Se esiste un processo la cui analisi di una parte non permette di prevedere la parte successiva. - pagina 15
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. Quando diciamo che lo stesso modello sta dando il segnale opposto e dobbiamo riqualificare il sistema, non ci stiamo forse autodistruggendo? Forse non c'era uno schema che collegava il modello al segnale? Per esempio, lanciamo una moneta e notiamo che dopo tre code la maggior parte delle volte appare testa. È una regolarità o a causa della mancanza di un gran numero di esperimenti (che permette di valutare la statistica in modo più accurato) siamo arrivati alla conclusione sbagliata? È da molto tempo che mi torturo con i modelli e penso sempre a questa domanda.
2. A proposito, qual è la sua profondità di storia dei prezzi che le permette di stimare le condizioni di mercato?
1. È del tutto possibile che sia autolesionista, non lo nego. Per modello non intendo una figura chiara come Head & Shoulders ma l'insieme di stati causali diversi ma che portano alla stessa conseguenza - la crescita. Di conseguenza, c'è anche un insieme opposto di stati che portano alla caduta dello strumento. È la somma degli stati, quindi capovolgendo uno di essi (gli stati) non si ottiene la reazione opposta - crescita o declino. Quando ho parlato di capovolgere un modello, intendevo cambiare tutti quelli nella somma degli stati - il modello. Cazzo, che rottura di palle, ma spero di essere stato chiaro.
2. 20-30 barre. Sperimentare tutto il tempo.
Opinioni per favore, colleghi.
Bisogna portare il sistema nel mondo reale, e poi vedremo se l'idea vale qualcosa o no.
Nel frattempo, possiamo fare le nostre scommesse. La mia scommessa è no.
1. Molto probabilmente un auto-inganno, non lo nego. Per modello non intendo una figura chiara del tipo Testa-Spalle, ma un insieme di stati causali diversi, ma che portano alla stessa conseguenza - la crescita. Di conseguenza, c'è anche un insieme opposto di stati che portano alla caduta dello strumento. È la somma degli stati, quindi capovolgendo uno di essi (gli stati) non si ottiene la reazione opposta - crescita o declino. Quando ho parlato di capovolgere un modello, intendevo cambiare tutti quelli nella somma degli stati - il modello. Accidenti, che noia, ma spero di essere stato chiaro.
2. 20-30 barre. Sto sperimentando costantemente.
Intendevo esattamente la stessa definizione del modello, non Head & Shoulders, bandiere o triangoli. Anche se la tua definizione di pattern contiene già la proprietà di ripetibilità, aggiungerò che lo stesso insieme di eventi (= pattern) deve verificarsi più di una volta in una storia e la sua quantità deve superare la casualità molte volte. Per esempio, 5 code di fila hanno probabilità 0,5*0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. Cioè, con 800 lanci, 5 croci di fila accadranno in media 25 volte. Ma se accadono 100 o 200 volte, abbiamo un "modello" e non un insieme casuale di eventi. Ci sono molti modelli intorno a noi. E il nostro cervello è progettato in modo da riconoscere abbastanza rapidamente i modelli o la struttura nei dati (potrei continuare a parlarne). Ma la struttura delle quotazioni è difficile da rilevare, anche con un cervello "adatto al compito". Ho lottato per un mese con l'algoritmo di rilevamento dei modelli nelle quotazioni dei prezzi. Lo stesso algoritmo è molto veloce nell'identificare modelli ricorrenti in qualsiasi altro tipo di informazione (immagini, discorso) - probabilmente perché c'è meno rumore e più struttura. Ma nelle citazioni sembra esserci poca struttura e molto rumore. Ma continuerò la battaglia. C'è ancora speranza, e l'argomento è interessante.
...
2. ...Per quanto riguarda il limite di tempo della prova di campionato, dobbiamo prescrivere fermamente le risposte pronte per la griglia direttamente nell'EA, in modo che non "pensi" durante la prova.
Anche qui c'è un ostacolo:
"...
III. Expert Advisors per MetaTrader 5
...
8. Differenze cardinali nel comportamento dell'Expert Advisor durante il controllo preliminare e durante il campionato porteranno alla squalifica".
