Dr.Drain: Avresti ragione se i trade fossero aperti casualmente (per intuizione o altro). Ma se noi
Che differenza fa quale algoritmo. Sto valutando il risultato statisticamente: non mi interessa come è stato ottenuto. Non mi interessa se si apre con l'equazione di Stratonovich - ci sono comunque pochi accordi.
L'equazione di Ito-Stratonovic è un buon modello. Ma le sue previsioni di solito si rivelano non meglio che "ingenue", cioè schiettamente dirette al futuro, senza pendenze. Questo è il caso. E poi risolverlo impostando la memoria del processo a priori è ingenuo. Se la memoria del processo è nota, si può pensare a tutto senza Ites e -stonovic.
DmitriyN: Lasciatemi spiegare di nuovo. Su un lungo periodo di storia (più di 100 barre) il rapporto tra barre crescenti e decrescenti tende a 1, cioè 50/50. Mentre il rapporto minimo sul prossimo periodo simile sarà del 30% o superiore. Il che significa un pullback del prezzo fino al 50% (a meno che le barre siano di dimensioni diverse).
Non analizzo il passato in termini di quante barre sono scese o salite. questo è ingenuo. il passato è nel passato. dovresti dimenticarlo. cioè analizzo il grafico, ma non le barre. chiamo il mio filtro "non-lagging", per questo lo chiamo "lagging". Qui, per esempio, per l'eurodollaro (settimana indicata: 5*288 barre M5):
quindi... la tendenza può essere verso il basso... che significa la scala indicata... Ma sto usando la mia strategia controtendenza per comprare GBPUSD. CON TP=SL. Per il prezzo sta rimbalzando intorno al filtro. Da che parte andrà - su o giù - non lo so. È altrettanto probabile. Ma su questo sfondo, c'è una probabilità di rialzo, dovuta al fatto che il prezzo è al di sotto della rispettiva barra finale del filtro non in ritardo.
A quanto pare il trading in controtendenza è ancora molto rischioso - ma dovrebbe essere sufficiente per lo champagne (a proposito, c'è qualche serratura nell'algoritmo? Voglio dire, l'ho visto lì)
Mathemat: Sto solo usando questo nome perché non conosco personalmente l'equazione :)
Matematico, così è stato dimostrato da un esempio in tempo reale, per sentire la perniciosità delle affermazioni non dimostrate, e di nuovo lo fai (sei un ottimo matematico - pedante). C'è un economista, un accademico, programmatori di prim'ordine, insomma, tutti quanti - ma di nuovo, non funziona niente, il carro deve essere tirato dalle regole, o almeno tutti insieme :).
Vorrei unirmi alla conversazione e aggiungere uno screenshot dal tuo conto demo EURUSD
È separato per EURUSD o qualcosa del genere? È così che dovrebbe essere. Passi. Si è fortunati, si è sfortunati. Il sistema è statistico. Oppure non capisco cosa viene mostrato nella tua immagine sotto il grafico EURUSD.
Roba utile da controllare https://www.mql5.com/ru/code/8454 Intendo anche l'altra cosa - perché una strategia sia redditizia nel suo insieme deve essere redditizia anche singolarmente
Lasciatemi spiegare di nuovo. Su un lungo periodo di storia (più di 100 barre) il rapporto tra barre crescenti e decrescenti tende a 1, cioè 50/50. Mentre il rapporto minimo sul prossimo periodo simile sarà del 30% o superiore. Il che significa un pullback del prezzo fino al 50% (a meno che le barre siano di dimensioni diverse).
Non analizzo il passato in termini di quante barre sono scese o salite. questo è ingenuo. il passato è nel passato. dovresti dimenticarlo. cioè analizzo il grafico, ma non le barre. chiamo il mio filtro "non-lagging", per questo lo chiamo "lagging". Qui, per esempio, per l'eurodollaro (settimana indicata: 5*288 barre M5):
quindi... la tendenza può essere verso il basso... che significa la scala indicata... Ma sto usando la mia strategia controtendenza per comprare GBPUSD. CON TP=SL. Per il prezzo sta rimbalzando intorno al filtro. Da che parte andrà - su o giù - non lo so. È altrettanto probabile. Ma su questo sfondo, c'è una probabilità di rialzo, dovuta al fatto che il prezzo è al di sotto della rispettiva barra finale del filtro non in ritardo.
Beh, ho appena messo quel nome perché non ho familiarità con l'equazione personalmente :)
Ho ricevuto questo file dal vostro forum molto tempo fa.
Voglio unirmi alla conversazione e aggiungere uno screenshot dal tuo conto demo EURUSD
Anche se devo ammettere che l'equilibrio generale sembra migliore
Sto solo usando questo nome perché non conosco personalmente l'equazione :)
Matematico, così è stato dimostrato da un esempio in tempo reale, per sentire la perniciosità delle affermazioni non dimostrate, e di nuovo lo fai (sei un ottimo matematico - pedante). C'è un economista, un accademico, programmatori di prim'ordine, insomma, tutti quanti - ma di nuovo, non funziona niente, il carro deve essere tirato dalle regole, o almeno tutti insieme :).
Vorrei unirmi alla conversazione e aggiungere uno screenshot dal tuo conto demo EURUSD
È separato per EURUSD o qualcosa del genere? È così che dovrebbe essere. Passi. Si è fortunati, si è sfortunati. Il sistema è statistico. Oppure non capisco cosa viene mostrato nella tua immagine sotto il grafico EURUSD.