Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 11
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1. Per quanto riguarda la cosiddetta frattalità del mercato - otterrò una tale pseudo-storiaM1, dalla quale costruirò tutti i timeframe, che potrebbe essere pubblicata nei libri di testo sui frattali del forex - Mandelbrot risorgerà dalla tomba.
La cosa principale è generare una serie più lunga
Il problema del calcolo (non del conteggio) dell'autocorrelazione è la scelta della dimensione della finestra.
Esattamente. E poi nel corso della risoluzione si scopre che ... è più o meno la stessa cosa.
Nonno Krylov (un matematico, non un poeta) ha risolto questo problema semplicemente e in russo: .... equiparati, e ora il DSP ottiene una precisione decuplicata.
Un certo Stanislav Kravchenko qui sul forum ha cercato di costruire e risolvere il modello (sì, sì, così come il problema inverso-tenuto, così per un secondo) per fare sulla base teorico-matematica "Dio complesso", che è come "... e se è così, allora ... sempre trovare...", ma non ha tenuto conto che tutte le risorse sono finite, e l'algoritmo per risolvere il problema REALE dovrebbe tenerne conto.
E io sto solo dando dei fari - dove guardare, e soprattutto - DOVE NON guardare. E poi, una persona può essere non ispirata per 1-2 ore quando è stanca, giusto? E cosa dovrei fare, sbadigliare guardando questa scaramuccia, se l'ho superata da tempo? Fondamentalmente, non c'è bisogno di "passare" nulla, agli economisti viene insegnato il "nichilismo della teoria della probabilità" all'università.
Il professor Orlov ne scrive quasi direttamente.
In generale, la matematica, l'ingegneria radiofonica, ecc. senza una comprensione dei processi che stanno dietro ai prezzi in un particolare mercato NON devono essere studiati. Anche qui c'è un faro ;)
1. riguardo alla cosiddetta frattalità del mercato - otterrò una tale pseudo-storiaM1 , dalla quale costruirò tutti i timeframe, che potrà essere pubblicata nei libri di testo sui frattali del forex - Mandelbrot risorgerà dalla tomba.
La cosa principale è generare una fila più autentica
Beh, usa la tua immaginazione, e te lo ripeto, in altre parole:
In qualsiasi tratto si misuri la lunghezza della costa dell'Inghilterra, 1 metro o 1 chilometro, sarà sempre infinito, e qualcuno che viene, dalla Scozia al sud dell'Inghilterra, dirà: "Sai, guardando dalla montagna, abbiamo esattamente lo stesso golfo che avete voi!". Il mondo si ripete, ma solo un po' diversamente. Galileo ha descritto questa struttura del mondo con la parola "spirale".
La parola chiave qui non è "più autentico", ma "il CRT è lo stesso ovunque, ed è continuo, ma la scala di considerazione dei suoi valori è diversa ovunque". Privalov ha scritto qui prima - per semplicità, si può pensare al mercato come all'ADC di qualche processo analogico sconosciuto. Solo che allora non è andato più a fondo, e gli altri non l'hanno sostenuto. E invano.
Sì, in generale, la matematica, l'ingegneria radiofonica, ecc. senza capire quali sono i processi che stanno dietro ai prezzi in un particolare mercato NON scavano. Anche qui c'è un faro ;)
Whoa, whoa. Come mai? Nessuno su questo forum ha postato dei veri libri sui prezzi del forex, tranne me. Nessuno mi ha risposto nel thread dei "prezzi". Non c'è nessuno. Ecco perché sto parlando qui, con un occhio al Là.
Whoa, whoa. Com'è? Nessuno su questo forum ha postato veri libri sui prezzi del forex, tranne me. Nessuno mi ha risposto nel thread dei "prezzi". Non c'è nessuno. Ecco perché sto parlando qui, con un occhio al Là.
Che cosa ha a che fare quello che avete scritto in questo thread (da voi in particolare) con i prezzi?
