Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 2
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Poi modificheremo leggermente il compito, vale a dire, abbiamo bisogno di trovare un EA che piazza casualmente gli ordini secondo il principio "eagle-reckoning" in termini di direzione con TP=SL+spread+commissioni+N pips.
vedere il trailer. Dal ramo Avalanche di Murad Ismayilov. Su questa base sto lavorando alla mia variante, di cui ho scritto qualche pagina prima nel vostro ramo "Indicatore...".
Il principio della valanga o della martingala è applicabile quando la probabilità di un risultato positivo è vicina al 50%, ma nel mercato dei cambi questa probabilità è molto più bassa, credo, e se qualcuno lo sa, per favore parli.
Vedi i miei post di questa pagina + guarda quello precedente nel tuo thread.
Questo sembra essere un adulto, sostiene persino di essere un docente senior, ma si comporta come uno scolaretto strambo. Una persona normale con una conoscenza rudimentale della matematica non si preoccupa nemmeno di controllare - tutto è banale nel calcolo.
Docente, ecco le formule di Kolmogorov per calcolare le probabilità assumendo che il movimento dei prezzi segua un modello di Bernoulli con una probabilità di cambiamento di 1 punto per tick in su o in giù del 50%:
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Dove:
p(tp) - la probabilità di prendere profitto prima dello stop loss
p(sl) - probabilità di impostare lo stop loss prima del take profit
tp - dimensione del TakeProfit in punti
sl - dimensione dello stoploss in pip
spread - dimensione dello spread in punti.
Per non fare domande stupide, ecco i vostri compiti: calcolate il payoff atteso della vostra strategia in pip e lo spread in 1 pip.
Puoi suggerire un EA che imposta due ordini opposti con la stessa dimensione, TP e SL all'inizio di una barra (per esempio, BAY lotto 1, TP 30, SL 20 e NELL lotto 1, TP 30, SL 20)? Per favore, commentate questo tipo di strategia a caso, se qualcuno l'ha provata.
Sembra un adulto, sostiene persino di essere un professore associato, ma si comporta come uno scolaretto. Una persona normale con una conoscenza rudimentale della matematica non ha nulla da controllare - tutto è banale da calcolare.
Supponendo che il movimento dei prezzi segua lo schema di Bernoulli e che ci sia una probabilità di cambiamento di 1 punto per tick in su o in giù del 50%, ecco le formule di Kolmogorov per calcolare le probabilità:
p(tp) = (sl - spread) / (tp + sl)
p(sl) = 1 - p(tp)
Dove:
p(tp) - probabilità che il take profit scatti prima dello stop loss
p(sl) - probabilità che lo stop loss scatti prima del takeprofit
tp - dimensione del TakeProfit in punti
sl - dimensione dello stop loss in pip
spread - dimensione dello spread in pip
Per non fare domande stupide, ecco i vostri compiti: calcolate il payoff atteso della vostra strategia in pip e lo spread in 1 pip.
Non hai ancora capito che il mercato se ne frega di qualsiasi calcolo di probabilità, anche se derivato da Kolmogorov.
Professore associato, assuma un tutor che possa insegnarle le basi della matematica. Nel frattempo, non si può nemmeno ottenere la sufficienza in questa materia in una scuola normale.
Vi è stato spiegato molte volte che voi confondete costantemente causa ed effetto, desiderio (fitting) e realtà (forward testing). Tuttavia, questo non significa che la teoria della probabilità o la teoria dei giochi non funzionano nel mercato azionario, significa solo che non siete sufficientemente istruiti in matematica per applicarle in un campo applicato.
Con un gran numero di transazioni, le probabilità di prendere profitto e stop loss sono ragionevolmente ben descritte dalla formula di Kolmogorov. Per esempio:
Calcolare dal rapporto:
Poiché lo stoploss e il takeprofit sono rispettivamente 500 pip (cinque cifre), gli importi di profitto e perdita dovrebbero essere approssimativamente uguali a 500 dollari.
L'aspettativa, cioè lo spread sopra la testa nel rapporto è di 72,43 dollari (spread su 72 punti)
Calcoliamo la probabilità di Take Profit usando la formula di Kolmogorov:
p(tp) = (500 - 72,43) / (500 + 500) = 0,42757, cioè 42,757
Secondo il rapporto, possiamo vedere che il valore percentuale dei trade redditizi è 42,84%, cioè c'è un errore nel terzo segno.
Per assicurarsi che i risultati siano scientificamente corretti, un Expert Advisor in codice sorgente, con l'aiuto del quale sono stati condotti gli esperimenti, è allegato al messaggio.
Gli esperimenti dovrebbero essere eseguiti preferibilmente con internet spento, in modo che la diffusione sia fissa.
Professore assistente,
Yura. Sei fantastico. Tanto di cappello. Pensavo che l'avresti ucciso (meritatamente).
Volevo anche chiedere dove ha preso il suo diploma di scuola superiore, l'ha anche scritto, poi si è vietato)
Volevo anche chiedere dove ha ottenuto il suo diploma di scuola superiore
Chi se ne frega? In Tagikistan (e altrove) c'è una chiara carenza di insegnanti. Quindi anche Sultonov è un professore assistente.
Yura. Sei fantastico. Tanto di cappello. Pensavo che l'avresti ucciso (meritatamente).
Volevo anche chiedere dove ha fregato il suo diploma di scuola superiore, l'ha anche scritto, poi si è bannato)