Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 426

[Ilmir Galiev]

[Messaggio cancellato].

[[Eliminato]]

Ilmir Galiev:
[Messaggio cancellato]

intrigo, tuttavia.

[transcendreamer]

Ilmir Galiev:
[Messaggio cancellato]

Grazie, è proprio quello che serve in questi tempi difficili!

[Renat Akhtyamov]

Non ci sono state le ciambelle?

[[Eliminato]]

Renat Akhtyamov:
Non ci sono state le ciambelle?

Più tardi.

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:
Bablokos non ha avuto luogo?

Aleksandr Volotko:

Più tardi.

Più tardi non succederà.

[[Eliminato]]

Aleksandr Volotko:

Più tardi.

Questo è il modo in cui è, per ora. Immagino che nessuno voglia questa merda e che non valga la pena pensare di lanciare il segnale.

Yuriy Asaulenko:

Più tardi non succederà.

No, non lo farà.

[transcendreamer]

In verità vi dico, in verità e senza alcuna menzogna - chi riesce a sconfiggere l'effetto dello spostamento di fase del mercato (spostamento ottimale / offuscamento) non andrà in fabbrica

[[Eliminato]]

transcendreamer:
Ve lo dico veramente, sinceramente e senza alcuna menzogna - chi riesce a sconfiggere l'effetto di spostamento di fase del mercato (spostamento ottimale / offuscamento) non andrà in fabbrica

Dai, poi arriverà qualche altra merda che dovrai sicuramente battere e poi!... alla fabbrica, se non batti la prossima merda, ovviamente, e poi la prossima, ecc. ecc.

[transcendreamer]

Aleksandr Volotko:

Dai, poi arriverà qualche altra cosa che dovrai sicuramente battere e poi!... alla fabbrica, se non batti la prossima cosa, naturalmente, e poi la prossima, ecc. ecc.

Altri 20-30 anni di sofferenza per testare e poi definitivamente alla fabbrica.

Quali sono alcuni modi possibili per aggirare/minimizzare gli effetti della variabilità di fase?

• tradizionale: sovra-ottimizzazione nella speranza di inerzia dei parametri almeno una parte della lunghezza dell'ottimizzazione
• predittivo: tentare di determinare la deriva dell'optimum e anticiparla in anticipo
• oscillatorio: l'idea di fasi oscillatorie e di scommettere su un'antifase in anticipo
• statistica: determinare le frequenze degli ottimali nelle zone e scommettere sulle zone con frequenza più alta
• Dinamico-statistico: lo stesso ma tenendo conto dei valori precedenti degli ottimali (schema bayesiano)
• Fondamentale: valutare il futuro sentimento del mercato e selezionare manualmente la fase flat/break
• occulto-magico: rituali e sacrifici divini indescrivibili
• autoregressivo: modello autoregressivo + fattori aggiuntivi
• non parametrico: uso di metodi di datamining/II per stimare la fase futura
• Lavoro: smettete di fare trading speculativo e andate in fabbrica
• timing: analisi della lunghezza della fase e inizio del ciclo di trading solo dopo un certo intervallo di durata

Qual è il problema con gli approcci statistici - anche un numero contato di parametri può già essere un problema, per modelli troppo semplici si può non cogliere fattori significativi di differenziazione di fase, ma con qualsiasi aggiunta di una nuova variabile lo spazio cartesiano aumenta drammaticamente, per non parlare della velocità dei calcoli, e il tester MT5 non è il più veloce, a dire il vero, perché ci sono molte cose avanzate lì, modellando tick, ritardi e così via, Nel portafoglio è fatto per tutti i simboli, e molte volte, quindi si può anche sacrificare la precisione e calcolare in anticipo i valori dei punti per gli intervalli della storia, può accelerare il lavoro. Ho sentito di sfuggita che ci sono persone che hanno speso un sacco di soldi per l'ottimizzazione delle nuvole, negandosi cibo e vestiti, hehe... Un compito separato è quello di ottimizzare il codice con il pre-caching di tutti i dati necessari, questo dovrebbe anche migliorare sensibilmente la velocità dei test...