Dalla teoria alla pratica

Renat Akhtyamov 2018.07.01 13:15 #4311

Evgeniy Chumakov:

Forse i ticchettii ad un certo intervallo di lettura funzioneranno, ma chissà, vedremo i risultati di Alexander.

L'ha testato la settimana scorsa e tutto andava bene, tranne i minuti che questa settimana sono anche buoni, ma il tempo lungo fa schifo.

È un graal, che è stato descritto in 430 pagine?

Ci sono segnali migliori nei libri di trading.

Sai, come gli AM e cose del genere....

Ti consiglio di rileggere il thread. Hai il codice sbagliato.

Formalizzare approcci comuni al il graal funziona e Il mio approccio. Il

Evgeniy Chumakov 2018.07.01 13:18 #4312

Renat Akhtyamov:
Ti suggerisco di rileggere il thread. Non è quello che si mette nel codice.

Beh, Alexander ha cercato, come ha detto, e così ha fatto.

Vladimir 2018.07.01 15:01 #4313

Evgeniy Chumakov:

La formula è già stata scritta qui molte volte.

Ecco il codice. Questo è quello che Alexander ha dal secondo grafico. Non pubblicherò quello che c'è sul terzo grafico senza il permesso di Alexander, dato che non ha scritto nulla al riguardo qui.

Non ho visto un modulo prima dell'addizione nelle vostre formule (la formula di Alexander aveva SUMM(ABS(return)), voi avete SUMM(return). Inoltre, non ho capito perché l'intervallo di tempo era di un minuto, mentre quello di Alexander era di un secondo.

È possibile capire cosa Un esperto con intelligenza. [ARCHIVIO] Qualsiasi domanda da

Aleksey Nikolayev 2018.07.01 15:16 #4314

bas:

Allora dovrebbe essere ancora chiamato un processo con memoria. Purtroppo questa è la terminologia accettata, anche se non piace neanche a me.

Per i processi con memoria "parziale", sembra, semplicemente non ci sono termini, perché la scienza accademica non ha ancora afferrato tali fenomeni) A proposito, proprio per questo tutti i "premi Nobel" ecc. -fisici-matematici e non possono guadagnare nulla :)

Nella teoria dei processi casuali, la cosiddetta memoria è una conseguenza della dipendenza stocastica tra i valori del processo (variabili casuali) in diversi punti nel tempo. Non fa molta differenza la distanza tra questi momenti. Un processo casuale si dice dato se tutte le possibili distribuzioni finite dimensionali sono date e quindi possiamo sempre calcolare le dipendenze tra i suoi valori in qualsiasi momento e vedere facilmente cosa e quando ricorda. Questo in teoria. Quando si tratta di pratica (statistica dei processi casuali) troviamo sempre che abbiamo molti meno dati di quelli necessari per ricostruire queste distribuzioni. Perciò dobbiamo sempre ricorrere a ogni sorta di semplificazioni e supposizioni, ed evitare conclusioni auspicabili ma non comprovate. Inoltre ogni teoria che funziona bene prima o poi cambierà il mercato in modo tale da renderlo non redditizio (ci sono esempi famosi).

Penso che i fisici laureati, come altre persone, non guadagnano nulla (o a volte lo fanno) per più o meno le stesse ragioni :)

Fenomeni di mercato Ottenere una BP stazionaria Econometria: parliamo del bilancio

Evgeniy Chumakov 2018.07.01 15:21 #4315

Vladimir:

Non ho visto le vostre formule prendere un modulo prima di aggiungere (Alexander aveva SUMM(ABS(return)), voi avete SUMM(return).

double SummaReturn = 0;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = 0; i < 240; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval_Upper = (3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -(3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240)));  // нижний доверительный интервал

Vladimir 2018.07.01 17:10 #4316

Evgeniy Chumakov:

Scusa, mi è sfuggito.

Ma comunque... Alexander ha iniziato a lavorare su passi minuti? Vi rendete conto che Abs (Open(i)-Open(i+1)) in passi di un minuto non è affatto uguale alla somma di Abs(return) per 60 secondi inclusi in un minuto?

[Archivio!] Scriverò un consulente Il grande e terribile L'apprendimento automatico nel trading:

Evgeniy Chumakov 2018.07.02 05:12 #4317

Vladimir:

Scusa, mi è sfuggito.

Ma comunque... Alexander ha iniziato a lavorare sui verbali?

Ha chiesto di controllare i verbali. Non c'è bisogno di leggere il thread dall'ultimo post, poi tutto sarà chiaro.

Evgeniy Chumakov 2018.07.03 16:58 #4318

Il grafico della crescita sembra una colonna sonora, vero?

