imparare a guadagnare soldi abitanti del villaggio [Episodio 2]! - pagina 122

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vladds:

Roma si è bloccata con la presentazione! Immagino che sia stato lui stesso a modellare il Graal! :)

Roma!!! Ti stiamo aspettando!

Sono appena tornato dalla sauna...

Lo posterò domani. Non è un graal - è un sistema di trading basato sull'algoritmo di Ilan... :-)

 
Roman.:

Solo - solo dalla sauna...


Come le ragazze???? Dove sono le foto ???? :)))))))))))))
 
BeerGod:
Devo fare uno schema, con la coppia consigliata e il periodo di tempo, così come che tipo di depo ho bisogno?

OK! Per prima cosa, descriverò la descrizione e gli insiemi di EURUSD come esempio.

Non ho ancora iniziato a scegliere gli strumenti reali e le impostazioni per questo TS, perché finora uso il martin inverso sullo stesso sistema, solo che qui quando si raggiunge lo stop, la media si verifica nella direzione dell'ordine iniziale, e al contrario avviene con il ribaltamento della posizione precedente, lì per lì su volumi maggiori. Ho iniziato a lavorare sul martin inverso ancora prima e volevo più o meno migliorarlo. L'ho fatto. Se avrò più profitto, comincerò ad usare anche questa variante di Ilan. Lo posterò in un thread domani. Non prendetemi a calci per un codice, perché alcune domande sono state risolte direttamente, per esempio, il calcolo dei volumi a seconda di una variante di mediazione (era possibile scriverlo con formule, per esempio, per la progressione aritmetica, l'ho fatto solo per la variante classica Ilan, altri tipi di mediazione sono fatti da caso operatore:), esempio di codice:

... 
// Ордер закрылся с убытком - считаем количество усреднений, новый lots, усредняем цену открытия  в ТОМ ЖЕ направлении
            // при условии, что общее количество усреднений не выше максимального по соответствующему варианту ММ для усреднения  
         
          if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 0)                  
              // Последующие лоты открываются по множителю в соответствие с числами ФИБО           
               switch(Iteration)                                  // Заголовок switch 
                   {                                              // Начало тела switch                  
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема       
                     case 2 : Lots_New = lots * 2;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 3;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                     case 4 : Lots_New = lots * 5;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;  
                     case 5 : Lots_New = lots * 8;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;     
                     case 6 : Lots_New = lots * 13;   Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                    ...       
                     case 16: Lots_New = lots * 1597; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;    
                     case 17: Lots_New = lots * 2584; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;
                     case 18: Lots_New = lots * 4181; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;
                     case 19: Lots_New = lots * 6765; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;                                                   
                     case 20: Lots_New = lots * 10946;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;                           
                     default: Lots_New = lots * 17711; {Iteration = 0; Print("Выход за пределы. Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New ); }                      
                   }                                    // Конец тела switch      
                    
           if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 1)
              //Последующие лоты открываются по ИЛАНУ через экспоненту: iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal);
               switch(Iteration)                        // Заголовок switch 
                   {                                    // Начало тела switch    
                  // case 0 : Lots_New = lots;  Print("старт, Lots_New = ", Lots_New );break; // СТАРТ                
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема                                                                                                                        
                     // расчет последующих объемов, открываемых позиций, начиная с объема ПЕРВОЙ-case 1
                     default: Lots_New = lots * MathPow(LotExponent, Iteration); Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);                                                                    
                   }                                   // Конец тела switch  
                
          if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 2)// Последующие лоты открываются в соответствие с классическим мартином - удвоение           
               switch(Iteration)                       // Заголовок switch 
                   {                                   // Начало тела switch                       
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема       
                     case 2 : Lots_New = lots * 2;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 4;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;      
                     case 4 : Lots_New = lots * 8;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;  
                    ...                                              
                     case 16: Lots_New = Lots * 32768;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;
                     case 17: Lots_New = Lots * 65536;Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New);  break;                                                                  
                     default: Lots_New = lots * 65536; {Iteration = 0; Print("Выход за пределы. Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New ); }                      
                   }                          
                   
         if (Iteration <= Max_Iteration && VAR_MM == 3)// Последующие лоты открываются в соответствие с членами ар прогрессии           
               switch(Iteration)                       // Заголовок switch 
                     {                                 // Начало тела switch         
                     case 1 : Lots_New = lastLots * 1; lots = lastLots; Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );break; //расчет нового объема            
                     case 2 : Lots_New = lots * 3;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;   
                     case 3 : Lots_New = lots * 5;    Print("Iteration = ", Iteration, " Lots_New = ", Lots_New );  break;   
...
 
