Registrazione per i conti reali (Cents) Campionato luglio 2017 . - pagina 80
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Ecco le stesse formule del primo post, solo che invece del recupero di Sharp.
Ma qui, per esempio, il mio saldo è 0,987, anche se non è mai cambiato (quindi il saldo attuale e il massimo e il minimo sono uguali a 1000) e la formula dovrebbe essere 1,5. Cosa c'è di sbagliato nel calcolo?
Queste sono le domande per Yuriy Zaytsev, sono le sue formule e penso che sarà in grado di dare una risposta dettagliata quando apparirà.
In effetti, le formule sono state suggerite dal mio "amico" Dik, anche se recentemente ha annunciato in pubblico la rottura della sua amicizia.
Non so nemmeno cosa sia successo nella sua mente, non so il motivo, mi dispiace - era così divertente discutere di suore e altri argomenti con lui.
Forse prende alcune cose troppo sul serio.
Tutto sommato le formule sono una sua creazione.
Le regole dovrebbero essere corrette - un errore logico dovrebbe essere corretto:
Poiché tutte le posizioni saranno chiuse alla fine del concorso, il calcolo sarà basato sul saldo (=equity).
E questo errore (condizione extra) dovrebbe essere eliminato, per non confondere il concorso.
Non ho ricevuto una risposta alla mia domanda nella sezione Signals Q&A, che porrò qui, poiché è anche rilevante qui:
Su quale TF minimo i fornitori di segnali sono autorizzati a fare trading? Per esempio, su TF M1 i moderatori non permettono di fare trading a causa del superamento della frequenzadi apertura delle posizioni e inviano il segnale di divieto.
Le regole devono essere corrette - per eliminare una fallacia logica:
Poiché tutte le posizioni saranno chiuse alla fine del concorso, il calcolo sarà basato sul saldo (=equity).
E l'errore designato (condizione superflua) dovrebbe essere eliminato, per non confondere.
Secondo.
Non ho ricevuto una risposta alla mia domanda nella sezione Signals Q&A, che porrò qui, poiché è anche rilevante qui:
Su quale TF minimo i fornitori di segnali sono autorizzati a fare trading? Per esempio, su M1 TF i moderatori non permettono di fare trading a causa del superamento della frequenzadi apertura delle posizioni e inviano il segnale al divieto.
Nessuno darà un divieto per l'apertura/chiusura di un piccolo numero di posizioni una volta al minuto, ma un divieto è dato se decine/centinaia di posizioni sono aperte o chiuse in un momento, poiché questo sovraccarica il servizio e riduce la qualità della copia del segnale.
In generale, le formule sono una sua creazione.
E ancora una volta, questi punti misurano l'efficacia del commercio, per esempio al momento chi lo avrà più efficace a
o
??? A giudicare dai punteggi,Vasile Verdes sarebbe meglio. Ma rispondete onestamente, non è più efficiente investire con il2,61% di rischio e ottenere il6,13%, che investire con il2,18% di rischio e ottenerel'1,44%?
In generale, non è più facile misurare l'efficacia di un semplice rapportoGain toDrawdown? E non preoccuparsi delle formule?
È bene sapere di chi sono le formule, ma rimane la questione della loro applicazione. Perché quando calcolo il saldo ottengo dati diversi dalla valutazione?
Ancora una volta, questi punti sono utilizzati per misurare l'efficienza del trading, per esempio, a questo punto chi sarà più efficiente a
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2,61%o
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2,18%??? A giudicare dai punteggi,Vasile Verdes sarebbe meglio. Ma rispondete onestamente, non è più efficiente investire con il2,61% di rischio e ottenere il6,13%, che investire con il2,18% di rischio e ottenerel'1,44%?
In generale, non è più facile misurare l'efficacia di un semplice rapportoGain toDrawdown? E non preoccuparsi delle formule?
L'assurdità di usare queste formule (che presumibilmente misurano l'efficienza) è stata dimostrata da me un mese prima dell'inizio del concorso(c'è stata una discussionequi e sotto). Ma gli organizzatori hanno preferito non entrare nell'essenza di queste formule, non pensare, e non preoccuparsi - qualcosa li ha affascinati e hanno messo sconsideratamente questa merda. Beh, forse, col tempo, si renderanno conto che è necessario eliminare la stupidità evidente.
L'assurdità di queste formule mi è stata mostrata un mese prima del concorso(c'è stata una discussionequi e sotto). Ma gli organizzatori hanno scelto di non approfondire l'essenza di queste formule, di non pensare, e di non preoccuparsi - qualcosa li ha affascinati, e hanno inserito sconsideratamente questa merda. Beh, forse, col tempo, si renderanno conto che dovrebbero eliminare la stupidità evidente.
Oleg, hanno cambiato Sharpe in "Recovery Factor" perché pensavano fosse più appropriato.
Oleg, hanno cambiato Sharpe in "Recovery Factor" perché pensavano fosse più corretto.
Sì, amico, non capisci che sto parlando della formula nel suo complesso - che sia Sharpe o Fv - in ogni caso è una stronzata.