Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 12

[Юсуфходжа]

Avals:

Non è una questione di come o cosa basare una previsione, ma di come controllare la sua validità. Se i residui (errore) non sono distribuiti in modo gaussiano, non va bene).

Elaboriamo i BP reali e giudichiamo, con una descrizione decente della storia prima di fare previsioni.

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

No, i residui sono testati per la distribuzione normale (z-test per esempio). La stazionarietà è un test per qualcos'altro)))

Anche ricontrollato.

No. Prendere EViews.

Test di normalità come riferimento (Jarque-Berg) tra le altre statistiche descrittive.

Poi c'è il test della radice unitaria: 6 tipi di test con 8 tipi di selezione automatica della lunghezza del lag; per livello, 1a differenza, 2a differenza; con inclusione di bias, trend e offset e senza nulla.

Il test di normalità è un test del nulla.

È più affidabile eseguire il test dopo aver detrenderizzato e rimosso la componente ciclica.

[михаил потапыч]

Avals:

Non è una questione di come o cosa basare una previsione, ma di come controllare la sua validità. Se i residui (errore) non sono distribuiti secondo gauss, non va bene))

Perché?

Questo significa che si può togliere qualcos'altro dalla parte degli errori o è indicativo della casualità nella parte senza errori?

[СанСаныч Фоменко]

yosuf:
Allora descrivi come vuoi diventare "deterministico", e senza rumore?

Si prende una macchina per sventolare. Il resto è rumore. Cos'è il rumore nel cruscotto?

[TheXpert]

Demi:
significa che le variabili sono deterministiche piuttosto che casuali

OK, andando avanti - logicamente un tale modello dovrebbe prevedere interventi )

[Юсуфходжа]

faa1947:

Prendi una mashka. Il resto è rumore. Cos'è il rumore della palla da demolizione?

Nel trading, a volte il rumore è più importante del batuffolo, credo.

[Юсуфходжа]

TheXpert:
OK, andando avanti - logicamente un tale modello dovrebbe prevedere interventi )

Forse anche una reazione preliminare del mercato a un comunicato stampa.

[СанСаныч Фоменко]

TheXpert:
OK, andando avanti - logicamente un tale modello dovrebbe prevedere interventi )

No, certo che no.

[Dmitry Fedoseev]

Yusuf, mi scusi, ma lei ha un problema di ego che rasenta la megalomania. E tu hai già dato il tuo nome al modello e gli hai messo dei poteri mistici, cosa hai in realtà? Regressione, tutto qui.

[Avals]

Mischek2:

Perché?

Questo significa che si può togliere qualcos'altro dalla parte degli errori o è indicativo della casualità nella parte senza errori?

Sì, significa che bisogna togliere qualcos'altro dalla parte degli errori. Altrimenti la grandezza dell'errore è imprevedibile e chi sa come valutare la precisione di una tale previsione. Cioè la previsione sarà come: X +- x.z.)