Beh, accendi la tua immaginazione e te lo ripeto, in altre parole:
Qualsiasi tratto si misuri la lunghezza della costa dell'Inghilterra, 1 metro o 1 chilometro, sarà sempre infinito, e qualcuno che viene dalla Scozia al sud dell'Inghilterra dirà: "Sai, guardando dalla montagna, abbiamo esattamente lo stesso golfo che avete voi!" Il mondo si ripete, ma solo un po' diversamente. Galileo ha descritto questa struttura del mondo con la parola "spirale".
La parola chiave qui non è "autentico", ma "il GSF è lo stesso ovunque, ed è continuo, ma la scala di considerazione delle sue grandezze è diversa ovunque". Privalov ha scritto qui prima - per semplicità, si può trattare il mercato come l'ADC di qualche processo analogico sconosciuto. Solo che allora non è andato più a fondo, e gli altri non l'hanno sostenuto. E invano.
Sì....
Ascoltate questo:
"Quanto è lunga la costa dell'Inghilterra?" - questo non è stato detto da un "trader nel libro di Schwager", è stato un articolo scritto da Mandelbrot che popolarizza la geometria frattale.
Quello che scrivi nel tuo post è un tentativo di interpretare la geometria frattale spacciandola per il frutto dei tuoi pensieri. GRAZIE, MA NON FARLO.
E; Non so se è nell'argomento o meno, ma siccome è necessario soddisfare le persone scientificamente avanzate, allora forse sarà interessante, anche se non un dato di fatto).
un collegamento a un post in cui UP sul forum forexclub pubblica la sua prova matematica che il trading redditizio è possibile nel forex. Inoltre (!) non in conseguenza della violazione della proprietà di Markov del processo, ma proprio sulla base del presupposto che sia del tutto casuale, cioè processo markoviano.
In realtà collega http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Un caro saluto all'alta assemblea!
Come promesso all'autore del thread, sto postando una prova matematica della possibilità di un trading Forex redditizio.
Tuttavia, dall'ultimo post, mi è venuta in mente l'idea che una tale prova esistesse da molto tempo. È martingala! Il sistema di gioco si è dimostrato matematicamente rigorosamente molto tempo fa, e non è affare della matematica approfondire il fatto che il dealer o il proprietario del casinò limiti le scommesse dall'alto e dal basso, privando i giocatori dell'opportunità di usa la martingala al meglio. Anche se hanno abbastanza soldi per giocare a martingala...
Ma dato che ho promesso, dovrò farlo, soprattutto perché il sistema tiene ancora conto delle peculiarità del Forex.
Per cominciare, considera la natura del movimento del tasso di cambio nell'arco di un'ora. Affinché l'ordine funzioni, è necessario che il valore massimo di deviazione non sia inferiore all'ordine impostato. Ci interessa quindi la distribuzione di probabilità del valore orario massimo del tasso di cambio. È facile ottenere una tale distribuzione sotto forma di istogramma se prendiamo le barre del tasso di cambio orario per un periodo sufficientemente lungo, contiamo tutte le barre della stessa altezza e sistemiamo le frequenze di dropout risultanti in base al valore della barra. Tale istogramma è mostrato in Fig.1. L'ascissa mostra la dimensione della barra (Alta – Aperta), e l'ordinata mostra il numero di tali barre per il periodo in studio. Sfortunatamente, non ricordo per quale valuta è stato calcolato l'istogramma e per quale periodo. Molto probabilmente per EUR per il periodo dal 16 dicembre 1998 a, circa, aprile di quest'anno. Anche se, alla fine, questo non è importante per la prova, dal momento che la natura di questa distribuzione è quasi la stessa per tutte le coppie di valute e differisce solo per specifici parametri numerici.
Immagine 1.
Se osservi attentamente l'istogramma, noterai che la distribuzione è molto simile alla distribuzione binomiale poiché N tende all'infinito. Il caso limite della distribuzione binomiale di una variabile casuale discreta con N uguale all'infinito è la distribuzione esponenziale di una variabile casuale continua. Dal momento che non sappiamo quale valore massimo può assumere la dimensione di una barra oraria in linea di principio, abbiamo il diritto di presumere che questo valore non sia limitato da nulla e utilizzare la legge della distribuzione esponenziale. Tale sostituzione è abbastanza giustificata, perché. le formule che descrivono le distribuzioni binomiale ed esponenziale differiscono per complessità come "una locomotiva da una bicicletta". La distribuzione esponenziale -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
è solo un esponente, che, dopo l'integrazione e dopo la differenziazione, rimane lo stesso esponente. Piccola cosa a portata di mano.
