Dalla teoria alla pratica - pagina 4
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Una selezione di letteratura sull'argomento, aggiungila se puoi.
Alexander_K, per favore dimmi se tu e il sistema di programmi VisSim che usi attivamente tenete conto dell'inapplicabilità della teoria classica della probabilità alle citazioni che è descritta a p. 4 della tesi di Osminin: "La probabilità è un problema molto serio. 4 della tesi di Osminin:
"Mentre nel caso stazionario c'è una fiducia dimostrabile nella consistenza asintotica delle stime di una particolare statistica, nel caso non stazionario non c'è il concetto della popolazione generale stessa, cherende inapplicabile tutto l'apparato sviluppato della moderna statistica matematica, tranne quando è data l'identità funzionale a priori del modello di processo."
Ho l'impressione che tu graviti verso un unico tipo identificato di distribuzione di probabilità (una di quelle classiche, quella di Student). C'è qualche errore metodologico insito in questo?
Saluti Vladimir, sto già aspettando i tuoi commenti - si sente l'approccio di un vero ingegnere.
Sì, devo ammettere - non sono del tutto sicuro della formula analitica specifica per la densità di probabilità, perché è data per distribuzioni continue, mentre noi abbiamo quelle discrete. Io uso dati tabellari nei miei calcoli. Ma ci vuole molto tempo per compilare le tabelle - è quello che sto facendo ora. Il mio compito è stato fissato da me stesso - TS deve lavorare con tutte le coppie di valute contemporaneamente. Il mio broker ne ha 36. Al momento ho elaborato dati solo per 18 coppie. Penso che avrò abbastanza tempo prima del nuovo anno.
Vorrei anche aggiungere: "E al tipo una volta identificato di media WMA", "E al metodo una volta identificato di campionamento di una sequenza di campioni"...
Per quanto riguarda la WMA, difenderò il mio punto di vista fino alla fine. Questo è esattamente l'algoritmo di calcolo che corrisponde alla nozione stessa di aspettativa per valori campionati.
Il metodo di campionamento dei dati delle zecche non è un compito facile per me - non è nemmeno banale. Non posso credere a quante persone stanno lavorando su questo problema! Ma ho bisogno di un algoritmo specifico, chiaro e facilmente trasferibile per ricevere le quotazioni da un fornitore di dati a un altro. L'ho trovato per me e l'ho giustificato teoricamente.
Una selezione di letteratura sull'argomento, aggiungila se puoi.
Grazie, roba buona.
Una volta ho avuto un'idea simile - raccogliere un piccolo campione di tick e usare i coefficienti di Student per costruire statistiche di mercato attuali, anche se senza alcuna previsione di evoluzione, cioè senza usare Fokker-Planck e altra alta matematica. Poi ho pensato a una dimensione ottimale del campione, ma non ho mai raggiunto le costruzioni pratiche - ho capito il problema principale in tempo, e quindi ho abbandonato questa direzione. Il problema principale di questo approccio, secondo me, è il seguente - troppo piccola differenza di caratteristiche statiche del mercato, con i suoi diversi tipi. Supponiamo, per esempio, che 60 tick siano ricevuti in un minuto, e 60*60=3600 all'ora; per un mercato piatto metà su, metà giù; per un mercato di tendenza il numero di tick in una direzione supererà leggermente il loro numero nell'altra, ma questo eccesso sarà molto piccolo. Per esempio, se 1750/1850 ticks (4 figure), allora sul grafico sarà una tendenza potente - 100 punti (4 figure) all'ora, e nel campione sarà molto difficile da diagnosticare rapidamente. In realtà questo è anche descritto nel preprint il cui link è stato dato da Yury Kirillov .Gli autori hanno analizzato alcuni incrementi di minuzie della coppia EUR/USD e per quanto ho capito sono arrivati a conclusioni simili.
Ho paura, ma secondo me, qualsiasi indicatore del codice locale, che disegna livelli di supporto e resistenza funzionerà più efficacemente dei tuoi disegni. Ma in ogni caso, buona fortuna con la tua ricerca.
Vorrei comunque conoscere la sua opinione sulla citazione di cui sopra:
La stazionarietà e la non stazionarietà del mercato è la base di tutti i ragionamenti successivi.
O stai dimostrando che tutto il tuo ragionamento è applicabile a un mercato non stazionario e allora ha valore, altrimenti è solo un'altra bicicletta di qualcuno che non capisce niente di mercati finanziari.
Vorrei comunque conoscere la sua opinione sulla citazione di cui sopra:
La stazionarietà e la non stazionarietà del mercato è la base di tutti i ragionamenti successivi.
O stai dimostrando che tutto il tuo ragionamento è applicabile al mercato non stazionario e allora ha valore, altrimenti è un'altra bicicletta di una persona che non capisce nulla di mercati finanziari.
A proposito, avevi un thread su questo argomento https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17
L'avete abbandonato, anche se la stessa domanda sulla stazionarietà e la non stazionarietà è sorta lì.
In realtà, bisogna chiedere ai trader praticanti: forse non conoscono la statistica, ma capiscono come funziona il mercato, e costruiscono la stessa distribuzione di volumi, sui confini e i centri di queste distribuzioni costruiscono livelli, zone di prezzo equo e così via... ad essere onesti - funziona, ma anche onesti - a volte, perché il mercato salta da uno stato all'altro ed è difficile prenderli... soprattutto sui tick - non capisco cosa ci si possa trovare e che dimensione avranno i segnali, un paio di punti?
Infatti, dovete chiedere ai trader praticanti: forse non conoscono le statistiche, ma capiscono come funziona il mercato, e costruiscono le stesse distribuzioni di volume, sui confini e i centri di queste distribuzioni costruiscono livelli, zone di prezzo equo e così via... ad essere onesti - funziona, ma anche onesti - a volte, perché il mercato salta da uno stato all'altro ed è difficile prenderli... specialmente sui tick - non capisco cosa ci si possa trovare e quanto saranno grandi i segnali, qualche pip?
Un paio di pips su ticks sono milioni sul mercato giornaliero. Questo è ciò che attrae.