Evgeniy Chumakov 2018.07.03 17:35 #4319

Come suona questa traccia? Usando un programma trovato in rete, ho convertito questa immagine in file audio Noise.wav e Sine.wav

Allego l'archivio con i file e il programma.

Nota, prima di ascoltare fare il volume degli altoparlanti al minimo, altrimenti non sono responsabile della vostra salute!

File:

Downloads.zip 3836 kb

[Qualsiasi domanda da principiante, Indicatori di correlazione Dialogo con l'autore. Alexander

Evgeniy Chumakov 2018.07.04 13:09 #4320

Valuta: USD

Leva: 1:500

2018 luglio 4, 16:03

Transazioni chiuse:

Biglietto

Tempo aperto

Tipo

Dimensione

Articolo

Prezzo

S / L

T / P

Tempo di chiusura

Prezzo

Commissione

Tasse

Scambiare

Profitto

196881002

2018.07.04 13:18:29

equilibrio

Deposito

1 000.00

196882267

2018.07.04 13:33:48

vendere

0.10

eurusd.e

1.16386

1.16485

0.00000

2018.07.04 13:48:06

1.16374

-0.47

0.00

1.20

196883998

2018.07.04 13:59:17

vendere

0.10

eurusd.e

1.16425

1.16523

0.00000

2018.07.04 14:05:27

1.16385

-0.47

0.00

4.00

196885315

2018.07.04 14:13:00

comprare

0.10

eurusd.e

1.16370

1.16270

0.00000

2018.07.04 14:24:58

1.16382

-0.47

0.00

1.20

196886332

2018.07.04 14:27:19

comprare

0.10

eurusd.e

1.16377

1.16277

0.00000

2018.07.04 14:30:45

1.16389

-0.47

0.00

1.20

196889196

2018.07.04 15:06:04

comprare

0.10

eurusd.e

1.16371

1.16271

0.00000

2018.07.04 15:06:24

1.16390

-0.47

0.00

1.90

196890256

2018.07.04 15:20:00

vendere

0.10

eurusd.e

1.16421

1.16528

0.00000

2018.07.04 15:59:40

1.16419

-0.47

0.00

0.20

-2.82

0.00

9.70

P/L chiuso:

6.88

Negozi aperti:

Biglietto

Tempo aperto

Tipo

Dimensione

Articolo

Prezzo

S / L

T / P

Prezzo

Commissione

Tasse

Scambiare

Profitto

Nessuna transazione

0.00

P/L fluttuante:

0.00

Ordini di lavoro:

Biglietto

Tempo aperto

Tipo

Dimensione

Articolo

Prezzo

S / L

T / P

Prezzo di mercato

Nessuna transazione

Riassunto:

Deposito/prelievo:

1 000.00

Facilità di credito:

0.00

Commercio chiuso P/L:

6.88

P/L fluttuante:

0.00

Margine:

0.00

Equilibrio:

1 006.88

Equità:

1 006.88

Margine libero:

1 006.88

Dettagli:

Profitto lordo:

7.15

Perdita lorda:

0.27

Utile netto totale:

6.88

Fattore di profitto:

26.48

Payoff previsto:

1.15

Drawdown assoluto:

0.00

Dispersione massima:

0.27 (0.03%)

Drawdown relativo:

0.03% (0.27)

Totale scambi:

6

Posizioni corte (vinto %):

3 (66.67%)

Posizioni lunghe (% vinte):

3 (100.00%)

Operazioni di profitto (% del totale):

5 (83.33%)

Operazioni in perdita (% del totale):

1 (16.67%)

Il più grande

commercio di profitti:

3.53

commercio in perdita:

-0.27

Media

commercio di profitti:

1.43

commercio in perdita:

-0.27

Massimo

vittorie consecutive ($):

5 (7.15)

perdite consecutive ($):

1 (-0.27)

Massima

profitto consecutivo (conteggio):

7.15 (5)

perdita consecutiva (conteggio):

-0.27 (1)

Media

vittorie consecutive:

5

perdite consecutive:

Vero, l'ho lanciato su un conto demo.

Alexander dà un buon consiglio, ma dobbiamo implementarlo correttamente. La formula è la stessa, ma l'approccio è diverso. Tutte le variabili sono dinamiche.

P.S. Non ha niente a che vedere con i miei post precedenti che riguardano i grafici dei prezzi convertiti. Non avevo ancora lavorato su questa idea.

From theory to practice EURUSD - Tendenze, previsioni VENDERE IL SANTO GRAAL.

Dalla teoria alla pratica - pagina 432