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suggerimento - c'è solo uno scambio virtuale in esso e solo uno di loro va a reale :)
Penso che sia buono per la mia tasca, ma il capo del mio dipartimento non lo accetta. questa è un'analisi tecnica. abbiamo bisogno di matematica. mentre all'università dovrei sviluppare la matematica del mio cervello, non gli indicatori, che sono anche buoni).
poi pensare al MACD come un filtro digitale, descrivere la matematica attraverso la trasformazione z, vedere la risposta in frequenza, ecc, c'è molta acqua da versare.
Grazie, ci penserò. in effetti, tutto quello che hai scritto mi è familiare, ma è stato studiato senza molta comprensione.
E in generale, è bello che la gente risponda alle richieste di aiuto sull'argomento.
E in generale, è bello che la gente risponda alle richieste di aiuto sull'argomento.
Guarda, ci sono due approcci ampi e lineari, qui abbiamo tutti i metodi lineari in sostanza, ci hanno insegnato AR, SS, ARPSS, ecc classici. Qui se stimiamo ACF e CHAFC della prima differenza di quotazione, vedremo la somiglianza con ACF e CHAFC del rumore bianco, di conseguenza il modello y(t)-y(t-1) dà errore stazionario che è un buon segno, i modelli di serie temporali stazionarie non ci daranno risultati adeguati poiché non c'è lag in ACF e CHAFC (uno dei criteri con cui iniziare la selezione), ho costruito comunque questi modelli e me ne sono assicurato. Ho concluso che nell'approccio lineare un modello random walk è appropriato e quindi il miglior valore predittivo è il valore al punto precedente nel tempo. Ma è un'assurdità, vero? Chi farebbe un commercio così?
Costruito un modello e infatti per le prime differenze, y(t)=b*y(t-1)+e. Il coefficiente. Sempre significa e vicino a 1. E ho trovato nel libro un modo per cercare di prevedere il cammino casuale. Dopo tutto abbiamo bisogno infatti solo del segno di incremento sul passo successivo, perché ho lavorato con le prime differenze, corso non ancora superato, quindi voglio provare, come quando vicino a zero la situazione è incerta, e più lontano da zero più probabile che il segno di incremento sarà davvero così.
L'idea principale è: forse la verità è lontana e non è corretto descrivere il comportamento dell'incremento (prime differenze) come una passeggiata casuale, ma può essere fatto tranquillamente all'interno dell'approccio lineare.
Ci sono altre conclusioni, ma sono inezie, ho piuttosto dissipato i miei dubbi.
Avete un mezzo strumento nelle vostre mani: sapete come fare una previsione, ma non avete l'elaborazione di come usarla. Senza l'altra metà (l'uso della previsione) non ha senso fare la previsione e il suo perfezionamento. NS -= sono solo classificazioni ed è amato qui perché è molto vicino all'AT, che è alla ricerca di modelli. Prendere le wavelets è promettente, ma inutile in questa fase, poiché i problemi di utilizzo della previsione non sono risolti ed è impossibile valutare la previsione stessa.
Distinguerei due direzioni nell'uso della previsione:
1. per tenere conto dell'errore di previsione
2. prendere in considerazione la direzione della previsione a causa del gradiente e del modello di derivazione della previsione. Quest'ultimo non è solo un diploma.
Ascoltate meno i visitatori di questo sito - questo è il sito dei programmatori, dei ciclisti e dei TA. La parola "econometria" è una parolaccia qui. Guardate il mio thread "Econometria". Una previsione a un passo" e capirete il livello miserabile del sito nel campo dell'econometria.
Buona fortuna.
faa1947:
un pessimo livello di econometria su questo sito.
- Qual è lo scopo dello studio?
- Per programmare qualcosa.
Lodevole.
Ci hanno insegnato i classici AR, SS, ARPSS ecc. Qui se valutiamo ACF e CHAF della prima differenza di quotazione, osserviamo somiglianza con ACF e CHAF del rumore bianco, di conseguenza il modello y(t)-y(t-1) dà errore stazionario, che è un buon segno, i modelli di serie temporali stazionarie non ci daranno risultati adeguati, perché non c'è ritardo in ACF e CHAF (uno dei criteri, con cui iniziare la selezione), ho costruito questi modelli comunque e me ne sono assicurato io stesso. Ho concluso che nell'approccio lineare un modello random walk è appropriato e quindi il miglior valore predittivo è il valore al punto precedente nel tempo. Ma è un'assurdità, vero? Chi commercia così?
Costruito un modello e infatti per le prime differenze, y(t)=b*y(t-1)+e. Il coefficiente. Sempre significa e vicino a 1. E ho trovato in un libro, uno come si può cercare di prevedere una passeggiata casuale...
Troppe lettere. Da quello che ho capito, dovreste andare al thread di faa1947 - un treno di pensiero simile.
Basta capire una cosa, lo scopo di ogni ricerca è quello di provare delle idee. Se non ci sono idee, allora fare ricerca è inutile.
Questo è lodevole.
Troppe lettere. Da quello che ho capito, hai bisogno di ramificare faa1947 - un modo simile di "pensare".
Basta rendersi conto di una cosa: lo scopo di ogni ricerca è quello di testare le idee. Se non ci sono idee, non ha senso fare ricerca.
Davvero non ha senso? e io pensavo che lo avesse fatto)))) "MQL è solo uno strumento per provare le idee) non l'argomento del post perché non ci sono idee). - MQL è solo uno strumento per l'approvazione delle idee) non il soggetto del post, perché non ci sono idee, ecco perché sto chiedendo. non è chiaro: "Per favore, passa se non hai idee. MQL è solo uno strumento per provare idee, ecco perché sto chiedendo: "'MQL è solo uno strumento per provare idee" - questo è il punto, per evitare i testi nelle conversazioni aka bloating per la vita, per l'approvazione, per i ponces matematici=)
Avete metà dello strumento nelle vostre mani: sapete come fare una previsione, ma non avete nessuna elaborazione su come usare quella previsione. Senza l'altra metà (l'uso della previsione) non ha senso fare la previsione e raffinarla. NS -= sono solo classificazioni ed è amato qui perché è molto vicino all'AT, che è alla ricerca di modelli. Prendere le wavelets è promettente, ma inutile in questa fase, poiché i problemi di utilizzo della previsione non sono risolti ed è impossibile valutare la previsione stessa.
Distinguerei due direzioni nell'uso della previsione:
1. per tenere conto dell'errore di previsione
2. prendere in considerazione la direzione della previsione dovuta al gradiente e alla derivata del modello di previsione. Quest'ultimo non è solo un diploma.
Ascoltate meno i visitatori di questo sito - questo è il sito dei programmatori, dei ciclisti e dei TA. La parola "econometria" è una parolaccia qui. Guardate il mio thread "Econometria". Una previsione a un passo" e capirete il livello miserabile del sito nel campo dell'econometria.
Buona fortuna.
In parte si capisce, in parte no. Grazie per gli auguri!
Davvero inutile? Pensavo ci fosse un punto)))) "Hai preso qualcosa fuori dal contesto"). - MQL è solo uno strumento per l'approvazione delle idee) non il soggetto del post, perché non ci sono idee, ecco perché sto chiedendo. non è chiaro: "per favore passate oltre se non avete idee. "Questo ha senso, in modo da evitare il lirismo nelle conversazioni aka flubbing per la vita, per l'approvazione, per i ponces matematici=)
Senza offesa. È venuto fuori un bel collage, tutto qui.