Test di un EA basato sui tick - pagina 4
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Per favore, parlate se avete qualche conoscenza reale.
Quanto di ciò che il tester mostra corrisponderà al trading reale?
Ho un Expert Advisor che lavora sui tick (solo i tick vengono analizzati, TF non viene utilizzato). In che misura i risultati corrispondono al commercio reale
. . .
Una settimana fa ho anche testato alcuni EA per il 2010-2016 e ho ottenuto risultati sorprendenti su tick reali con max drawdown ~3%.
E ha iniziato a studiare questa "perfezione".
Ho scoperto questo: all'inizio del test pensa per molto tempo (ovviamente dopo aver caricato i dati dei tick), qualcosa gira dentro, e poi inizia il test con una velocità colossale senza drawdown, salta alcuni giorni, a volte mezzo mese.
E quei giorni testati dopo l'ultimo aggiornamento dell'Expert Advisor non sono come un test prima dell'aggiornamento.
Anche se il test viene eseguito su tick reali, molto probabilmente questo EA analizza prima tutti i tick per il periodo di test specificato, identifica (virtualmente) quei giorni in cui la redditività è alta con un drawdown minore, salva quei giorni in un array o in un file, quindi avvia il test utilizzando solo quei giorni redditizi che sono stati salvati.
Questi dubbi naturalmente non erano, se questo Expert Advisor aveva un segnale corrispondente, in modo da poter controllare. E purtroppo molti utenti ingenui ci credono.
P.S. Come si dice: "Non preso, non ladro".
Ho usato a lungo indicatori auto-scritti che simulano il trading al posto di un tester.
Questo approccio permette di fare il test all'istante.
Consiglio
Una settimana fa ho anche testato un certo EA per il 2010-2016 e ho ottenuto risultati sorprendenti su tick reali con un drawdown massimo di ~3%.
E ha iniziato a studiare questa "perfezione".
Ho scoperto questo: all'inizio del test pensa per molto tempo (naturalmente dopo aver caricato i dati dei tick), qualcosa gira dentro, e poi inizia il test con una velocità colossale senza drawdown, salta alcuni giorni, a volte mezzo mese.
E quei giorni testati dopo l'ultimo aggiornamento dell'Expert Advisor non sono come un test prima dell'aggiornamento.
Anche se il test viene eseguito su tick reali, molto probabilmente questo EA analizza prima tutti i tick per il periodo di test specificato, identifica (virtualmente) quei giorni in cui la redditività è alta con un drawdown minore, salva quei giorni in un array o in un file, quindi avvia il test utilizzando solo quei giorni redditizi che sono stati salvati.
Questi dubbi naturalmente non erano, se questo Expert Advisor aveva un segnale corrispondente, in modo da poter controllare. E purtroppo molti utenti ingenui ci credono.
P.S. Come si dice: "Non preso, non ladro".
Ho usato a lungo indicatori auto-scritti che simulano il trading al posto di un tester.
Questo approccio permette di fare il test all'istante.
Consiglio
Puoi essere più specifico? Il più dettagliato possibile, perché io possa capire.
L'indicatore simula la strategia di trading, calcola l'Equity, il drawdown e così via.
Potete impostare i parametri di input della strategia nell'indicatore allo stesso modo
Ma devi scriverlo tu stesso
Questo è probabilmente tutto
L'indicatore simula la strategia di trading, calcola l'Equity, il drawdown e così via.
Potete impostare i parametri di input della strategia nell'indicatore allo stesso modo
Ma devi scriverlo tu stesso
Questo è probabilmente tutto
Aggiungete queste righe al sorgente
Nuovo test. I risultati sono migliori, perché nel primo caso la rete a strascico non ha funzionato correttamente. Ho aggiunto quello che avete chiesto.
Un nuovo test. I risultati sono migliori, perché nel primo caso la rete a strascico non funzionava correttamente. Quello che avete chiesto è stato aggiunto.
Il modo più semplice per controllare se i trade nello stesso periodo nel tester e nella demo sono gli stessi. Se non coincidono, allora controlla se il profitto nel tester e sulla demo, almeno approssimativamente. Se volete controllare se coincidono. Sembra che non sia difficile depositarlo sulla demo per una settimana.
Perché usiamo il periodo H1 se facciamo trading in tick?
Quello che avete chiesto è stato aggiunto.
Posso solo vedere il rapporto. Ha chiesto le ultime righe del log del tester, dove ci sono i dettagli dello slittamento.
ZZZ Il bug nella relazione è rivelato - il ritiro è mostrato all'inizio e non alla fine.