Domanda sul pair trading. - pagina 5

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...Ma purtroppo non c'è cointegrazione nel forex. C'è una logica?(o un metodo)(Non inviare al wiki!)
 
YOUNGA:
...Ma purtroppo non c'è cointegrazione nel forex. C'è una logica?(o un metodo)(Non inviare a wiki!)


Per metterlo in termini semplici - l'incrocio di due strumenti cointegrati dovrebbe costantemente "appendere fuori" in una gamma orizzontale abbastanza stretta. Avete mai visto questo nel forex?

E per un metodo matematicamente corretto, cercate su Google. C'erano un paio di articoli di ricerca

 
YOUNGA:
...Ma purtroppo non c'è cointegrazione nel forex. C'è una logica?(o un metodo)(Non inviare a wiki!)

Qui è dove ho esposto tutto in pieno accordo con la teoria. Tutto ciò che DEMI scrive è il principio del "sentito il campanello" in azione.

Granger ha ricevuto il Nobel per la cointegrazione. Il concetto è stato ampiamente utilizzato sul mercato a partire dagli anni '80. Esiste un supporto software in tutti i pacchetti econometrici.

 
faa1947:

Qui è dove ho esposto tutto in pieno accordo con la teoria. Tutto ciò che DEMI scrive è il principio del "sentito il campanello" in azione.

Granger ha ricevuto il Nobel per la cointegrazione. Il concetto è stato ampiamente utilizzato sul mercato dagli anni '80. Esiste un supporto software in tutti i pacchetti econometrici.


Due domande eterne per te personalmente:

1. Esempio di due strumenti cointegrati nel forex. Solo, per favore, non fare strani grafici di regressioni sconosciute..... Solo due strumenti cointegrati e lo vedremo sulla croce.

2. dove sono i soldi? Ovviamente il trading su strumenti cointegrati è un arbitraggio. Dove?

 
Demi:


Due domande perenni per te personalmente:

1. un esempio di due strumenti cointegrati nel forex. Solo, per favore, non fare strani grafici di regressioni sconosciute..... Solo due strumenti cointegrati e lo vedremo sulla croce.

2. dove sono i soldi? Ovviamente il trading su strumenti cointegrati è un arbitraggio. Dove?

Il concetto di "cointegrazione" presuppone che lo studente abbia un certo livello di istruzione, almeno la conoscenza dell'analisi di regressione (2° anno di università). Non c'è niente che possa spiegarti personalmente, visti i tuoi post precedenti.
 
faa1947:
Il concetto di "cointegrazione" presuppone un certo livello di istruzione, almeno la conoscenza dell'analisi di regressione (2° anno di università). Personalmente, tenendo conto dei tuoi post precedenti, non mi spiego nulla.


Non c'è bisogno di spiegare! Vi supplico - per favore non spiegate! Vedremo tutto da soli, come nel XIX secolo! Altrimenti le vostre spiegazioni....

Semplice e smussato - due strumenti cointegrati nel forex. Coraggio!

 
YOUNGA:
...Ma purtroppo non c'è cointegrazione nel forex.

Beh, anche questo deve essere dimostrato :) Solo perché non lo troviamo non significa che non esista. È come un gopher :)

Penso solo che il problema è che tutti cercano la cointegrazione a breve termine. Ma la vera cointegrazione dovrebbe essere a lungo termine. Perché i legami economici tra i paesi non sono così rigidi da riportare l'equilibrio (parità) delle valute in pochi giorni/settimane. Le distorsioni economiche dovute a un tasso di cambio sfavorevole durano spesso per mesi o anni. Prendi la Svizzera o il Giappone.

 
Meat:

Beh, anche questo deve essere dimostrato :) Solo perché non lo troviamo, non significa che non esista. È come un gopher :)

Penso solo che il problema è che tutti cercano la cointegrazione a breve termine. Ma la vera cointegrazione dovrebbe essere a lungo termine. Perché i legami economici tra i paesi non sono così rigidi da tornare all'equilibrio (parità) in pochi giorni/settimane. Le distorsioni economiche dovute a un tasso di cambio sfavorevole durano spesso per mesi o anni. Prendi la Svizzera o il Giappone.

Ho pensato che se prendiamo 2 strumenti, per esempio EURUSD e USDJPY, che sono fortemente correlati, e guardiamo la loro cointegrazione monitorando costantemente EURJPY, forse vedremo la cointegrazione su tempi più brevi?
 
Meat:

Beh, anche questo deve essere dimostrato :) Solo perché non lo troviamo non significa che non esista. È come un gopher :)

Penso solo che il problema è che tutti cercano la cointegrazione a breve termine. Ma la vera cointegrazione dovrebbe essere a lungo termine. Perché i legami economici tra i paesi non sono così rigidi da tornare all'equilibrio (parità) in pochi giorni/settimane. Le distorsioni economiche dovute a un tasso di cambio sfavorevole durano spesso per mesi o anni. Prendi la Svizzera o il Giappone.

La determinazione della cointegrazione è un problema puramente matematico con algoritmi noti, test, vincoli e problemi irrisolti. Naturalmente, come in tutte le statistiche, una comprensione intuitiva delle ragioni dell'equilibrio delle due serie, per esempio la stagionalità, è molto importante. Ma questa comprensione deve sempre essere completata da calcoli molto specifici. E se questo presupposto intuitivo è confermato dal calcolo, allora la cointegrazione può essere utilizzata nel trading.
 
Meat:

Beh, anche questo deve essere dimostrato :) Se non lo troviamo, non significa che non esista. È come un gopher :)

Penso solo che il problema è che tutti cercano la cointegrazione a breve termine. Ma la vera cointegrazione dovrebbe essere a lungo termine. Perché i legami economici tra i paesi non sono così rigidi da tornare all'equilibrio (parità) in pochi giorni/settimane. Le distorsioni economiche dovute a un tasso di cambio sfavorevole durano spesso per mesi o anni. Prendi la Svizzera o il Giappone.

Ecco perché ho dei dubbi sul vantaggio del trading in coppia. Nel caso di un'entrata errata, può essere necessario molto tempo per aspettare che le valute convergano (attesa di perdite durature) o per chiudere su uno stop-loss.
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