Indicatore differenziale di Sultonov - pagina 48
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Come li assaggiate, li leccate?
# Posso vedere attraverso un ragazzo quando è vicino a me #)
Posso anche dire dal suo pancione quanto dispositivo ha)))
Grazie!
(non parliamo più di me)
Prova dell'Expert Advisor su timeframe H4:
Cosa mostra su altri timeframe?
Cos'è il rapporto di Sharpe? Qual è l'affidabilità del sistema in tempo reale?
Buona giornata!
sugli altri periodi, cosa mostra?
A cosa corrisponde il valore K di Sharpe? Qual è l'affidabilità del sistema nella vita reale?
1. Finora ho controllato solo H4 e D1 sul tester;
2) Il tester non calcola il K-Sharp;
3. Lo controllerò presto, inizierò il mio conto reale con 30 $, lotto 0,01, a giudicare dal drawdown massimo, su H4 TF su UPU.
1. Finora ho controllato solo H4 e D1 sul tester;
2. il tester non calcola il C.H;
3. Devo controllarlo, presto inizierò il conto reale con 20 $, a giudicare dal drawdown massimo, su H4 TF su UPU.
Dovrei costruire un sistema multicurrency basato sul tuo indicatore e passare a mt5.
Ksh sarà circa 0,3 - un po' basso.
Devi costruire un sistema multi-valuta basato sul tuo indicatore e passare a mt5.
Ksh sarebbe circa 0,3 - un po' basso.
Come si definisce CSH?
In MT5 è calcolato automaticamente. KS>=1
Link http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
Lo Sharpe Ratio è una misura della performance di un portafoglio di investimento (asset) ed è calcolato come il rapporto tra il premio di rischio medio e la deviazione media del portafoglio. In altre parole, possiamo dire che lo Sharpe Ratio è il rapporto matematico tra il rendimento medio e la deviazione media di quel rendimento.
Ilrapporto di Sharpe è unaspecie di misura della performance di un sistema. Più è alto, più profitto avrà il sistema. Il rapporto di Sharpe è raramente superiore a uno, e succede soprattutto quando si determina l'efficienza di un sistema bancario. In questo caso il sistema mostrerà un ritorno con il massimo profitto.
Ilrapporto di Sharpe è un rapporto tra rendimento e rischio. Questo rapporto indica il possibile grado di stabilità dei rendimenti attesi.
Varianti del calcolo dello Sharpe Ratio
Ci sono molte varianti di calcolo del rapporto di Sharpe, ma sono tutte basate sulla stessa idea:
Rapporto di Sharpe = (Rendimento - Rendimento privo di rischio)/ Deviazione standard del rendimento
Si noti che il lato destro può essere espresso sia in dollari che in percentuali, purché entrambe le parti dell'uguaglianza siano espresse nelle stesse unità. Qualche parola sui singoli termini che sono meglio espressi in termini annuali:
è un pensiero interessante:
Tuttavia, mi chiedo, se non si applica nessuna macchinazione per aumentare questo rapporto, chi avrà più Sharpe? Ovviamente, i commercianti intraday, specialmente i commercianti di pip, e i commercianti di portafoglio. Più piccolo è il timeframe di un trader, più stabile è il profitto per mese. Pertanto, i trader intraday hanno la possibilità di ottenere un valore di Sharpe relativamente alto. Anche per quanto riguarda il trading di portafoglio, tutto è chiaro: la diversificazione leviga il rendimento rendendo il capitale più vicino all'esponente. La posizione più difficile sarà occupata da coloro che commerciano un singolo strumento e a lungo termine. Lo Sharpe per loro sarà vicino allo zero, a meno che i grafici dei simboli scambiati abbiano un grande Sharpe. Sui siti web scrivono che Sharpe dice molto sulla performance degli investimenti. E costruiscono anche classifiche di fondi basate su questo coefficiente. In effetti, non dice nulla sull'efficienza. Parla solo del grado di stabilità dei rendimenti. La stabilità non è efficienza, non confondere le due cose. Confrontando gli Sharpe ratio di diversi fondi, si può vedere chi ha un profitto più stabile. Se non si presta attenzione al profitto in sé, si può considerare un fondo comune con un rendimento del 12%, mostrato per l'anno dalla sua creazione, come l'investimento più efficiente. Da qui la conclusione: se lo Sharpe Ratio deve essere utilizzato, deve necessariamente essere in combinazione con un parametro come il rendimento annuale. A proposito, le banche hanno il più alto Sharpe ratio. Se assumiamo che il tasso privo di rischio sia uguale a zero, allora si misura in migliaia, un numero irraggiungibile per un trader. Le banche ricorrono al metodo di aumentare artificialmente questo coefficiente - ridistribuiscono il profitto. Se il profitto supera la percentuale fissata, mettono l'eccedenza nelle loro riserve.
Rapporto di Sharpe (Sharpe Ratio)
Yusuf ha fatto bene!
L'indicatore funziona))
1. Finora ho controllato solo H4 e D1 sul tester;
2. il tester non calcola il C.H;
3. Voglio controllarlo presto, lancerò un conto reale con 30 $, lotto 0.01, a giudicare dal drawdown massimo in TF H4 su UPU.
Ho eseguito un conto cent PAMM con 100 dollari di deposito, lotto 0,03, su TF H4 su VPS, senza intervento manuale, per determinare il potenziale dell'indicatore nelle condizioni reali di mercato o la sua incompetenza. Se i moderatori lo permettono, metterei il link per monitorare l'account, altrimenti - solo brevi commenti, rispondendo alle domande dei partecipanti al forum, come li ottengo.
Il mio conto è stato aperto il 3 luglio, i risultati sono i seguenti:
Massimo prelievo - 6 per cento;
Il massimo profitto raggiunto - 4,22%;
Profitto attuale per il momento - 3,56%;
Profitto in pip - 1050 pip 4 punti;
Scambi redditizi - 21;
scambi perdenti - 0;
Posizioni aperte - 25;
Saldo - 103.15;
Fondi - 103.56;
TP - 50 pip;
SL - 0.
L'indicatore ha mantenuto e continua a mantenere un sell su EUR/USD dal lancio.