Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 29
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faa1947 Ti ho scritto in privato.
Non lo vedo.
Non lo vedo.
Se avete qualche idea, sono disposto a fare i calcoli. Ora ho un sacco di materiale statistico vario.
Non ho nessuna idea.
Date un'occhiata alle variazioni sul tema dell'ottimizzazione qui -- una dozzina di pagine -- forse vi farete un'idea.
Suppongo che tutti sappiano già che Broco è stato liquidato, i conti sono chiusi, e il forum procapital, già di Broco, è ora di proprietà di Pantheon.
Guarda una dozzina di pagine di variazioni sul tema dell'ottimizzazione qui - forse ti farai un'idea.
Suppongo che tutti sappiano già che Broco è stato liquidato, i conti sono chiusi, e il forum procapital, ex Broco, è ora di proprietà di Pantheon.
L'ottimizzazione è non fare nulla. Adeguo il modello su ogni nuova candela. Non ci sono criteri per valutare la qualità del modello.
L'ottimizzazione non fa nulla. Adeguo il modello su ogni nuova candela. Non ci sono criteri per valutare la qualità del modello.
Beh, almeno cerca di capirlo... Forse ti farai un'idea... o rifiuterai tutto fin dall'inizio...
Lo so, grazie.
Beh, il prezzo è relativo a un altro bene (o diversi). Non c'è altro modo.
Per esempio, prendiamo gli incrementi di EURUSD e GBPUSD su m15. Da queste due distribuzioni generiamo incrementi EURGBP a condizione che siano indipendenti e li confrontiamo con gli incrementi EURGBP reali. Cioè montegriamo diversi incrementi di EURUSD e GBPUSD dalle loro distribuzioni reali e calcoliamo il cross EURGBP
in blu - reale, e in rosso - incrementi sintetici di EURGBP. Quelli sintetici sono effettivamente simili a Cauchy. Quelli reali hanno naturalmente più code di quelli normali, ma sono lontani da Cauchy. E una pronunciata piccantezza.
Per esempio, non ho visto la distribuzione degli incrementi in nessun asset valutario come questo sintetico. Che si tratti di una coppia o di una più complessa - l'indice del dollaro, per esempio. E l'unica condizione introdotta in questo pseudocross è l'indipendenza degli incrementi dei maggiori. Quindi la conclusione è che tutte le attività sono dipendenti. Anche se forse non direttamente, ma con l'aiuto di altre risorse, ma non cambia l'essenza.
Ho qualche dubbio sulle conclusioni + un po' di desiderio di avere una piccola discussione (soprattutto se i dubbi si rivelano fondati). Così ho tirato fuori un ramo dalla scorta.
Nell'immagine qui sopra, un grafico della distribuzione "standard" di Cauchy (gamma=1) è mostrato per confronto (come lo capisco).
Tuttavia, ad altri valori (meno di 1) la somiglianza diventa molto maggiore:
la prima immagine è schiettamente da wikipedia.
// In realtà l'argomento non è affatto chiuso per me, ho solo deciso in quel momento che era troppo sospetto per il PR sul forum. Ora non credo che sia così (: beh, quasi :).
// Quindi, coloro che desiderano discutere la somiglianza delle distribuzioni delle quotazioni di mercato con la distribuzione di Cauchy si sentano liberi di farlo. ;)
Aveva qualche dubbio sulle conclusioni + qualche desiderio di discutere con leggerezza (soprattutto se i dubbi si rivelano validi). Perciò ho preso un ramo dalla scorta.
Nell'immagine qui sopra, un grafico della distribuzione "standard" di Cauchy (gamma=1) è mostrato (come lo capisco) per confronto.
Tuttavia, ad altri valori (meno di 1) la somiglianza diventa molto maggiore:
la prima immagine è schiettamente da wikipedia.
// In realtà l'argomento non è affatto chiuso per me, ho solo deciso in quel momento che era troppo sospetto per il PR sul forum. Ora non credo proprio (: beh, quasi :).
// Quindi, coloro che desiderano discutere la somiglianza delle distribuzioni delle quotazioni di mercato con la distribuzione di Cauchy, si sentano liberi di farlo. ;)
cosa, in termini pratici, produrrebbe "molto simile" o "non molto simile"?
Nessun metodo, metodo o tecnica econometrica è ancora in grado di catturare tutta la varietà di modelli osservati nel mercato. Non sprecate il vostro tempo e i vostri sforzi. Il mercato può essere affrontato solo con il principio della "scatola nera" che sto cercando di applicare. Fatevi coinvolgere, è difficile solo per me, ma non mi arrendo.
Che razza di principio è questo? Quando fai qualcosa e non capisci cosa stai facendo?