Test di un EA basato sui tick
Copia la segnalazione nel topic, vediamo // Prima, tali post venivano cancellati del tutto, cioè lo screenshot del tester senza decodifica
L'archivio contiene il rapporto completo del tester
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A cosa sto pensando?
Ecco qui.
Perché non dovrebbe essere lo stesso del test? Puoi spiegare? In MT5 la storia è vicina a quella reale.
Se mi dici cosa c'è che non va, lo sistemiamo. Dimmelo e basta.
Perché sarebbe diverso dal test? Puoi spiegare? In MT5 la storia è vicina a quella reale.
Se mi dici cosa c'è che non va, lo sistemiamo. Dimmelo e basta.
Poiché il test della storia è necessario solo per rilevare errori nel funzionamento del programma, l'elaborazione dei segnali. Nel trading reale, la quotazione non andrà verso il Graal.
Provate la realtà, capirete.
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
// Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
// Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();
::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
return;
}
Allega il rapporto dopo le modifiche e le ultime righe del log del backtester che corrisponde alla stampa evidenziata.
- voti: 16
- 2016.08.25
- fxsaber
- www.mql5.com
Perché il test della storia è necessario solo per rilevare errori nel funzionamento del programma, e per rilevare le prestazioni dei segnali. Nel trading reale, la quotazione non andrà verso il Graal.
Provate il vero, capirete.
Aggiungi questo
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
double OnTester( void )
{
// Возвращает баланс бэктеста за вычетом положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров в тестере (запущенный инструмент)
return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}
// После окончания бэктеста сначала вызывается OnTester, затем OnDeinit
void OnDeinit( const int Reason )
{
// Вычитает из баланса бэктеста величину положительных проскальзываний лимитных и TP-ордеров (запущенный инструмент)
SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();
::Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
return;
}
Allega il rapporto dopo le modifiche e le ultime righe del log del backtester che corrisponde alla stampa evidenziata.
Il lavoro è su ordini di mercato e lo slittamento è più probabile che sia contro di noi.
Perché indovinare? Posso vedere gli stessi slittamenti di TP nel registro. SlipPage mostrerà tutto come è.
Per favore, parlate se avete qualche conoscenza reale.
Quanto di ciò che il tester mostra corrisponderà al trading reale?
Ho un Expert Advisor che lavora sui tick (solo i tick vengono analizzati, TF non viene utilizzato). In che misura i risultati corrispondono al commercio reale
Condizioni commerciali e ambiente
Piattaforma/terminale: MT5
Tempi di lavoro: Qualsiasi
Orario di lavoro (aprire/chiudere operazioni): qualsiasi
Tipo di preventivo: solo 5 cifre
Strumenti di trading: valute, oro
Tipo di contabilità delle posizioni: compensazione, copertura
Apertura dei trade (entrare nel mercato): per ordini di mercato
Modalità di test: ogni tick è basato su un tick reale
Tutti i file per il rapporto di prova sono disponibili nel file allegato