclo fallisce, viene ripetuto. Se immaginiamo che il ciclo sia abbastanza lungo, non possiamo garantire che semplicemente non adattiamo i metodi anche al frammento sconosciuto. Perché già al secondo ciclo il frammento sconosciuto è in principio già noto. Abbiamo alcune informazioni su di esso che alcuni metodi non funzionano su di esso anche se funzionano su quello di prova.

Voglio dire che gli story test sono una parte importante dello sviluppo, ma una parte importante ma insufficiente e devono essere fatti correttamente.

Vediamo, Nikolay.

Naturalmente, dovremo ottimizzare lo strumento. L'argomento principale è il controllo della distribuzione degli incrementi di tick. Naturalmente, sto andando troppo lontano - ora ho 18 "passaporti tecnici" di coppie di valute e ho bisogno di 36!!!!. Devo monitorare costantemente i parametri di queste distribuzioni con dimensioni del campione molto grandi. Rimango della mia opinione - il processo degli incrementi di tick è stazionario nella statistica non parametrica. Ma bisogna controllare, ovviamente.

Il problema più grande è determinare la dimensione ottimale del campione. Una frazione di errore percentuale nel calcolo della varianza dà immediatamente una differenza di +-1000 o più tick per la dimensione del campione.

È un compito difficile - non sto dicendo niente. E non credo che tu debba rinunciarci. Un teorico è un teorico. Non c'è cosa più potente e non ci sarà mai.

 

Bene, e, naturalmente, il metodo di ricezione dei dati. Una cosa molto importante!!! La cosa più importante, direi. Mi guardo indietro ora - è stato fatto un lavoro gigantesco. Ho la fortuna di essere un ingegnere nel mio ufficio - ho dato compiti e via, Vasya! Se fossi stato solo un ingegnere, mi avrebbero cacciato molto tempo fa :))))))))

 

Ciao!

Alexander_K2, molto interessante. Ho avuto a che fare con i modelli per molto tempo, anche sul grafico a tick. Ho un certo successo. Ho capito come ricevere zecche "esponenti", capisco solo approssimativamente; quindi non sono pronto a scrivere un programma per accumulare il mio archivio.

Vorrei almeno guardare l'immagine del grafico a tick, o meglio ancora, inviarmi i tick "ricevuti tramite esponente" in un file di testo.

 
Wizard2018:

Ciao!

Alexander_K2, molto interessante. Ho avuto a che fare con i modelli per molto tempo, anche sul grafico a tick. Ho un certo successo. Ho capito come ricevere zecche "esponenti", ho capito solo approssimativamente; quindi non sono pronto a scrivere un programma per accumulare il mio archivio.

Vorrei almeno guardare l'immagine del grafico a tick, o meglio ancora, inviarmi i tick "ricevuti tramite esponente" in un file di testo.

Sono solo ora impegnato a compilare i dati negli archivi. Se è interessante - lo posterò mentre lo elaboro.
 
Alexander_K2:

Bene, e, naturalmente, il metodo di ricezione dei dati. Una cosa molto importante!!! La cosa più importante, direi. Mi guardo indietro ora - è stato fatto un lavoro gigantesco. Sono fortunato, sono un ispettore nella mia azienda - ho dato dei compiti e tu puoi andare via, Vassya! Se fossi stato solo un ingegnere, mi avrebbero cacciato da tempo :)))))))).

Anch'io ero uno specialista capo nella mia azienda. Laureato in un istituto tecnico, ho lavorato per molti anni, dovevo essere promosso, ma non potevo essere promosso a una posizione di ingegnere. Gli è stato dato il titolo di capo specialista e quindi promosso.

Non dirò nulla sulle conseguenze - sono state orribili. Più tardi nessuno prestò attenzione al diploma, e loro (la direzione fu cambiata in manager) cominciarono a promuoverlo ulteriormente. Poi, dicono, lo stesso specialista capo (che era già un grande capo) si è licenziato.

 
Nikolay Demko:

Dovrò entrare nella tua unità di prova, se una danza ticchettante può avere per definizione un ritardo di 10 secondi, allora non puoi dire che stai misurando una finestra finché il ritardo di 10 secondi non è passato. Che differenza c'è allora tra il tuo metodo e un'onda di polso di 20 periodi impostata a metà periodo?

