Dalla teoria alla pratica - pagina 65
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La cosa principale è che (le citazioni) non dovrebbero essere personali, perché avremmo bisogno di tale attenzione. :)))
Beh, è più difficile con quelli personali perché le dipendenze non saranno a priori dalla nostra parte... :) Quelli collettivi possono essere combattuti in qualche modo
Quelli personali sono più difficili da affrontare perché le dipendenze non sono dalla nostra parte... :) quelli collettivi possono essere combattuti in qualche modo.
- Ho provato a testare queste teorie e non hanno retto.
- provato a testare queste teorie, le teorie non hanno retto.
Non capisco le teorie... non sono un teorico
Non capisco le teorie... non sono un teorico.
Le teorie sulle citazioni personali o collettive non sono state confermate.
Le teorie sulle citazioni personali o collettive non sono state confermate.
quale formula è stata usata per il calcolo?
Che formula stavi usando?
Basta far funzionare i terminali di diversi broker (occidentali e nazionali) in parallelo, e confrontare le quotazioni in entrata.
capito
Maxim ha ragione - il mercato è autosimile, punto e basta. Ho appena controllato il mio TS su OPEN archiviato. Avrei dovuto avere un volume di campionamento di circa 5 000 valori e rimane lo stesso. Ma prima avevamo bisogno di tick da 1 secondo, e ora è 1 minuto. Se prima il commercio veniva eseguito almeno 1 volta al giorno, ora è 1 volta al mese. Niente da fare... Cancellato il mio post su presumibilmente trovare il modo migliore per ricevere i dati, o arriveremo all'accordo 1 volta all'anno ...
Sì, è sempre difficile e scomodo integrare i software l'uno con l'altro... MT5 ha buoni archivi di quotazioni predefinite dal broker in cui si va a fare trading (comprese le quotazioni in tick). Forse ha senso usare python o R - è più facile integrarli con MT5, in particolare per R su questo forum, cioè il bot prepara i dati, chiama lo script R, lo invia, poi prende il risultato, per esempio, come segnale...
Non lo faccio io al momento, ma è una specie di mainstream qui sul forum tra quelli che sono più o meno "in the know" :)
Ho appena eseguito i terminali di diversi broker (occidentali e nazionali) in parallelo e ho confrontato le quotazioni in entrata.
L'allargamento individuale dello spread, il numero individuale di requote, lo slippage individuale e il ritardo di esecuzione individuale devono essere guadagnati. Se il cliente sta già perdendo soldi, chi gli metterà i bastoni tra le ruote? Al contrario, cercheranno di eseguire le richieste il più rapidamente possibile e senza alcun rifiuto.