TEXX:

Come stanno le ragazze???? Dove sono le foto ???? :)))))))))))))

Gud... :-)

 

Sto incollando una variante di combattimento (IMHO, perché non ho problemi con la gestione degli errori (requotes, ecc.)) di ILAN_OSMA_2012_NEW per il commercio reale insieme all'indicatore JQS iOsMA e con un set di ottimizzazione. I livelli di take e stop sono virtuali, non per mostrare il loro valore reale. Larghezza del canale - dinamico, calcolato utilizzando l'indicatore ATP. Il codice - funzionante (non la versione finale) - "Non un indizio" - aperto per ulteriori modifiche e test.

Le variabili sono commentate nel codice.

Note:

Se la negoziazione della percentuale di MaxRisk del saldo ha un valore diverso da zero, per esempio, 0,05, allora il valore della variabile Lots dovrebbe essere reso uguale a zero.

Il valore della variabile s_signal_period = 15, responsabile del lavoro al TF corrispondente nel test, deve essere uguale al TF del test, per esempio, qui per M15 questo valore è 15.

Ho rimosso la rete a strascico, perché la pratica ha dimostrato che non è veramente necessaria sui piccoli TF e su questo tipo di TS... :-)

In altre parole, non c'è un limite di tempo per entrare nel mercato con l'ordine iniziale, quindi funziona sempre:

extern int Filter.Hour=0;       //  Д-Фильтр: торговля по часам, вне этих часовых рамок новые сделки не открывать, но текущие усреднения завершать
extern int     Start=0;
extern int      End=23;


E così, è possibile opzionare gli strumenti tramite la ricerca manuale dei TF (da M5 a H4), perché, come la pratica ha dimostrato, è meglio fare questo che opzionare i TF, perché ottimizzare il miglior TF non sempre porta ai risultati corretti.

In alto a sinistra vengono visualizzati i parametri richiesti per il trading, il test con i prezzi di apertura, il tester mostra la media che si verifica quando la larghezza del canale viene superata, premendo pausa nel tester e attraverso il mirino si può vedere che la media si verifica STRETTAMENTE quando la larghezza del canale viene superata:


Il tester si rifiuta di salvare il rapporto, quindi allego le immagini di una delle opzioni per eurobucks test sulla storia Alpari su TF M15, ottimizzazione da inizio 2010 ad oggi:

In questa variante, i volumi successivi sono spuntati secondo i numeri di Fibo, parametro VAR_MM = 0:

Sarei grato se qualcuno volesse postare ed esporre le impostazioni di lavoro per gli strumenti piatti.

Se la larghezza del canale è troppo grande, allora lo strumento potrebbe essere troppo piatto, ma non so come sceglierlo... Se la larghezza del canale è troppo stretta, allora lo strumento potrebbe essere troppo stretto.

Se la larghezza del canale è troppo grande, i trade e i profitti saranno pochi, e se la larghezza del canale è troppo piccola, la probabilità di perdita aumenterà.

Per Ilans e Avalanches, se sotto il 100% all'anno, questo è BUONO! IMHO!

File:
_.zip  49 kb
 

Буду благодарен, если кто пооптит и выложит рабочие настройки!

diamoci dentro! :)
 
Non funziona ancora così bene!
 
vladds:
C'è qualcosa che non funziona bene finora!

Non è un processo veloce... :-)

Di nuovo, sono un sostenitore, un tale ritorno che è fino al 100% all'anno - questo è già una buona cosa per Ilan/Lavina! IMHO!

Ma non così, che un DEP, diciamo 1000$ essere battuto in 10 parti e poi successivamente da 100$ - iniziare con la possibilità di tirare fuori 1000% e con una probabilità molto più alta di essere prosciugato, cioè

commercio relativamente più sicuro per il deposito, cioè con un rendimento annuo di circa il 100% e con una maggiore probabilità di non perdere questo deposito! Poi - uno 100 - a filo, due - 100 - a filo, tre 100 - a filo, quattro 100 - volato a 2000 dollari per sei mesi, diciamo. Non mi piace questo commercio.


 
Non vedo nelle impostazioni di SL e TP come impostarle?
 
vladds:
Non vedo nelle impostazioni di SL e TP come regolarle?
Dal valore dell'indicatore APR sulla volatilità giornaliera (più alto è, più ampio è il canale):
extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern double Mul_TP = 4.0;       // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим усреднением при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
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