Domanda sul pair trading. - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Lei non capisce il significato della parola "stazionarietà". Non ho niente da aggiungere. La parola dice tutto, ha la risposta alla tua domanda.
La stazionarietà non ha niente a che vedere con la questione sollevata dallo scrittore.
Lei non capisce il significato della parola "stazionarietà". Non ho niente da aggiungere. La parola dice tutto, ha la risposta alla tua domanda.
La stazionarietà non ha niente a che vedere con la questione sollevata dal topiker.
Il più immediato.
Spiegare e giustificare matematicamente qual è il vantaggio di un'entrata in acquisto su EURUSD e un'entrata in vendita su GBPUSD rispetto a una singola entrata con crossover EURGBP
la spiegazione matematica si chiama "cointegrazione". Provata 30 anni fa e usata per 30 anni.
Il più immediato.
Spiegare e giustificare matematicamente qual è il vantaggio di un'entrata accoppiata di acquisto EURUSD e vendita GBPUSD rispetto a una singola entrata con crossover EURGBP
la spiegazione matematica si chiama "cointegrazione". Provata 30 anni fa e usata per 30 anni.
Non c'è nessun vantaggio. Questa è solo un'altra sciocchezza.
Il cross non è cointegrato e qualsiasi combinazione lineare di due coppie di valute in un portafoglio non è cointegrata.
Cosa c'entra allora la cointegrazione? Non c'entra niente.
Non hai niente da aggiungere, perché la stazionarietà non contribuisce in alcun modo al corretto punto di entrata nel pair trading, ma assicura solo che lo spread tornerà a zero prima o poi,
Nella mia domanda ho certamente dato per scontato che i lotti siano calcolati correttamente.
Allora sarebbe essenzialmente una croce. La differenza può diventare evidente solo con un cambiamento di prezzo molto grande quando il grafico A/B diventa diverso dal grafico A-B.
È solo che non tutti hanno bisogno di questa "correttezza" (cioè rischio equilibrato su entrambe le gambe). Per alcuni, è più importante che il grafico di spread risultante sia sospeso in un canale orizzontale (sembra stazionario)
Se entrate in posizioni BYE-SELL con una deviazione di 2 ско, c'è circa il 5% di possibilità di una deviazione ancora maggiore. A quel punto, c'è il 95% di possibilità di tornare a 0, dove ci sarà un'uscita. Poiché si tratta di una deviazione, ci sarà un profitto.
Anche questo non ha senso - le coppie non sono stazionarie. Questo calcolo di probabilità per le coppie non stazionarie non è corretto. E non fa differenza se vengono scambiate due coppie e un cross
Vi chiedo, cari specialisti e appassionati del paired trading, di spiegare e motivare matematicamente qual è il vantaggio dell'entrata in acquisto su EURUSD e dell'entrata in vendita su GBPUSD rispetto all'entrata singola per il cross EURGBP. E c'è qualche vantaggio? Personalmente ho i miei dubbi al riguardo. Se non c'è alcun vantaggio, allora usare coppie di valute che hanno una valuta in comune (nell'esempio precedente è il dollaro) non ha senso nel pair trading?
Se compri 1 lotto di EURUSD e vendi 1 lotto di GBPUSD, il movimento delle azioni sarà identico al movimento di EURGBP. Questo è chiaro a tutti. Ma ci sono due punti qui:
1. la volatilità è più alta, quindi se lo spread combinato di due major è uguale o quasi uguale a quello del loro cross, è meglio fare trading con le major in termini di risparmio sullo spread.
2) Cambiando la dimensione del lotto delle major, puoi cambiare il comportamento finale delle azioni, e non assomiglierà tanto al loro movimento trasversale. Questo non è un vantaggio di per sé, ma una possibilità in più.
Se compri 1 lotto di EURGBP e vendi 1 lotto di GBPUSD, il movimento delle azioni sarà identico al movimento di EURGBP. Questo è chiaro a tutti. Ma ci sono due punti qui:
1. la volatilità è più alta, quindi se lo spread combinato delle due major è uguale o quasi uguale al loro cross, è meglio fare trading con le major in termini di risparmio sullo spread.
2) Cambiando la dimensione del lotto delle major, puoi cambiare il comportamento finale delle azioni, e non assomiglierà tanto al loro movimento trasversale. Questo non è un vantaggio in sé, ma è un'opzione.