Test di un EA basato sui tick
Copia la segnalazione nel topic, vediamo // Prima, tali post venivano cancellati del tutto, cioè lo screenshot del tester senza decodifica
L'archivio contiene il rapporto completo del tester
- www.mql5.com
A cosa sto pensando?
Ecco qui.
Perché non dovrebbe essere lo stesso del test? Puoi spiegare? In MT5 la storia è vicina a quella reale.
Se mi dici cosa c'è che non va, lo sistemiamo. Dimmelo e basta.
Perché sarebbe diverso dal test? Puoi spiegare? In MT5 la storia è vicina a quella reale.
Se mi dici cosa c'è che non va, lo sistemiamo. Dimmelo e basta.
Poiché il test della storia è necessario solo per rilevare errori nel funzionamento del programma, l'elaborazione dei segnali. Nel trading reale, la quotazione non andrà verso il Graal.
Provate la realtà, capirete.
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
// Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
// Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();
::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
return;
}
Allega il rapporto dopo le modifiche e le ultime righe del log del backtester che corrisponde alla stampa evidenziata.
- voti: 16
- 2016.08.25
- fxsaber
- www.mql5.com
Perché il test della storia è necessario solo per rilevare errori nel funzionamento del programma, e per rilevare le prestazioni dei segnali. Nel trading reale, la quotazione non andrà verso il Graal.
Provate il vero, capirete.
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// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
// Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
// Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();
::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
return;
}
Allega il rapporto dopo le modifiche e le ultime righe del log del backtester che corrisponde alla stampa evidenziata.
Il lavoro è su ordini di mercato e lo slittamento è più probabile che sia contro di noi.
Perché indovinare? Posso vedere gli stessi slittamenti di TP nel registro. SlipPage mostrerà tutto come è.
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Per favore, parlate se avete qualche conoscenza reale.
Quanto di ciò che il tester mostra corrisponderà al trading reale?
Ho un Expert Advisor che lavora sui tick (solo i tick vengono analizzati, TF non viene utilizzato). In che misura i risultati corrispondono al commercio reale
Condizioni commerciali e ambiente
Piattaforma/terminale: MT5
Tempi di lavoro: Qualsiasi
Orario di lavoro (aprire/chiudere operazioni): qualsiasi
Tipo di preventivo: solo 5 cifre
Strumenti di trading: valute, oro
Tipo di contabilità delle posizioni: compensazione, copertura
Apertura dei trade (entrare nel mercato): per ordini di mercato
Modalità di test: ogni tick è basato su un tick reale
Tutti i file per il rapporto di prova sono disponibili nel file allegato