Corsia 6 - pagina 12

[Sceptic Philozoff]

Dr.Drain: Avresti ragione se i trade fossero aperti casualmente (per intuizione o altro). Ma se noi

Che differenza fa quale algoritmo. Sto valutando il risultato statisticamente: non mi interessa come è stato ottenuto. Non mi interessa se si apre con l'equazione di Stratonovich - ci sono comunque pochi accordi.

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L'equazione di Ito-Stratonovic è un buon modello. Ma le sue previsioni di solito si rivelano non meglio che "ingenue", cioè schiettamente dirette al futuro, senza pendenze. Questo è il caso. E poi risolverlo impostando la memoria del processo a priori è ingenuo. Se la memoria del processo è nota, si può pensare a tutto senza Ites e -stonovic.

[Sceptic Philozoff]

Dr.Drain: L'equazione di Ito-Stratonowicz è un buon modello.

Beh, ho appena messo quel nome perché non ho familiarità personale con l'equazione :)

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DmitriyN:
Lasciatemi spiegare di nuovo. Su un lungo periodo di storia (più di 100 barre) il rapporto tra barre crescenti e decrescenti tende a 1, cioè 50/50. Mentre il rapporto minimo sul prossimo periodo simile sarà del 30% o superiore. Il che significa un pullback del prezzo fino al 50% (a meno che le barre siano di dimensioni diverse).

Non analizzo il passato in termini di quante barre sono scese o salite. questo è ingenuo. il passato è nel passato. dovresti dimenticarlo. cioè analizzo il grafico, ma non le barre. chiamo il mio filtro "non-lagging", per questo lo chiamo "lagging". Qui, per esempio, per l'eurodollaro (settimana indicata: 5*288 barre M5):

quindi... la tendenza può essere verso il basso... che significa la scala indicata... Ma sto usando la mia strategia controtendenza per comprare GBPUSD. CON TP=SL. Per il prezzo sta rimbalzando intorno al filtro. Da che parte andrà - su o giù - non lo so. È altrettanto probabile. Ma su questo sfondo, c'è una probabilità di rialzo, dovuta al fatto che il prezzo è al di sotto della rispettiva barra finale del filtro non in ritardo.

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Mathemat:
Beh, ho appena messo quel nome perché non ho familiarità con l'equazione personalmente :)

Ho ricevuto questo file dal vostro forum molto tempo fa.

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Voglio unirmi alla conversazione e aggiungere uno screenshot dal tuo conto demo EURUSD

Anche se devo ammettere che l'equilibrio generale sembra migliore

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A quanto pare il trading in controtendenza è ancora molto rischioso - ma dovrebbe essere sufficiente per lo champagne (a proposito, c'è qualche serratura nell'algoritmo? Voglio dire, l'ho visto lì)

[USSR]

Mathemat:
Sto solo usando questo nome perché non conosco personalmente l'equazione :)

Matematico, così è stato dimostrato da un esempio in tempo reale, per sentire la perniciosità delle affermazioni non dimostrate, e di nuovo lo fai (sei un ottimo matematico - pedante). C'è un economista, un accademico, programmatori di prim'ordine, insomma, tutti quanti - ma di nuovo, non funziona niente, il carro deve essere tirato dalle regole, o almeno tutti insieme :).

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YOUNGA:

Vorrei unirmi alla conversazione e aggiungere uno screenshot dal tuo conto demo EURUSD

È separato per EURUSD o qualcosa del genere? È così che dovrebbe essere. Passi. Si è fortunati, si è sfortunati. Il sistema è statistico. Oppure non capisco cosa viene mostrato nella tua immagine sotto il grafico EURUSD.

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Roba utile da controllare https://www.mql5.com/ru/code/8454 Intendo anche l'altra cosa - perché una strategia sia redditizia nel suo insieme deve essere redditizia anche singolarmente