Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 114
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Mikhael1983:
"... Gli sciocchi possono continuare a credere in qualcosa come...":
È il momento di impostare l'impulso per le discussioni del fine settimana...
Anche se ho cercato di dire poco, ho dato il minimo (il molto minimo) di ciò che è necessario per chi ha un cervello per iniziare a PENSARE.
Tuttavia, forse uno strato un po' più grande dei più intelligenti non è stato in grado di fare NESSUNA mossa indipendente, quindi mostrerò che anche cose apparentemente BANALI possono rivelarsi molto inaspettate.
Un promemoria:
Ora la parte migliore: la volatilità e la forma del cross virtuale di EPvirt differisce dalla volatilità e dalla forma del cross reale di EP.O, ancora più fortemente: la volatilità e la forma di un cross virtuale EPvirt1 (impostato da qualche valore alpha1) è diverso dalla volatilità e dalla forma di un altro cross virtuale EPvirt2 (impostato da qualche altro valore alpha2).
Pensare )
Perché dovremmo pensare che hai fatto un "lancio di roba su un ventilatore" e vuoi coinvolgere le nostre menti brillanti e ordinate nel risolvere il tuo schema geniale? )))
Faresti meglio a pensarci tu stesso e a parlarcene. Sarebbe fantastico.
E perché dovremmo pensare che hai fatto un "blast on the fan" e vuoi coinvolgere le nostre menti brillanti e ordinate nel risolvere il tuo brillante schema? )))
Faresti meglio a pensarci tu stesso e a parlarcene. Sarebbe fantastico.
Maha, cerca di allontanarti dalla formula: "Io e tutti gli altri" e la vita migliorerà.
Maha, cerca di allontanarti dalla formula: "Io e tutti gli altri" e la vita migliorerà.
Mi sembra di avere tutto in ordine )). Il mondo non gira certo intorno a me, se è questo che intende.
Ma cosa dite se introduco nuove "coppie di valute virtuali" come segue: EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, dove alpha è una costante.
Possono essere scambiati direttamente. Perché i loro incrementi sono identici agli incrementi ED e PD. Per definizione. Perché la derivata di una costante è zero.
Ma questo significa direttamente che si può scambiarli "trasversalmente":
Ancora una volta lentamente: questo "cross virtuale" NON può essere scambiato SENZA (non è nel terminale), ma può essere scambiato scomponendo in scambi ED e PD.
E ora la parte migliore: la volatilità e la forma del cross virtuale EPvirt differisce dalla volatilità e dalla forma del cross reale EP.
O, ancora più fortemente: la volatilità e la forma di un incrocio virtuale EPvirt1 (dato da qualche valore alfa1) differisce dalla volatilità e dalla forma di un altro incrocio virtuale EPvirt2 (dato da qualche valore alfa2).
Pensare )
Sì, e poi tu stesso citi dei grafici che non differiscono né per forma né per volatilità su una scala. Nulla può cambiare dall'aggiunta di una costante senza senso che dovrebbe essere ridotta per mancanza d'uso. Quello che succede è che i valori variabili del rapporto si spostano a destra della virgola, tutto qui. Beh, è un buon inizio, perché farlo così grasso? Dovresti essere più creativo.
Sì, e poi tu stesso fornisci dei grafici che non sono né sagomati né volatili in scala. Niente può cambiare aggiungendo una costante senza senso, che dovrebbe essere ridotta per mancanza d'uso. Quello che succede è che i valori variabili del rapporto si spostano a destra della virgola, tutto qui. Beh, è un buon inizio, perché farlo così grasso? Avresti potuto essere più creativo.
Sembra che l'abbia copiato da qualcun altro e non l'abbia preso lui stesso.
;)
Sì, e poi tu stesso fornisci dei grafici che non sono né sagomati né volatili in scala. Niente può cambiare aggiungendo una costante senza senso, che dovrebbe essere ridotta per mancanza d'uso. Quello che succede è che i valori variabili del rapporto si spostano a destra della virgola, tutto qui. Beh, è un buon inizio, perché farlo così grasso? Dovresti essere più creativo.