Inoltre, entrambe le leggi derivano dal presupposto che la variabile casuale sia indipendente dalla storia. In altre parole, caratterizzano processi assolutamente imprevedibili. E, se approssimiamo la distribuzione statistica esistente - esponenziale, quindi, considereremo già un processo su cui una previsione è impossibile, ad es. Markovsky.
La figura 2 mostra: la distribuzione statistica normalizzata della coppia di valute (presumibilmente EUR/USD) in marrone e la distribuzione esponenziale che la approssima in blu.
Figura 2.
La figura mostra che la deviazione massima della distribuzione statistica da quella esponenziale è concentrata nella regione di piccoli valori, fino a circa 13 punti. Nella regione dei valori maggiori la coincidenza è quasi completa, e nella regione dei “valori molto grandi” le densità di distribuzione divergono nuovamente, perché quella statistica finisce semplicemente e l'esponenziale dura “per sempre”.
Poiché il grado e l'area di deviazione della distribuzione statistica da quella esponenziale "imprevedibile" caratterizza il grado di prevedibilità del tasso di cambio, si può concludere che la prevedibilità del tasso di cambio, indipendentemente dal metodo di previsione, è molto, molto bassa, quasi nessuno. Fatta eccezione per valori molto piccoli (per la gioia dei pipsers) e valori molto grandi. Quelli. possiamo prevedere con sicurezza che un ordine stop piazzato a una distanza, diciamo, di otto cifre dal prezzo corrente, entro l'ora successiva, il prezzo non raggiungerà ...
E dove dovrebbe andare il commerciante “povero”? La previsione è impossibile, ma voglio una negaushka!
Consideriamo l'equazione dell'aspettativa matematica della redditività del sistema di trading:
M(sis) = M(T) – M(L),
dove M(T) – aspettativa di profitto;
M(L) – aspettativa di perdita.
È noto che l'aspettativa matematica di una variabile casuale può essere calcolata come il prodotto di questo valore e la sua probabilità, cioè
M(x) = x * p(x), allora
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
dove T è il valore dell'ordine di profitto;
L è la dimensione dell'ordine stop;
S – valore dello spread;
p(T) – probabilità di attivare un ordine take profit;
p(L) – probabilità di attivare un ordine di perdita laterale.
Trasforma leggermente l'equazione originale:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
e tenendo conto del fatto che p(T) + p(L) è un gruppo completo di eventi, cioè è uguale a 1, perché rimarremo "fino al blu in faccia" fino a quando lo stop o il profitto non funzioneranno. Infine:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S o
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Resta solo da calcolare p(T) e abbiamo in tasca un sistema vantaggioso per tutti...
Ora è il momento di esaminare di nuovo la distribuzione esponenziale.
Figura 3
La figura 3 mostra gli ordini: profitto - punto A e stop - punto B. Le proiezioni di questi punti sull'asse delle ascisse sono uguali al valore dell'ordine piazzato e sull'asse delle ordinate - la probabilità che si attivi. Secondo la formula per il calcolo dell'aspettativa matematica, l'area dei rettangoli formati è uguale all'aspettativa matematica dell'ordine corrispondente. Rosso - profitto, blu - stop, verde - spread. Resta solo da decidere se esiste un massimo per questi rettangoli e le bolle prendono profitto lì.
Ho già detto che c'è un'opinione comune che non importa quale sia la dimensione degli ordini stop e profit, perché. maggiore è la dimensione dell'ordine, meno è probabile che si attivi e viceversa e, di conseguenza, non otteniamo né guadagno né perdita dalla variazione della dimensione dell'ordine.
