Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 47
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Sto trasferendo i miei post dal thread di Muradhttps://www.mql5.com/ru/forum/142503/page3 qui, se volete scusarmi:
Quando diciamo prezzi "presenti" e "futuri", assumiamo una significativa dipendenza temporale del prezzo. Recentemente ho deciso di verificare la significatività del coefficiente alla variabile "tempo" nella dipendenza del prezzo medio della barra successiva F(t+1)=a1O(t)+a2L(t)+a3C(t)+a4t. Il valore di a4 è risultato essere centinaia di volte inferiore al valore degli altri coefficienti. Questo significa che costa un po' spostare il prezzo all'interno della barra per annullare l'effetto del tempo.