Dimentica le citazioni casuali - pagina 6
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Un secondo o meno.
E i diari? Il dramma descritto sopra sono i diari. Cosa succede con la regressione lineare in questo caso?
Penso che funzionerà anche. Ma i volumi indicati non funzionano.
Penso che funzionerebbe anche. Ma il tipo di volumi rappresentati non funzionerebbe.
Bene, questo è tutto per l'intero thread.
Starter di Topeka, sono impotente.
P.S. Posso cancellare i post di flooder. Cosa ne pensa?
Uno strano argomento - la manipolazione del LIBOR e la conclusione che tutte le quotazioni del FOREX sono anche il risultato di una manipolazione?
Da dove viene questa conclusione? Avete calcolato la correlazione tra il tasso e le quotazioni della valuta? Sono altamente correlati? Cosa dice l'econometria su questo?
C'è una cifra?
Forse si dovrebbe introdurre il concetto di "mercato equo"?
Un mercato equo è quando i movimenti dei prezzi sono strettamente proporzionali ai volumi delle transazioni.
Ora la domanda è: il forex è un mercato giusto o no? Forse siamo stati ingannati, e le citazioni non sono supportate da alcun volume? Ricorrono alla frode?
Se sì, quali sono le gamme di queste aggiunte?
In un modello di mercato equo, è possibile calcolare la differenza dei volumi di acquisto e di vendita necessari per spostare il prezzo di un certo numero di pip.
se confrontiamo i volumi con il mercato reale, allora possiamo presumibilmente affermare quanto il prezzo si è spostato sinteticamente, e così rimarrà lì, o tornerà indietro se siamo stati semplicemente imbrogliati.
1. Certo, perché dovrei rinnegare il tempo? Il mio principio è semplice: il prezzo non dipende dal tempo, ma cambia nel tempo.
È un po' furbo: "dipende, ma cambia". Cambia in modo indipendente? Anche se c'è qualcosa in questa affermazione.
Da un lato, tutti i nostri calcoli si basano su osservazioni fatte in un certo momento, sono legati al tempo e generalmente lavoriamo con serie temporali.
Ma.
1. Quando si modella, è possibile lavorare con le quotazioni (che sono serie temporali) con e senza riferimento temporale. Se parliamo di forex, di solito la ciclicità del tempo non viene presa in considerazione, anche se il numero di tick ha tale ciclicità almeno a seconda dell'ora del giorno. Ma se scambiamo alcuni prodotti agricoli, dovremo prendere in considerazione il tempo per tenere conto della ciclicità nel modello. Questa sottigliezza è chiaramente visibile in qualsiasi pacchetto econometrico.
2) C'è un'altra sfumatura. Nell'analisi statistica del quoziente, la tecnica di base è quella di detrenderizzare il quoziente, poiché la presenza di una componente deterministica distorce qualsiasi statistica. La tecnica standard è quella di includere una tendenza nel modello sotto forma di a*t o a*t2. Questo di solito è sufficiente per un motivo. Qui il tempo è direttamente come argomento della funzione.
Forse si dovrebbe introdurre il concetto di "mercato equo"?
Un mercato equo è quando i movimenti dei prezzi sono strettamente proporzionali ai volumi delle transazioni.
Ora la domanda è: il forex è un mercato giusto o no? Forse siamo stati ingannati, e le citazioni non sono supportate da alcun volume? Ricorrono alla frode?
Se sì, quali sono le gamme di queste aggiunte?
In un modello di mercato equo, è possibile calcolare la differenza dei volumi di acquisto e di vendita necessari per spostare il prezzo di un certo numero di pip.
se confrontiamo i volumi con il mercato reale, allora possiamo presumibilmente affermare quanto il prezzo si è spostato sinteticamente, e quindi rimarrà lì o tornerà indietro se siamo stati semplicemente imbrogliati.
l'unica cosa che rimane è ottenere volumi reali su FOREX..... da qualche parte
e la chiave d'oro è nella nostra tasca!
Uno strano argomento - la manipolazione del LIBOR e la conclusione che tutte le quotazioni del FOREX sono anche il risultato di una manipolazione?
Da dove viene questa conclusione? Avete calcolato la correlazione tra le quotazioni dei tassi e delle valute? Sono altamente correlati? Cosa dice l'econometria?
C'è una cifra?
Non mi piace. Non è una mia supposizione o opinione. leggete la fonte originale.
E se si tratta di moneta, semplicemente non l'hai colta.
Qui ci sono tutti i tipi di storie su un mercato efficiente ....
Ci si rallegrava della mia mancanza di "un'epifania e qualcos'altro".
Voglio dire che non mi sono mai fatto illusioni su un mercato efficiente, il vagabondaggio casuale è tutto un discorso per patemi. Ho iniziato come trader scambiando assegni sulla RTSB e CSRUB e ho visto i ragazzi di cerich far oscillare il prezzo da 5k a 70 in un giorno - erano quelli che avevano l'ordine degli idioti dell'ovest con il calcolo del prezzo di chiusura. E quando mi sono unito al processo, un paio di tipi tosti sono venuti da me dopo un paio di giorni e molto educatamente e culturalmente mi hanno spiegato che secondo loro ero già troppo arricchito, chiaramente sovraccarico di lavoro nel portare borse di denaro e avevo bisogno di riposo.
Non ci sono incidenti sul mercato. Ci sono solo regolarità. Il primo passo nella costruzione del TS è la detrending, poi l'analisi del residuo tra la detrend e la quotazione. Sono stato noioso per molto tempo e dicono che ho avuto un'epifania...... Quando avrai un'epifania????