Dimentica le citazioni casuali - pagina 12
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Distinguiamo il lato filosofico della questione dallo specifico analitico (algoritmico).
Dal punto di vista filosofico, sostengo che il prezzo dipende dalle macchie solari. E lasciatemi confutare, ma in un altro thread.
In questo thread sostengo:
1. Il prezzo è stato manipolato da cittadini loschi.
2. Lavoriamo con serie temporali, che possiamo o meno tenere conto del tempo in modo esplicito (per esempio, la periodicità), ma tutte le cifre con cui lavoriamo sono strettamente ordinate in base al tempo. Cercare di portare l'argomento lontano dalle macchie solari è in un altro thread.
Il rapporto tra domanda e offerta (in un dato momento) è espresso dal livello dei prezzi (in quel momento).
Ciò che è tra parentesi deve in qualche modo essere escluso dall'equazione, perché è una variabile indipendente.
La presenza della scala temporale come dimensione addizionale permette di tracciare la dipendenza tra la domanda/offerta e il prezzo nella dinamica e di identificare le proprietà di questa dipendenza.
È necessario prenderlo, il tempo è uno strumento ausiliario.
IMHO.
Il rapporto tra domanda e offerta (in un dato momento) è espresso dal livello dei prezzi (in quel momento).
Quindi non è un fatto, è un valore a cui il prezzo tende attraverso salti di overshooting, conoscendo questo valore, puoi ignorare i salti, o usarli a tuo vantaggio))
La correlazione della domanda e dell'offerta ci è nascosta e mascherata da ogni sorta di filtri.
Quindi non è un fatto, è il valore a cui tende il prezzo attraverso i salti di overshooting, conoscendo questo valore, si possono ignorare i salti, o usarli a proprio vantaggio))
Naturalmente, questa è una manifestazione di inefficienza. C'è uno sfasamento tra domanda/offerta e prezzo.
È su questo che stiamo cercando di capitalizzare).
Per quanto i filtri lo permettano(.
Naturalmente, questa è una manifestazione di inefficienza. C'è uno sfasamento tra domanda/offerta e prezzo.
È su questo che stiamo cercando di capitalizzare).
La comprensione/giustificazione di cosa? Che il tempo non è un motore principale? Come se io stesso non sapessi che quando si formulano le equazioni del moto, per esempio in meccanica, sono importanti le cause reali, non il tempo...
Sì.
Ti ho già suggerito di iniziare un nuovo thread e dire agli altri come hai trovato le chiavi dove ti sono cadute. Meglio con esempi di vita reale - per esempio il monitoraggio della vita reale.
Non cadrò in questo tipo di persuasione. Il denaro ama il silenzio.
Era una semplice illustrazione, non fare lo schizzinoso. Lei ha toccato un antico problema scolastico. Ho illustrato che era irrilevante.
Io non sono convinto dei tuoi argomenti, tu non sei convinto dei miei, atteniamoci ai nostri.
In che senso? Lei stesso dice che non è il momento. Lo sai meglio di così. E so anche che non è il momento giusto.
Non lo so e non me nefrega niente. Se sei un fondamentalista, dovresti dirlo. Scusate la durezza.
Che differenza fa ora? Sto anche cercando le cause profonde, tra le quali non c'è tempo. Abbiamo raggiunto un consenso?
OK.
Beh, è di questo che parlavo quando ho suggerito di cancellare i post degli alluvionati.
Lasciateli stare. Vedete, i loro monitor si stanno già incrinando - le cause profonde non si adattano.
Almeno sono stato in grado di articolare più o meno chiaramente il ruolo del tempo nelle serie temporali.
La questione della periodicità mi era poco chiara a causa di anni di utilizzo dell'AT. E solo dopo essere passato all'analitica sono riuscito ad avvicinarmi.
Una volta ho detrenderizzato un quoziente usando un nuovo metodo, ma oltre alla rimozione della tendenza rimuove automaticamente la ciclicità. Poi sono rimasto sorpreso nel vedere che i parametri corrispondenti alle tendenze cicliche non sono uguali a zero! Era EURUSD H1 e non era visibile alcuna attività ciclica, mentre l'algoritmo ha rilevato attività ciclica. Allo stesso tempo la qualità del residuo è migliorata.
Ecco perché ho prestato tanta attenzione alla dipendenza del tempo tra virgolette.
Nei miei diversi post mi riferisco ad esempi specifici di modelli in cui il tempo è esplicitamente un argomento. Invece si tratta di preoccuparsi del proprio monitor.
Nell'analisi statistica di un quoziente, la tecnica di base è quella di detrenderizzare il quoziente, poiché la presenza di una componente deterministica distorce qualsiasi statistica. La tecnica standard è quella di includere un trend nel modello sotto forma di a*t o a*t2. Questo di solito è sufficiente per un motivo. Qui il tempo è direttamente come argomento della funzione.
Non si può dimostrare rigorosamente l'esistenza di una tendenza a*t o a*t^2. Quando si stimano i parametri del modello con tali termini in diversi punti dati, i coefficienti differiranno in modo statisticamente significativo (nelle discussioni precedenti ho suggerito di controllare questo con la disuguaglianza di Chebyshev), cioè non c'è un errore di stima, ma una specificazione errata del modello - in questo caso, anche R^2=0,99 non ci dice nulla.
Capisco, sei un fondamentalista.
Posso non rispondere a questa domanda? Sicuramente non il tempo stesso.