[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 680
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Ecco una foto:
I grafici sottili (5 pezzi) sono bilanci di sistemi inclusi nel portfolio. Il volume degli scambi in ogni sistema è sempre uguale a 1. Totale - 330 scambi.
La sottile linea blu è il risultato della diversificazione, cioè la media di tutte le 5 operazioni in ogni momento. Questa è la somma di tutte le linee sottili divisa per 5. Il volume di ogni scambio qui è anche 1.
L'equilibrio è convenzionalmente mostrato con 0, anche se probabilmente sarebbe meglio con qualche non zero.
Possiamo vedere che i drawdown relativi della linea spessa sono evidentemente smussati rispetto ai drawdown di ogni sistema pro-rettangolo "elementare".
Il risultato dello scambio è stato modellato come 1 + (rand()-0,5)*50. Qui rand() è una variabile casuale distribuita uniformemente da 0 a 1.
Non ho fatto più linee, ma più ce ne sono, migliore è il risultato.
Quindi si scopre che "il drawdown del portafoglio aumenta di meno del profitto totale", è così? Non capisco...
Sì, si scopre così. Non so come sia dimostrato nel terverso, ma questo è l'effetto principale della diversificazione: il fattore di recupero del portafoglio è superiore al "FS medio" se il numero di sistemi nel portafoglio è abbastanza grande (diciamo, da 10) (sembra essere circa la radice di 10 volte, se ci sono 10 sistemi; naturalmente, è una statistica). Più sistemi costitutivi ci sono nel portafoglio, migliore è il risultato della diversificazione, in media.
Le condizioni principali sono la positività dei sistemi m.o.s. (non necessariamente tutti, ma la maggior parte) e l'indipendenza degli scambi di ciascuno dagli altri.
Possiamo vedere che il m.o. di uno scambio è 1, ma il risultato dello scambio di ogni sistema è uniformemente distribuito sull'intervallo [-24;25]. In altre parole, il s.r.o. di ogni scambio è molto più grande del suo m.o. Questa è una situazione tipica del trading. Ma il risultato di un commercio "diversificato" ha una dispersione minore rispetto al m.o. (qui - da qualche parte in 2,2 volte, cioè, approssimativamente, sull'intervallo [-12;13]).
Speriamo che questo risultato dia un ulteriore impulso agli abitanti del villaggio per sviluppare un sistema veramente robusto con FS giganti :)
...
Non ho fatto più linee, ma più ce ne sono, migliore è il risultato.
Vorrei poterlo spiegare bene come fai tu. :) Ecco il risultato con più linee (12 coppie). Test in avanti. 8 settimane di ottimizzazione - 2 settimane di OOS. In pip e usando la gestione del denaro:
---
Ho condotto questo test un anno fa. Non l'ho ancora implementato. :) Ci sto ancora lavorando...
Vorrei poterlo spiegare bene come fai tu. :) Ecco il risultato con più linee (12 coppie). Test in avanti. 8 settimane di ottimizzazione - 2 settimane di OOS. In pip e usando la gestione del denaro:
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Ho condotto questo test un anno fa. Non l'ho ancora implementato. :) Ci sto ancora lavorando...
È possibile disegnare una tale bellezza in Excel?
Sì, si scopre così. Non so come sia dimostrato in terver, ma questo è l'effetto principale della diversificazione: il fattore di recupero del portafoglio con un numero sufficientemente grande di sistemi costituenti (diciamo, da 10) è superiore al "FS medio" (penso circa la radice di 10 volte, se ci sono 10 sistemi; naturalmente, non è un caso per caso, questa è una statistica). Più sistemi costituenti in un portafoglio, migliore è il risultato della diversificazione, in media.
Le condizioni principali sono la positività delle m.d.s. dei sistemi (non necessariamente tutti, ma la maggior parte) e l'indipendenza degli scambi di ciascuno dagli altri.
Si può vedere che il m.o. di uno scambio è 1, ma il risultato dello scambio è distribuito uniformemente sull'intervallo [-24;25]. In altre parole, il s.r.o. del commercio è molto più grande del suo m.o. Questa è una situazione tipica nel commercio.
È possibile disegnare una tale bellezza in Excel?
Credo che si possa fare qualsiasi cosa in Excel. :) E in MT4/5 ancora di più...
In Excel, credo che si possa fare tutto. :)
Quindi hai anche impostato il colore dello sfondo, le linee e tutto il resto, giusto?
So come lavorare in excel, ma i miei grafici sono semplici sullo sfondo bianco di una griglia excel... :-)
Quindi hai anche impostato il colore dello sfondo, le linee e tutto il resto, giusto?
So come lavorare in excel, ma i miei grafici sono semplici sullo sfondo bianco di una griglia excel... :-)
Questo è sufficiente in linea di principio. :) Tutto il resto è per coloro che amano disegnare bene. L'ho preso dal mio corso di computer grafica. :)
Capisco. :-)