OpenCl e i relativi strumenti. Recensioni e impressioni. - pagina 29

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Renat:
Stai raccontando una teoria che tutte le persone interessate conoscono già.

La realtà è che la cpu è più veloce nei compiti di uso generale a causa di una combinazione di fattori. Questo ora è diventato chiaro. Il proiettile d'argento della gpu non riesce categoricamente a raggiungere l'obiettivo.

Suppongo che questa sia una generalizzazione troppo rozza dei risultati dello sviluppo dei programmi GPU. Dopo tutto, ci sono persone che leggono questo forum che non sono interessate a velocizzare "compiti di uso generale" ma a velocizzare l'OTTIMIZZAZIONE e il TEST di algoritmi numerici complessi all'interno di un terminale di trading.

Renat, a volte reagisci così nervosamente al minimo disaccordo con la tua opinione.....

Ed è un tale piacere vedere - come il terminale MT4 trova rapidamente e con calma un optimum per un sistema di trading, lavorando su un VIDEO CHARD, mentre voi state tranquillamente facendo qualsiasi altro lavoro sullo stesso computer. Mentre farlo su un processore host, anche in modalità multithreaded, sarebbe molto più lungo e costoso. Inoltre, se avete per esempio 3-4 schede grafiche, potete eseguire 4 terminali e ottimizzare simultaneamente 4 coppie di valute, quasi senza accorgervene.


Molte grazie agli sviluppatori di Metatrader 4 per il grande strumento di sviluppo.


Particolarmente preziosa è la portabilità dei programmi da MQL4 al C classico e viceversa. Questo fa risparmiare molto tempo.

Un altro valore è un'interfaccia pulita di MQL4 con DLL all'interno del terminale senza complicazioni inutili e senza senso. Senza questo, lo sviluppo di programmi CUDA sarebbe davvero difficile.

 

(asciugando le lacrime di un uomo) ....

... E così perdono tutti i moderatori di questo forum per avermi bannato diverse volte negli ultimi anni.

Perdono a tutti per tutto.

 
Usa mt5 - opencl è nativo lì.
 
Renat:
Usa mt5 - opencl è nativo lì.
Ma mi avete bandito dal quinto forum molto tempo fa. Come faccio a farmi consigliare?
 
Per quanto posso vedere, non c'è nessun divieto di cinque
 

Ho controllato AlexEro, ma non AlexEros.

Prova di nuovo, ban rimosso.

 
Renat:

Ho controllato AlexEro, ma non AlexEros.

Prova di nuovo, ban rimosso.

Ok, funziona.
 

Un esempio di utilizzo dell'accelerazione GPU per il trading (derivati).

Mark Joshi - famoso per i suoi libri sulla matematica finanziaria, in particolare sui derivati e sul trading di opzioni, ha riportato qui il suo lavoro:

http://ssrn.com/abstract=2388415

Ha tradotto il suo lavoro in stile OOP alla GPU CUDA. L'ha iniziato nel 2010, poi ha avuto una pausa, e dal 2011 fino all'estate 2014 è arrivato alla versione 0.3 funzionante. È riuscito a raggiungere un'accelerazione di 100X... 137X volte - e questo su un algoritmo CONNESSO, che è difficile.

Il lavoro ha usato la libreria QuantLib in C++, che lui stesso ammette di aver dovuto rielaborare sulla falsariga di "OOP ->-> approccio procedurale" - per far funzionare il tutto sulla GPU CUDA.

Egli scrive:

"Ho implementato la tariffazione Monte Carlo dell'IRD con la LMM sulla GPU con i minimi quadrati per le caratteristiche dell'esercizio iniziale.

Potete ottenere il codice da kooderive.sourceforge.net sia in C++ che in CUDA. Il documento è su ......

Ho usato un codice completamente diverso per CUDA rispetto a quello che avevo usato in precedenza per C++. In sostanza, tratto i dati come concetto centrale e uso il codice per agire sui dati. Lo stile è molto funzionale. C'è voluto molto lavoro perché le mie precedenti implementazioni C++ erano orientate agli oggetti".

Il suo progetto stesso è open source:

http://sourceforge.net/projects/kooderive/

File:
ssrn-id2388415.zip  288 kb
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