Perché limitate il massimo prelievo sul conto? - pagina 21
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Oh, non è esattamente chiaro... Credo che abbia detto che era nella pausa. Gerczyk è una storia divertente). Ho già visto molti dei suoi video).
Non c'era nessuna loca. Cose interessanti alla fine:
Il portafoglio è scambiato, il 40% di esso è scambiato da robot, e alcune posizioni a lungo termine sono aperte, per esempio, in acquisto per lo strumento, ma allo stesso tempo questo strumento è anche scambiato a breve termine, dove gli ordini di vendita sono presenti...
Dovrò fare una domanda su "locs" (come scrivi tu - con due "k") - qualche volta al suo prossimo webinar via internet... :-)
Se arriviamo all'argomento - "Caccia a Gertschik".
Non c'era nessuna posizione. Cose interessanti alla fine:
Il portafoglio è scambiato, il 40% di esso è scambiato da robot, e alcune posizioni a lungo termine sono aperte, per esempio, in acquisto per lo strumento, ma allo stesso tempo questo strumento è anche scambiato a breve termine, dove gli ordini di vendita sono presenti...
Dovrei fare una domanda sulle "serrature" (come scrivi tu - con due "k") - qualche volta durante il suo prossimo webinar via internet... :-)
Se vogliamo entrare nell'argomento "Caccia a Gerchik".
Non è chiaro come l'investitore B (linea rossa) abbia ottenuto un tale salto di un passo nel bilancio - da 0 a 500? Questo non è realistico nella vita reale.
Investitore B - azzerato...)))) Non avrà più un profitto perché lo zero non può essere moltiplicato....))))
è per convenzione:
Che la strategia T1 dia il 100% annuo con un drawdown massimo del 50%. Lasciamo che il fattore di rischio desiderato per l'investitore A sia del 50% e per l'investitore B del 100%. Lasciamo che l'importo da investire da entrambi gli investitori sia lo stesso ed è 1 000 000 rubli. Definire l'orizzonte di investimento per entrambi gli investitori: 1 anno. Supponiamo che la strategia T1 sia stabile nel tempo e mostri la performance dichiarata. Quindi dopo un anno il portafoglio dell'investitore A sarà: 1.000.000 rubli + 1.000.000 rubli * 100% = 2.000.000 rubli. Allo stesso tempo il peggior risultato di portafoglio sarà fissato a 500.000 rubli. Ora calcoliamo per l'investitore B la condizione del portafoglio al momento del massimo drawdown: 500 000 rubli + (500 000 rubli * (-100%) = 0 rubli. Ora l'investitore B investe la metà rimanente dei fondi in T1: fondi di 0 rubli + 500 000 rubli 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rubli. Così, dalla seconda parte del deposito è riuscito a guadagnare il 200% annuo richiesto. Totali per l'anno: investitore A: 2.000.000 rubli, investitore B: 1.500.000. Con meno rischi, l'investitore A ha guadagnato di più. P.T.D.
Non c'era nessuna posizione. Cose interessanti alla fine:
Un portafoglio è scambiato, il 40% di esso è scambiato da robot, alcune posizioni a lungo termine sono aperte, per esempio, in acquisto per lo strumento, ma allo stesso tempo lo stesso strumento è scambiato a breve termine, dove gli ordini di vendita sono presenti...
Vladimir, niente sulla sostanza dell'argomento? Cosa scegliete: 1 drawdown del 20% o 4 drawdown dell'80%? :))
Vladimir, niente sulla sostanza dell'argomento? Cosa scegliete: 1 drawdown del 20% o 4 drawdown dell'80%? :))
Il drawdown è basato sul limite di perdita, non su quello che c'è nel conto.
Apparentemente non da tutti. Diciamo che il limite di perdita è del 20%. I fondi sono scesi del 35%. Quindi, contiamo il drawdown come 15%? Giusto?
Sì, non capisco ))))
Ma è giusto - un drawdown del 100% non è mai un bene per voi. Che è quello che l'argomento del thread voleva dimostrare...))))
1. Lavorando con un deposito di 100.000 dollari e un limite di perdita di 20.000 dollari (20%);
2. Lavorando con un deposito di 20.000 dollari e un limite di perdita di 20.000 dollari (100%, teoricamente);
Credo che sia così che ho capito i termini del topicstarter... Lasciate che mi corregga, se mi sbaglio.