Anche l'autore del thread in un posto ha detto questo:
Citazione: Messaggio di M. Jobbaryannik
Infatti, se il profitto è più breve dello stop, allora inizia a lavorare più spesso, ma allo stesso tempo è necessario che la posizione sia orientata verso la più alta probabilità di movimento, altrimenti dietro una serie di piccoli profitti, che distruggeranno tutti i profitti...
, e nell'altro, in questo modo:
Citazione: Messaggio di M. Jobbaryannik
Mi sembra che l'affermazione sulla presenza di gol più grandi della sconfitta non sia sufficiente.
Puoi verificarlo nel modo seguente: testare il sistema con voci casuali in cui la dimensione del profitto atteso è 2-3 volte maggiore della dimensione della perdita prevista.
Tuttavia, i test di un tale sistema mostrano un sicuro meno, perché se la perdita è inferiore al profitto, secondo le statistiche, funzionerà più spesso del profitto.
Decideresti, infine, cosa è meglio "ieri cinque - ma grande, o oggi tre - ma piccolo". (c) M. Zhvanetsky
La realtà, tuttavia, non è così terribile come pensano, perché se l'area del rettangolo inscritto (Fig. 3) è costante
x * y = Costante - allora questa è l'equazione di un'iperbole.
E non c'è distribuzione iperbolica, perché nel grafico della densità di probabilità di una variabile aleatoria, sebbene possa avere qualsiasi forma, come vuole il destino, c'è una condizione indispensabile: l'integrale di questo grafico deve essere uguale a uno. Un'iperbole ha un integrale uguale all'infinito. Inoltre, tutte le curve lisce con una curvatura maggiore di un'iperbole hanno un'area minima del rettangolo inscritto nel mezzo con un aumento dei suoi bordi e con una curvatura più piccola: un massimo al centro e una diminuzione dei bordi.
Ebbene, in realtà, la dimostrazione può essere considerata quasi completa. Resta solo da differenziare la densità di distribuzione della legge esponenziale, uguagliarla a zero, risolvere l'equazione e ottenere il valore naturalmente atteso:
T(opt) = 1/ λ .
Ma questa decisione non ci si addice, perché. abbiamo deciso di trattenere gli ordini "fino al blu in faccia" fino a quando non funzionano e calcoliamo la probabilità di un lavoro entro un'ora. Questo non funzionerà! Per ottenere la soluzione corretta, devi andare alle probabilità di attivazione degli ordini senza tenere conto del tempo, finché non funzionano.
Nella mia cartella di lavoro, la derivazione di queste formule richiede più di tre pagine di "giocoleria con geroglifici", quindi non fornirò qui la derivazione. Ma ti dirò la strada, per coloro che vogliono farlo da soli. È necessario fare un'espressione ricorsiva per la probabilità che l'ordine si attivi, supponendo che non abbia funzionato durante l'ora precedente. Di conseguenza, otteniamo una progressione geometrica, la cui somma viene calcolata. Dopo aver calcolato questo importo, è necessario ottenere le seguenti formule di probabilità di attivazione dell'ordine:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
dove
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
e infine
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Ora possiamo sostituire le formule ottenute nella formula (1) dell'aspettativa del sistema e, per trovare la soluzione, prendiamo le derivate parziali rispetto a T e rispetto a L. Uguagliando a zero entrambe le equazioni, troviamo che la sistema di equazioni risultante non ha soluzione in forma analitica. Non ha alcuna soluzione! E questo è naturale, perché. con distribuzione esponenziale, la soluzione più redditizia, dal punto di vista del massimo profitto del sistema, risiede nell'area di stop loss pari all'infinito. Ma non ne abbiamo bisogno!
Sappiamo quindi che la distribuzione statistica reale è limitata e non si estende all'infinito - quindi la soluzione esiste, ma deve essere cercata con metodi numerici. Bene, ora possiamo considerare la dimostrazione completa. Non presento il grafico risultante, secondo le formule raffinate, perché la natura della curva di probabilità per l'innesco dell'ordine non è cambiata, ma è cambiata solo l'espressione digitale specifica della curva, di cui non abbiamo bisogno, poiché la soluzione deve ancora essere ricercato con metodi numerici. Sì, e questa immagine non sembra così bella, poiché dovrebbe essere rappresentata da una superficie nello spazio.