Ho lo stesso problema di EA con GA interno.
Anche qui c'è un ostacolo:
"...
III. Expert Advisors per MetaTrader 5
...
8. Differenze cardinali nel comportamento dell'Expert Advisor durante il controllo preliminare e durante il campionato porteranno alla squalifica".
Ho lo stesso problema di Expert Advisor con GA interno.
Penso che ciò che si intende è il comportamento di trading, qualcosa come le differenze nel numero di scambi al giorno e altre caratteristiche EA.
Ho l'impressione che gli EA con auto-ottimizzazione non si qualificheranno per il campionato o saranno ritirati durante il campionato.
Usando l'esempio del mio EA con GA interno (Andrew, grazie mille per l'articolo!):
1. l'ottimizzazione viene fatta una volta alla settimana e richiede ~1 min. - Questo non soddisfa più la condizione di pre-test: "Ogni EA deve stare in 15 minuti durante i test per otto mesi..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).
2. Se usiamo parametri GA già pronti per i test (cambiare la frequenza di ottimizzazione, ecc.), probabilmente sarà notato dall'Organizzatore e interpretato come un mancato rispetto delle condizioni del Campionato: "Differenze cardinali nel comportamento dell'Expert Advisor durante i test preliminari e durante il Campionato..."(https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
3. un'altra condizione difficile da seguire: "...essere economici nelle risorse della CPU e della memoria del computer" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
Ecco un precedente:
"Rapporto della riunione della giuria del 12 ottobre 2011
...Eccessivo consumo di potenza della CPU (10-15%) da parte del terminale del partecipante...
...i membri hanno raggiunto un verdetto di squalifica..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).
Usando il mio EA con GA interno come esempio (Andrew, grazie mille per l'articolo!):
Prego! Aiuterà a fare soldi - condividi come ringraziamento. :)
icas:
Ho l'impressione che gli EA con auto-ottimizzazione non arriveranno al campionato o saranno rimossi durante il campionato.
1. l'ottimizzazione viene fatta una volta alla settimana e richiede ~1 min. - questo non soddisfa più la condizione di pre-test: "Ogni esaminatore deve inserirsi in 15 minuti durante i test per otto mesi..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).
2. Se usiamo parametri GA già pronti per i test (cambiare la frequenza di ottimizzazione, ecc.), sarà probabilmente notato dall'organizzatore e interpretato come un mancato rispetto delle condizioni del campionato: "Differenze cardinali nel comportamento dell'esaminatore durante i test preliminari e durante il campionato..."(https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
3. un'altra condizione difficile da seguire: "...essere economici nelle risorse di CPU e di memoria del computer" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
Ecco un precedente:
"Rapporto della riunione della giuria del 12 ottobre 2011
...Eccessivo consumo di potenza della CPU (10-15%) da parte del terminale del partecipante...
...i membri hanno emesso un verdetto di squalifica..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).
Fa schifo, che altro posso dire. Spero che possiamo arrivare a un compromesso ragionevole sulle regole insieme agli organizzatori del torneo. C'è speranza, perché Metakvot è interessata a dimostrare la piattaforma ad alta tecnologia e i partecipanti EA tecnicamente sofisticati.
Piacere mio! Aiuterà a fare soldi - condividi come ringraziamento. :)
Fa schifo, che altro posso dire. Spero che possiamo arrivare a un compromesso ragionevole sulle regole insieme agli organizzatori del torneo. C'è speranza, perché Metakvot è interessata a dimostrare la piattaforma ad alta tecnologia e i partecipanti EA tecnicamente sofisticati.
Tuttavia, non so se esiste un divieto speciale di auto-ottimizzazione.
Matematici, accostate qui.
Quindi:
Ipoteticamente c'è una strategia di versamento ad un lotto costante, cioè il MO dei pip è positivo, ma ad uno spread di 0.
1. È possibile raccogliere una tale MM (compresi i derivati di Martin), che il sistema verserebbe anche a spread non 0, e da cosa dipenderebbe tale MM?
2. Quale sarebbe la formula per calcolare la soglia massima di spread alla quale il sistema non sarebbe più in grado di riempire?