Non è la mia unità. Non ho nessun sentimento romantico per i 18 anni.
Immaginate di aver bisogno di un campione di mille valori per prevedere un certo periodo di tempo. E per la previsione in periodi più piccoli - dove ottenere questi valori come non sotto un minuto.
L'analisi quantitativa diventa qualitativa. Non è pipsing, non stiamo prevedendo tick per tick, stiamo "prevedendo" (generalizziamo ipoteticamente)
intervalli più grandi attraverso le zecche. A volte c'è un ritardo di 10 secondi, non è costante. E poi non è qualitativo in questa fase, ma quantitativo.
La cosa principale è avere una dimensione del campione. Piccole incongruenze all'interno del campione non sono molto importanti. A cosa serve un ritardo di 10 secondi se stiamo usando quel volume per prevedere
di intervalli di tempo molto più grandi o per movimenti molto più grandi della dimensione dei tick stessi (qualsiasi cosa).
 
Alexander_K2:

Saluti, Nikolai! Pensa per te, eh? Sono troppo pigro per pensare prima del nuovo anno.

Vi dirò cosa farò.

Se il mio TS mostra un profitto entro un mese, posterò immediatamente il modello di questo TS qui sul forum gratuitamente.

Che tutti guadagnino e il mercato Forex vada al diavolo - non me ne frega niente. Questo è tutto!

Sì, sì, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Liberarsi di questa promessa è come due dita. Non ha funzionato e non c'è niente da ottenere. E se funziona, diciamo che non ha funzionato,
buttare fuori qualche modello intermedio che non funziona, e uccidere la storia. E non ci si fa prendere e si brucia un modello funzionante )))).
Naturalmente è improbabile che tu l'abbia fatto funzionare. Vediamo cosa succede. Che cos'è questo thread alla fine, e quali erano i suoi obiettivi.
L'autore ha effettivamente i risultati, o ancora una volta (i rami sono già stati) portando alla conversazione, blaterando a materiale esperto.
Se il desiderio finale è, indipendentemente dal risultato, quello di stendere il materiale. Allora
1-Perché non condurre questo processo di ricerca in generale, esponendo tutti i dati e i calcoli intermedi, se c'è la promessa di arrivare alla fine
Accelererebbe il processo per arrivare al risultato finale, perché la gente sarebbe in grado di dare consigli più concreti, invece di indovinare cosa il
l'autore ha in mente. Non è logico.
2-Se non hai risultati, allora perché le persone che hanno risultati dovrebbero aiutarti. Potrebbe anche essere più facile per queste persone mettere tutto
all'aperto. E non farvi Dartanian (Forse era un armeno a proposito D'Artanian).

 
Alexander_K2:
Saluti! Sto compilando dei dati in archivi. Se è interessante, lo posterò man mano che lo elaboro.

Grazie mille! Darò un'occhiata, molto interessante.

--

Buon anno a tutti! E meno pessimismo! Ricorda, i pensieri sono materiali :)

 
ILNUR777:
Sì sì sì, lo sappiamo, lo sappiamo. È una fuga a due dita da quella promessa. Se non ha funzionato, non c'è niente da ottenere. E se funziona, diciamo che non ha funzionato,
buttare fuori qualche modello intermedio che non funziona, e uccidere la storia. E non ci si fa prendere e si brucia un modello funzionante )))).
Naturalmente è improbabile che tu l'abbia fatto funzionare. Vediamo cosa succede. Che cos'è questo thread alla fine, e quali erano i suoi obiettivi.
L'autore ha effettivamente i risultati, o ancora una volta (rami sono già stati) portando alla conversazione, blabbing a materiale esperto.
Se il desiderio finale è, indipendentemente dal risultato, quello di stendere il materiale. Allora
1-Perché non condurre questo processo di ricerca in generale, esponendo tutti i dati e i calcoli intermedi, se c'è la promessa di arrivare alla fine
Accelererebbe il processo per arrivare al risultato finale, perché la gente sarebbe in grado di dare consigli più concreti, invece di indovinare cosa il
l'autore ha in mente. Non è logico.
2-Se non hai risultati, allora perché le persone che hanno risultati dovrebbero aiutarti. Potrebbe anche essere più facile per queste persone mettere tutto
all'aperto. E non farvi Dartanian (Forse era un armeno a proposito D'Artanian).

Ilnur, non hai pietà delle persone come il più povero Yusuf? Lasciate che guadagnino sull'affitto o su altre cose. Sono convinto che il Forex sia per i ricchi. Per poter piazzare grandi lotti devi avere almeno 2500$ sul tuo conto. Ce l'hanno tutti? Soprattutto ora, quando la situazione economica del paese non è buona?
 

Come prova di intenzioni serie allego il modello e la versione reale di lavoro per la coppia AUDCAD nel sistema VisSim + modulo di collegamento di VisSim con MT4 (per favore non ridete dello stile di scrittura - il mio primo programma in MQL4, ma funziona).

Il modello stesso e i file .csv devono essere collocati nella directory C:\Forex

File:
AUDCAD.zip  1504 kb
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