È ovvio a priori per le persone sane di mente (al contrario degli stupidi) che ED/PD e (ED+alpha)/(PD+alpha) hanno volatilità e forme diverse.
Li disegnerò insieme, a titolo illustrativo (per quello che muoverò la croce virtuale verso il basso e vi aggiungerò il valore di beta = -0,068)
Si dimostra anche che il coefficiente di correlazione lineare di Pearson di questi due grafici su questo intervallo di campioni di tempo è inferiore all'unità (non può essere altrimenti).
Sembra che abbia imbrogliato qualcuno e non l'abbia preso lui stesso.
;)
È ovvio a priori per i pensatori ragionevoli (a differenza degli sciocchi) che ED/PD e (ED+alpha)/(PD+alpha) hanno volatilità e forme diverse.
Li disegnerò insieme, a titolo illustrativo (per cui sposterò la croce virtuale verso il basso e vi aggiungerò il valore beta = -0,0685).
Si dimostra anche che il coefficiente di correlazione lineare di K. Pearson di questi due grafici su questo intervallo di campioni di tempo è inferiore all'unità (non può essere altrimenti).
gli sciocchi e gli stupidi pensano allo stesso modo (proverbio popolare - sottolineo che non intendo offendere nessuno personalmente, e non voglio offendere nessuno)Ricordami, qual è stata la tua ultima combinazione che è scesa - sterlina da vendere, eva da comprare?
Sto solo controllando, sembra funzionare allo stesso modo per me
Non gioco con molte cose del genere.
C'è un errore.
Fate i conti, cosa succederebbe se i lotti fossero gli stessi
Si dimostra anche che il coefficiente di correlazione lineare K. Pearson dei due grafici è inferiore all'unità in questo intervallo di tempo (non può essere altrimenti).
Se si vuole inventare l'arbitraggio statistico, la correlazione non c'entra niente. Due strumenti fortemente correlati possono divergere per tutto il tempo che vuoi. Ciò che conta qui è la cointegrazione, non la correlazione. Leggete per esempio qui. E confrontare i rendimenti ad alta correlazione e cointegrazione. Correlazione e cointegrazione non sono concetti correlati e indipendenti.
Ciò che l'autore ha ragione è che la matematica è probabilmente difficile da spingere su un forum. È comprensibile, dato che non tutti hanno una laurea in matematica, fisica, MIT, ecc:)
Fondamentalmente:
p.1 - tutto negli ultimi due post dell'autore è corretto (si può. chi vuole, se stesso in excel, prendere la parola o chiedere a qualcuno con istruzione adeguata);
a*EURUSD-b*GBPUSD sintetico in diverse combinazioni di a e b permette di scambiare coppie separatamente (a>>b o a<<b) e il loro incrocio e la loro differenza e un numero infinito di modifiche di incrocio.
p.2 - finora (almeno per me) non è chiaro come aiuti ad ottenere un profitto praticamente garantito in un triangolo.
in particolare, con i lotti a>b quasi tre volte l'eu farà una passeggiata verso il basso per chiudere in meno quello che viene chiamato "per definizione":)
la correlazione delle coppie era, tra l'altro, la stessa della settimana scorsa;
a proposito, la correlazione delle coppie era terribile al momento dell'ingresso su M5 576 - meno 0,24, forse influenza il risultato.
P.S. La rappresentazione del triangolo attraverso ND e EN (nuova base) è anche interessante, a proposito, ma per ora p.2.:)
P.P.S. Star arbitration anche con 7 coppie e inoltre con due non funziona - questa informazione è da qualche parte 5 anni, o anche 10 anni fa (quando hrenfx scriveva i suoi giocattoli e tutti ci giocavano + scrivevano i propri).