M(sys) = f(T, S).
Risultati:
1. È stata dimostrata la possibilità di un trading Forex redditizio senza l'uso di metodi predittivi. Per fare ciò, è necessario impostare il take profit approssimativamente nell'area dell'aspettativa matematica della legge probabilistica di distribuzione della coppia di valute utilizzata e dello stop loss o nell'area di valori sufficientemente grandi, dove la statistica la distribuzione della coppia di valute finisce, o nell'area dei piccoli valori. In questo caso, la direzione della posizione aperta non ha importanza. La seconda versione del sistema (con un breve stop) è forse più interessante, perché. la varianza del sistema è molto alta e non credo che qualcuno avrà abbastanza depositi per sopravvivere alla sua turbolenza. Tuttavia, per coloro "che non sono interessati al profitto" questo non è importante ...
2. L'analisi della Fig. 3 nell'area dei piccoli valori di profitto mostra che i sistemi di pipsing hanno un'aspettativa di profitto "fortemente negativa" (sulla montagna per i pipser). Infatti, se osserviamo il rettangolo rosso e il punto A mentalmente diretto all'origine, vedremo che la differenza tra le aree dei rettangoli rosso e verde tende a zero, cioè profitto tende a zero. Ma la perdita, non importa quanto piccola facciamo lo stop loss, non tende a zero, perché. è uguale alla somma delle aree dei rettangoli blu e verde. Ora è chiaro su cosa si basa il mito sull'elevata redditività del pipsing: la prevedibilità del tasso di cambio nell'area dei piccoli valori. Ma in sintesi, possiamo dire che un pipser ha bisogno di: una mente potente (per la previsione), mani agili (per entrare e uscire rapidamente ancora più velocemente) e un dealer MOLTO amichevole, perché. anche starnutendo accidentalmente dietro il monitor, il rivenditore può spazzare via un intero stormo di pipser dal mercato...
3. Voglio avvertire immediatamente coloro che amano rimproverare indicatori e TA, in modo che non si riferiscano a me per presunta imprevedibilità del tasso di cambio. Il cambio è davvero imprevedibile, per niente, nemmeno con le reti neurali, anche con i filtri digitali, anche con il Bruco, anche con l'astrologia, ma (!) Solo nell'area di 15-150 punti dal prezzo attuale . Nell'area di oltre 100-150 punti, la distribuzione statistica e la distribuzione esponenziale divergono nuovamente e la prevedibilità del tasso aumenta. Se prendiamo la distribuzione statistica delle barre non orarie, diciamo giornaliere e più, allora la distribuzione non è affatto simile a quella esponenziale ed è molto più accuratamente approssimata dalla distribuzione di Cauchy. E mostrarmi un analista competente che disegnerebbe le tendenze in giornata? Se "qualcuno" cerca una divergenza da tre a cinque battute orarie; consiglia di uscire con MACD di dieci minuti; Sì, allo stesso tempo, raccomanda anche di non fermarsi quando si risolvono le lacune (!), E quando viene accennato a una somiglianza con Vasya Pupkin, non capisce il confronto a bruciapelo; non sorprende che poi appaiano rami con nomi come: "Tale è un truffatore!".
Che cosa ha a che fare ciò che è scritto in questo thread (da lei in particolare) con i prezzi?
Ed ecco come: a pagina 8 di questo thread
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU ha dato delle definizioni, ma ha "dimenticato" di specificare quale ruolo vi giocano l'autocorrelazione delle serie e la correlazione tra variabili casuali consecutive (sono cose un po' diverse, ma non è di questo che stiamo parlando ora).
Quindi, per cominciare, si dovrebbe considerare che la correlazione tra quotazioni di prezzo apparentemente casuali DEVE essere presente, e poi procedere da questo.
Perché è lì - nei temi dei prezzi.
Perché dovrebbe essere preso in considerazione - behooooo, amico, nella teoria delle probabilità MOLTE conclusioni iniziano con ".... valori casuali non correlati.....".