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imparare a guadagnare soldi abitanti del villaggio [Episodio 2]! - pagina 27

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YOUNGA:
una linea che non riesco a pensare - come prendere 15 minuti dall'inizio dell'ora sulla M1

puoi anche fare così

TimeBar_t = Minute();
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BeerGod:

si può anche fare così.

La tua versione è più elegante e i risultati sono gli stessi

Bene allora guastafeste - MO molto piccolo (0,77) non fa paura?

Tutto mentito - affrettato (Hai molto impostato artisticamente) normale MO=7.43

Congratulazioni

olyakish:

Ancora ha scritto un martin (ilan) sotto mt5 con doppia direzione (può scambiare entrambi i modi allo stesso tempo)

Ecco un test di due coppie contemporaneamente

Ancora con glitch - li sto sistemando.

Consulente esperto: Exp_Ilan
Simbolo: EURUSD
Periodo: M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
Parametri di ingresso:
Broker: Alpari FS
Valuta: USD
Deposito iniziale: 10 000.00
Leva: 1:100

Risultati:
Qualità della storia: 99%
Bar: 189115 Tiki: 753399 Personaggi: 2
Utile netto: 7 030.94 Prelievo assoluto sul bilancio: 23.53 Prelievo assoluto sui fondi: 2 896.27
Profitto totale: 9 798.48 Prelievo massimo sul saldo: 221.95 (1.74%) Prelievo massimo di fondi: 3 015.16 (29.80%)
Perdita totale: -2 767.54 Prelievo relativo sul saldo: 1.74% (221.95) Prelievo relativo di fondi: 29.80% (3 015.16)

Redditività: 3.54 Payoff previsto: 1.27 Livello di margine: 169.30%
Fattore di recupero: 2.33 Rapporto di Sharpe: 0.10 Z-score: -28.82 (99.74%)
AHPR: 1.00 (0.01%) Correlazione LR: 1.00 Risultato di OnTester: 0
GHPR: 1.00 (0.01%) LR Errore standard: 129.48


Totale scambi: 5547 Scambi brevi (% dei vincitori): 2576 (68.28%) Scambi lunghi (% di vittorie): 2971 (67.79%)
Totale scambi: 13151 Operazioni redditizie (% di tutte le operazioni): 3773 (68.02%) Operazioni in perdita (% di tutte le operazioni) 1774 (31.98%)

Il più grande commercio redditizio 474.29 Il più grande scambio in perdita: -7.26

Commercio medio redditizio: 2.60 Commercio medio perdente: -1.56

Numero massimo di vittorie continue (profitto): 51 (54.34) Numero massimo di perdite continue (perdita): 41 (-119.35)

Numero massimo di profitti continui (numero di vittorie): 538.78 (4) Massima perdita continua (numero di perdite): -119.35 (41)

Vincite medie continue: 5 Media delle perdite continue: 2



Fico!

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YOUNGA:

La tua versione è più elegante e i risultati sono gli stessi

Allora un cucchiaio di catrame - un MO molto piccolo (0,77) non vi spaventa?

Tutto mentito - affrettato (Hai il lotto impostato artisticamente) normale MO=7.43

Congratulazioni

Dobbiamo inventarci qualche calcolo dinamico intelligente dello stop loss, hai qualche idea o sviluppo in questa direzione?
BeerGod:
Dovrei anche inventare un calcolo dinamico intelligente dello stop loss, qualche idea o sviluppo in questa direzione?

Sì. C'è - per esempio, a seconda del valore di ATR con la possibilità di ottimizzazione... Posso stendere un pezzo di codice...

Preso da un ramo Avalanche su raccomandazione del leggendario John Katana stesso ... :-)

Le coppie yen, oro, argento, euro e sterlina hanno una diversa dipendenza dal TAEG, quindi viene calcolato con una formula diversa (bisogna cercarla).

Il nome della variabile qui stop-loss è condizionale, poiché questa è la mia variante di un NETTING Avalanche, cioè c'è un ordine nel mercato alla volta, ed è quando lo stop scatta che la posizione viene invertita su volumi maggiori.

Questo è il modo in cui è implementato nel mio codice:

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
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E come influisce la dimensione media delle candele su D1 sull'obiettivo di profitto?
YOUNGA:
E come influisce la dimensione media di una candela su D1 sull'obiettivo di profitto?

Perché se la volatilità è alta sul quotidiano, allora si può prendere più profitto. Se la volatilità è bassa, allora meno... Perché se non ne prendi uno più piccolo ora (dopo aver ottimizzato questi parametri), allora i lotti successivi possono diventare ancora più grandi quando i prezzi girano...

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Tutto dipende dallo spread e dalla commissione
YOUNGA:
tutto dipende dallo spread e dalla commissione

Guardiamo anche loro e prendiamoli in considerazione... Chi ci ferma?

Inizialmente - ho preso il calcolo del TR da ATR dal numero 35 della rivista Fortrader, pagina 48. 48:



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